اس حکمت عملی کا نام
اس حکمت عملی میں تین کم تاخیر والے اوسط چلتے ہوئے استعمال ہوتے ہیں ، جن میں 12 ، 26 ، اور 55 پیریڈ کم تاخیر والے ٹی ای ایم اے شامل ہیں۔ یہ تین ایم اے تیز ، درمیانے اور سست ایم اے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب تیز ایم اے درمیانے ایم اے کو عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز ایم اے درمیانے ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے تین ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کرکے ، اعلی تعدد کی تجارت حاصل کی جاسکتی ہے۔
ٹیمپلیٹ فنکشن tema (() کو کم تاخیر والے TEMA کا حساب لگانے کے لئے کوڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے: TEMA = 2 * EMA - EMA ((EMA) ۔ یہ حساب کتاب کے لئے ڈبل ایکسپونینشیل چلتی اوسط EWMA کا استعمال کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ڈبل ہموار EMA ہے جس کا بنیادی فائدہ تاخیر کے اثر کو بہت کم کرنا ہے۔ اس طرح یہ قیمت کی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتا ہے اور تجارتی سگنلز کی بروقت کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی کے داخلے کے اصول یہ ہیں: جب تیز رفتار ایم اے درمیانے درجے کے ایم اے سے عبور کرتا ہے اور تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے اوپر ہوتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے درمیانے درجے کے ایم اے سے نیچے ہوتا ہے اور تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے نیچے ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین جلدی اور درست طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تین ایم اے کے کم تاخیر والے ڈیزائن سے تاخیر کا اثر بہت کم ہوجاتا ہے تاکہ وہ قیمت کی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکیں۔ نیز ، سگنل کا تعین کرنے کے لئے تین ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے غلط سگنل سے بچتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے منافع حاصل کرنے کے لئے اعلی تعدد کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ تیز رفتار اندراجات اور باہر نکلنے کے ذریعے یہ اعلی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انتہائی قلیل مدتی وِپساؤس ہوسکتے ہیں۔ کم تاخیر کے ڈیزائن سے قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے اعلی حساسیت کی وجہ سے ، کچھ مارکیٹوں میں اعلی تعدد کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر وِپساؤس ہونے کا بہت امکان ہے۔
اس کے علاوہ ، اعلی تعدد کی تجارت میں نسبتا high زیادہ کمیشن اور سلائڈ لاگت ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر منافع بخش صلاحیت ناکافی ہے تو ، تجارتی اخراجات سے نقصان اٹھانا آسان ہے۔
اس کے علاوہ، اس حکمت عملی کے لئے تاجر کو حقیقی وقت کی نگرانی کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسٹاپ نقصان کو اپ ڈیٹ کیا جاسکے اور بروقت منافع حاصل کیا جاسکے.
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
تینوں ایم اے کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے تاکہ مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کو بہتر بنایا جاسکے۔
اشارے کی تصدیق اور مختلف مارکیٹوں میں وِپساؤ سے بچنے کے لیے اتار چڑھاؤ کے اشارے یا حجم کے اشارے شامل کریں۔
متحرک ٹریلنگ سٹاپ میکانزم قائم کرنے کے لئے مزید عوامل شامل کریں.
فنڈ مینجمنٹ کی تکنیکوں کے ذریعے واحد تجارتی خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں.
یہ ایک کم تاخیر والا ٹرپل موونگ ایوریج فاسٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس کے کم تاخیر والے ڈیزائن کے ذریعے ، تیز اندراجات اور باہر نکلنے کو حاصل کیا جاسکتا ہے ، جو قلیل مدتی مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے اعلی تعدد کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا سگنل تعین تیز اور درست ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ مختلف مارکیٹوں میں whipsawed ہونے کا امکان رکھتا ہے۔ اس مضمون میں اس کی منطق ، فوائد ، خطرات اور اصلاح کی سمتوں کے تفصیلی تجزیہ کے ذریعے اس تجارتی حکمت عملی کا جامع خلاصہ کیا گیا ہے۔
[/trans]
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping low lag tema etal", shorttitle="Scalping tema",initial_capital=10000, overlay=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="temadelay", options=["nkclose", "ema", "emadelay", "fastema", "tema", "temadelay"])
lenb = 3
N = input(8)
K = input(1.2)
fracCap = input(1.0)
in = close + K*mom(close,N)
source = close
length = 8
sigma = 12.0
offset = 0.9
p = 4
// length = 10
// sigma = 6.0
// offset = 0.85
tema(src,len) => fastemaOut = 2*ema(src, len) - ema(ema(src, len), len)
a = 0.0
b = 0.0
c = 0.0
if mav == "nkclose"
a := ema(in, 12)
b := a[1]
c := a[2]
if mav == "ema"
a := ema(close, 12)
b := ema(close, 26)
c := ema(close, 55)
if mav == "emadelay"
a := ema(close, 12)
b := a[1]
c := a[2]
if mav == "fastema"
a := ema(in, 12)
b := ema(in, 26)
c := ema(in, 55)
if mav == "tema"
a := tema(close, 12)
b := tema(close, 26)
c := tema(close, 55)
if mav == "temadelay"
a := tema(close, 12)
b := a[1]
c := a[2]
TP = input(200)
SL = input(130)
TS = input(1)
// TP = input(50)
// SL = input(110)
// TS = input(1)
orderSize = floor((fracCap * strategy.equity) / close)
long = cross(a, c) and a > b
short = cross(a, c) and a < b
plot(a, title="12", color=color.red, linewidth=1)
plot(b, title="26", color=color.blue, linewidth=1)
plot(c, title="55", color=color.green, linewidth=1)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=orderSize, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=orderSize, when=short)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 100.0, when=long)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 100.0, when=short)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 100.0, when=long)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 100.0, when=short)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 1.0, when=long)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 1.0, when=short)
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
// strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=long)
// strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=short)
// strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=long[1])
// strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=short[1])
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)