وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. تجارتی قیمتوں میں کمی کے لئے مقدار کی حکمت عملی

تجارتی قیمتوں میں کمی کے لئے مقدار کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-22 12:42:15
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک قلیل مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) ، تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) ، کیلنر چینلز ، ایم اے سی ڈی اشارے اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر پر ہے۔ یہ ایس ایم اے اور ای ایم اے کی قیمت کی پیشرفت کا استعمال کرتا ہے ، جو کیلنر چینلز ، ایم اے سی ڈی اور اسٹوکاسٹک کے طویل اور مختصر سگنلز کے ساتھ مل کر تجارتی اندراجات اور باہر نکلنے کو خودکار کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی 25 پیریڈ ایس ایم اے ، 200 پیریڈ ای ایم اے کا استعمال دوہری حرکت پذیر اوسط لائنوں کی تعمیر کے لئے کرتی ہے۔ جب قیمت دوہری حرکت پذیر اوسطوں کو اوپر کی طرف توڑتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت دوہری حرکت پذیر اوسطوں کو نیچے کی طرف توڑتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اسی وقت ، یہ حکمت عملی 10 دورانیے کے کیلٹنر چینلز کا استعمال کرتی ہے۔ چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کی توڑ بھی معاون سگنل کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ ایم اے سی ڈی اشارے اپنی تیز لائن ، سست لائن اور ہسٹوگرام کے ساتھ تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اپنی %K لائن اور %D لائن کے سنہری کراس اور مردہ کراس کے ساتھ لمبے اور مختصر سگنل بھی تشکیل دیتا ہے۔

خاص طور پر ، جب قریبی قیمت ایس ایم اے اور ای ایم اے دونوں سے اوپر ہوتی ہے ، اور کیلٹنر چینلز کے اندر ، ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام منفی ہوتا ہے اور اسٹوکاسٹک % کے 50 سے نیچے ہوتا ہے تو ، ایک طویل اندراج کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔ جب قریبی قیمت ایس ایم اے اور ای ایم اے دونوں سے نیچے ہوتی ہے ، اور کیلٹنر چینلز کے اندر ، ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام مثبت ہوتا ہے اور اسٹوکاسٹک % کے 50 سے اوپر ہوتا ہے تو ، ایک مختصر اندراج کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. چینل اشارے کے ساتھ مل کر دوہری چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کر سکتا ہے.
  2. متعدد تکنیکی اشارے سے سگنل کو ضم کرنے سے وشوسنییتا میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
  3. واضح طویل / مختصر قواعد پروگرام کے عملدرآمد کی کارکردگی کو آسان بناتے ہیں۔
  4. اعلی تعدد کی مقداری تجارتی حکمت عملیوں کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کے خطرات اور اصلاح

  1. مختصر مدت کی تجارتی حکمت عملی کے طور پر، اس میں اعلی تجارتی تعدد کے خطرات ہیں.
  2. سٹاپ نقصان کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، جس سے بڑے نقصان کے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔
  3. اندراج اور سٹاپ نقصان کی شرائط کو بہتر بنانے کے لیے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
  4. زیادہ سے زیادہ مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر ادوار کی جانچ کی جا سکتی ہے.

نتیجہ

یہ حکمت عملی چار عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کو مربوط کرتی ہے - حرکت پذیر اوسط ، چینل ، ایم اے سی ڈی اور اسٹوکاسٹک۔ یہ قیمت کی پیشرفت کی بنیاد پر طویل / مختصر کا تعین کرتا ہے ، جو ایک عام قلیل مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ سنگل اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس کے متعدد اشارے کا امتزاج سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے اور مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=5
strategy(title="Scalping Trading System Crypto and Stocks", overlay=true)
src = input(low, title="Source")

//sma and ema
len = input.int(25, minval=1, title="Length SMA" , group="Moving Averages")
len2 = input.int(200, minval=1, title="Length EMA", group="Moving Averages")

out = ta.sma(src, len)
out2 = ta.ema(src, len2)


//keltner
lengthk = input.int(10, minval=1, title="Length Keltner Channel",group="Keltner")
mult = input(2.0, "Multiplier",group="Keltner")
BandsStyle = input.string("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style",group="Keltner")
atrlength = input(14, "ATR Length",group="Keltner")

ma = ta.sma(src, lengthk)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? ta.tr(true) : BandsStyle == "Average True Range" ? ta.atr(atrlength) : ta.rma(high - low, lengthk)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

//stoch
periodK = input.int(10, title="%K Length", minval=1,group="Stochastic")
smoothK = input.int(1, title="%K Smoothing", minval=1,group="Stochastic")
periodD = input.int(1, title="%D Smoothing", minval=1,group="Stochastic")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)

//macd 1
fast_length = input(title="Fast Length MACD", defval=4,group="MACD Fast")
slow_length = input(title="Slow Length MACD", defval=34,group="MACD Fast")
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing MACD",  minval = 1, maxval = 50, defval = 5,group="MACD Fast")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type MACD",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD Fast")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type MACD", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD Fast")

fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal




long= close > out and close < upper and close > lower and hist < 0 and k < 50 and close > out2 

short= close < out and close < upper and close > lower and hist > 0 and k > 50 and close < out2 

strategy.entry("long",strategy.long,when= long)

strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں