سگنل سے شور تک منتقل اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی
یہ حکمت عملی ایک خاص مدت کے دوران سگنل سے شور کے تناسب کا حساب کتاب کرکے اور اسے حرکت پذیر اوسط تجارتی سگنلز کے ساتھ جوڑ کر مقداری تجارت کا احساس کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے:
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:
حل:
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے خطرے کو سگنل سے شور کے تناسب کے ذریعے اندازہ کرکے اور چلتی اوسط سے تجارتی سگنل تیار کرکے مقداری تجارت کا احساس کرتی ہے۔ واحد تکنیکی اشارے کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی خطرات پر قابو پانے کے دوران استحکام کو بہتر بنانے کے لئے StN اور SMA دونوں کے فوائد کو مربوط کرتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور مشین لرننگ کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں بہتری کی بڑی صلاحیت ہے اور یہ ایک قابل اعتماد اور موثر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔
/*backtest start: 2023-12-25 00:00:00 end: 2023-12-29 10:00:00 period: 30m basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © HPotter 05/01/2021 // The signal-to-noise (S/N) ratio. // And Simple Moving Average. // Thank you for idea BlockchainYahoo // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// SignalToNoise(length) => StN = 0.0 for i = 1 to length-1 StN := StN + (1/close[i])/length StN := -10*log(StN) strategy(title="Backtest Signal To Noise ", shorttitle="StoN", overlay=false) length = input(title="Days", type=input.integer, defval=21, minval=2) Smooth = input(title="Smooth", type=input.integer, defval=7, minval=2) reverse = input(false, title="Trade reverse") StN = SignalToNoise(length) SMAStN = sma(StN, Smooth) pos = iff(SMAStN[1] > StN[1] , -1, iff(SMAStN[1] < StN[1], 1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 ) plot(StN, title='StN' ) plot(SMAStN, title='Smooth', color=#00ff00)