وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

کراسنگ حرکت پذیر اوسط رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-03 17:01:38
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کے کراس کا حساب لگاکر قیمت کے رجحان کا فیصلہ کرتی ہے ، اور کچھ پیرامیٹر پابندیوں کے ساتھ خرید و فروخت کے سگنل جاری کرتی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر تین حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ، تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس کا حساب لگاکر قیمت کے رجحان کا فیصلہ کریں۔ دوسرا ، غلط تجارت سے بچنے کے لئے کچھ پیرامیٹر پابندیوں کا تعین کریں۔ تیسرا ، خطرات پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا مرکز تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے حساب کتاب میں ہے۔ تیز رفتار اوسط کی مدت کل حرکت پذیر اوسط کی نصف ہوتی ہے ، جو قیمت کی تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ سست حرکت پذیر اوسط کی مدت کل حرکت پذیر اوسط کی مدت ہوتی ہے ، جو قیمت کی تبدیلیوں کو زیادہ ہموار انداز میں ظاہر کرتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قیمت بڑھتی ہے؛ جب نیچے آتا ہے تو ، یہ گر جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں غلط تجارت سے بچنے کے لئے کچھ پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ، فیصلہ کی حد یہ یقینی بنانا ہے کہ سگنل صرف اس وقت جاری کیے جائیں جب دو حرکت پذیر اوسط کے مابین فرق ایک خاص سطح سے تجاوز کرے۔ اعتماد کے پیرامیٹر کا استعمال چھوٹی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

آخر میں ، اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کو خطرات پر قابو پانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اوپن منافع اسٹاپ نقصان نقطہ سے کم یا اسٹاپ منافع نقطہ سے زیادہ ہے تو ، پوزیشنیں بند ہوجائیں گی۔ اس سے مؤثر طریقے سے ایک ہی تجارت کے نقصان کو محدود کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ متحرک اوسط اشارے کے ذریعہ قیمت کے رجحان اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے فیصلے کو جوڑتا ہے۔ ڈبل متحرک اوسط کا کراس قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایک کلاسیکی موثر تکنیکی نقطہ نظر ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ساتھ ، یہ رجحانات کو درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ اعتماد کا پیرامیٹر مؤثر طریقے سے ہچکچاہٹ والی منڈیوں کو فلٹر کرسکتا ہے اور کثرت سے غلط تجارت سے بچ سکتا ہے۔

اس کے علاوہ، فیصلے کی حد، منافع کو روکنے اور نقصان کو روکنے جیسے پیرامیٹرز بھی بہت زیادہ خطرات کو کم کرسکتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ ڈبل چلتی اوسط سے غلط سگنل کا امکان ہے۔ تیز اور سست ایم اے دونوں وزن والے چلتے اوسط ہیں جو اچانک واقعات پر آہستہ آہستہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں ، اس طرح قلیل مدتی قیمتوں میں ردوبدل سے محروم رہتے ہیں۔ اس وقت ، اعتماد کا پیرامیٹر دوہری تصدیق فراہم کرسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کے مقامات کی غلط ترتیبات بھی خطرات میں اضافہ کریں گی۔ زیادہ سے زیادہ منافع کا ہدف اور کم اسٹاپ نقصان کا نقطہ توقع سے زیادہ نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔ مختلف تجارتی مصنوعات اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق معقول پیرامیٹرز طے کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. متحرک اوسط ادوار کو بہتر بنائیں، مختلف سائیکلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو بہتر ماڈل کرنے کے لئے موافقت پذیر متحرک اوسط مقرر کریں؛

  2. اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کے لئے متحرک ٹریکنگ میکانزم مرتب کریں ، مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر حقیقی وقت میں اتار چڑھاؤ کا حساب لگائیں تاکہ اسٹاپ پوائنٹس متحرک طور پر تبدیل ہوسکیں۔

  3. قیمتوں کے رجحانات کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈلز میں اضافہ کریں ، موجودہ قیمتوں کی نقل و حرکت کا تعین کرنے کے لئے زیادہ تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کریں ، اور غلط سگنل کو کم کریں۔

نتیجہ

عام طور پر ، یہ ایک کلاسیکی آسان اور موثر ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ڈبل چلتی اوسط کراس کا استعمال کرتا ہے ، خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز طے کرتا ہے ، اور کثیر مصنوعات کی تجارت کے لئے اعلی تشکیل پذیر ہے۔ اگر مشین لرننگ جیسے زیادہ ذہین فیصلے کے ذرائع متعارف کروائے جاسکتے ہیں تو ، مجموعی اثر مزید تحقیق کے لئے اور بھی بہتر ہوسکتا ہے۔


/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Trade Signal", shorttitle="Trade Alert", overlay=true )
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-10.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=100.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, '5', close[1])-request.security(syminfo.tickerid, '60', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, '60', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

//alerts
alertcondition(closelong, title='Close Buy Position', message='Close Buy Position')
alertcondition(closeshort, title='Close Short Position', message='Close Short Position')
alertcondition(longCondition, title='Buy Signal', message='Buy Signal Alert')
alertcondition(shortCondition, title='Sell Signal', message='Sell Signal Alert')

//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green,  title="Lead 1")
p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red,  title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart

مزید