ڈونچین چینل پر مبنی ٹرٹل ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کو ڈونچیئن چینل پر مبنی سمندری طوفان ٹریڈنگ حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی نے مشہور سمندری طوفان ٹریڈنگ حکمت عملی کے بنیادی خیالات کو اپنایا ہے۔ اس نے مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ڈونچیئن چینل کا استعمال کیا ، اور اس نے ایک سادہ ترنڈ ٹریکنگ حکمت عملی کو حاصل کرنے کے لئے چلتی اوسط کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کی۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی فیصلہ کن اشارے ڈونچیئن چینل ہے۔ ڈونچیئن چینل اعلی ترین قیمت اور کم قیمت کے N دن کے اندر اندر اتار چڑھاؤ کی حد پر مشتمل ہوتا ہے ، اگر قیمت چینل کو توڑ دیتی ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل ہے۔ اگر یہ چینل کو توڑ دیتی ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل ہے۔ اس حکمت عملی میں تیز رفتار ڈونچیئن چینل (10 دن) کا استعمال کیا گیا ہے ، اور اس میں سست رفتار ڈونچیئن چینل (20 دن) کا استعمال کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں دو چلتی اوسط ((50 دن کی لائن اور 125 دن کی لائن) بھی متعارف کروائی گئی ہے تاکہ سگنل کو فلٹر کیا جاسکے۔ کثیر تجارت صرف اس وقت ہوتی ہے جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط پر آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط ہوتا ہے۔ خالی تجارت صرف اس وقت ہوتی ہے جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کے نیچے آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط ہوتا ہے۔ اس سے کچھ غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے لئے پوزیشن کھولنے کی شرائط یہ ہیں: قیمت پر ڈونچیئن چینل کو عبور کرتے ہوئے ، اور تیز رفتار حرکت پذیر اوسط پر آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتے ہوئے ، ان دونوں شرائط کو پورا کرنے کے لئے ایک سے زیادہ آرڈر کھولا جائے گا۔ قیمت پر ڈونچیئن چینل کو عبور کرتے ہوئے ، اور تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کے نیچے آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتے ہوئے ، خالی آرڈر کھولا جائے گا۔ بیس پوزیشن کی شرط یہ ہے کہ قیمت مخالف سمت میں آہستہ آہستہ ڈونچیئن چینل کی سرحد کو چھوئے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
Donchian چینل کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے، ایک بہتر پیمائش اور بڑے رجحانات کو پکڑنے کے لئے؛
اس کے علاوہ ، اس میں ایک اور تبدیلی بھی کی گئی ہے ، جس میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ “موبائل اوسط” کو فلٹر کیا گیا ہے ، جس سے کچھ غلط سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے اور نقصان سے بچا جاسکتا ہے۔
تیز رفتار Donchian چینل اور تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کا ایک مجموعہ جو ٹریڈنگ کی تعدد اور سٹاپ نقصان کی درستگی کو متوازن کرتا ہے۔
خطرے پر قابو پانے کے لئے، ایک نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے روکنے کا طریقہ کار ہے.
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
زلزلے کی صورت حال میں ، کم نقصانات والے یونٹ ہوسکتے ہیں۔
جب رجحان بدل جاتا ہے تو ، منتقل اوسط فلٹرنگ سے ذخیرہ کرنے کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس طرح کے معاملات میں ، نقصانات کا تعاقب کیا جاسکتا ہے۔
علاج اور حل:
مختلف مارکیٹوں کو اپنانے کے ل the پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے ڈونچیئن سائیکل کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور متحرک اوسط کی مدت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
بڑے پیمانے پر رجحانات کا اندازہ لگانا اور بڑے پیمانے پر رجحانات کو روکنے سے بچنے کے لئے.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
توڑ کی طاقت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فیصلہ کرنا۔ مثال کے طور پر ، تجارت کی مقدار متعارف کروائیں ، صرف اس صورت میں جب تجارت کی مقدار زیادہ ہو تو ہی کھولی جائے۔
ہاٹ زون کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فیصلہ کرنا۔ سپورٹ پریشر کی سطح ، طول و عرض ، پیٹرن وغیرہ کے ساتھ مل کر قیمت کے ہاٹ زون کا فیصلہ کریں ، اور ہاٹ زون میں ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں۔
نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ آپ ٹریکنگ نقصان ، طول و عرض کی روک تھام ، وقت کی روک تھام وغیرہ کو متعارف کروا سکتے ہیں ، تاکہ نقصان کو زیادہ ذہین بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عام اور سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ ڈونچیئن چینل کے ذریعہ فیصلہ کی سمت ، حرکت پذیر اوسط فلٹرنگ سگنل ، بہتر پیمائش کا اثر حاصل کریں۔ یہ حکمت عملی بڑے رجحانات کے پیچھے آنے والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے ، خطرے پر قابو پانے کے لئے ، اور آسانی سے عملی طور پر کام کرنے کے لئے۔ کچھ پیرامیٹرز اور قواعد کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کامیابی اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Coded by Vladkos
strategy("Donchian strategy with filter", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 4,pyramiding=5)
fromyear = input(2017, defval = 2018, minval = 1800, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(21, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
term = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))
ATR=input(20,minval=1)
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
needstoploss= input(true,defval=true,title="Stop LOSS")
///////////ATR
tra=atr(ATR)
////////////Переменные
Donchian_slow=input(20,minval=1)
Donchian_fast=input(10,minval=1)
Slow_EMA=input(125,minval=1)
Fast_EMA=input(50,minval=1)
/////////// Медленный Дончан
lower = lowest(Donchian_slow)
upper = highest(Donchian_slow)
basis = avg(upper, lower)
plot(lower,color=blue)
plot(upper,color=blue)
/////////// быстрый Дончан
lowerF = lowest(Donchian_fast)
upperF = highest(Donchian_fast)
basisF = avg(upperF, lowerF)
plot(lowerF,color=red)
plot(upperF,color=red)
////////// Скользящие средние
ema_S=ema(close,Slow_EMA)
ema_F=ema(close,Fast_EMA)
plot(ema_S,color=red)
plot(ema_F,color=green)
///////// Условия сделок
long_condition= close>=upper[1] and ema_F>ema_S
long_exit= close<lowerF[1]
short_condition=close<=lower[1] and ema_F<ema_S
short_exit=close>upperF[1]
////////// Отправка ордеров
strategy.entry("Long",strategy.long,when=long_condition and term and needlong==true)
strategy.exit("stop loss","Long",stop=strategy.position_avg_price-(tra*2),when= (needstoploss==true))
strategy.close("Long",when=long_exit and (time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short",strategy.short,when=short_condition and term and (needshort==true))
strategy.exit("stoploss","Short",stop=strategy.position_avg_price+(tra*2),when= (needstoploss==true))
strategy.close("Short",when=short_exit and (time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()