وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. Camarilla Pivot Breakout حکمت عملی

Camarilla Pivot Breakout حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 16:17:06
ٹیگز:

img

جائزہ

کیمرللا پیوٹ بریکآؤٹ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو اندراجات اور باہر نکلنے کے لئے کیمرللا پیوٹ لیولز کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی روایتی تکنیکی تجزیہ کی حمایت اور مزاحمت کے نظریات پر مبنی ہے ، مختلف ٹائم فریموں میں محور پوائنٹس کا حساب لگانے کے لئے کیمرللا ریاضیاتی فارمولوں کو جوڑتی ہے ، اور زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے تجارت کے افتتاح اور بند ہونے کی شرائط کے طور پر ان اہم سطحوں کے بریکآؤٹس طے کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ: روزانہ کے ٹائم فریم پر کاماریلا فارمولے سے H4 اور L4 ، دو اہم سپورٹ اور مزاحمت کی سطحوں کا حساب لگایا جائے۔ جب قیمت ان دو سطحوں کو توڑتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔

خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے موجودہ بار کی اعلی ترین ، کم ترین اور اختتامی قیمتوں کے وسط نقطہ کو محور نقطہ کے طور پر شمار کرتی ہے۔ پھر اس کی قیمت کی حد کا حساب لگاتی ہے۔ حد کی بنیاد پر ، مختلف کیمرلی سطحوں کو پلاٹ کیا جاسکتا ہے ، بشمول H4 ، H3 ، H2 ، H1 اور L1 ، L2 ، L3 ، L4۔ ان میں سے ، H4 پہلی مزاحمت ہے اور L4 پہلی مدد ہے۔

تجارتی سگنلز کے ل if ، اگر اختتامی قیمت H4 کی سطح سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ ایک طویل سگنل کو متحرک کرتی ہے۔ اگر اختتامی قیمت L4 سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل کو متحرک کرتی ہے۔ کلیدی S / R سطحوں کے وقفوں کو پکڑ کر ، حکمت عملی رجحان کی سمت اور رفتار کا فیصلہ کرتی ہے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

تو بنیادی منطق یہ ہے: مارکیٹ کی ساخت کا تعین کرنے اور تجارتی سگنل حاصل کرنے کے لئے Camarilla سطح کے بریکآؤٹس کا استعمال کرنا۔

فوائد کا تجزیہ

اس Camarilla فرار کی حکمت عملی کئی اہم طاقت ہے:

  1. ثابت شدہ روایتی تکنیکی نظریات، مستحکم بیک ٹسٹ پر مبنی

کاماریلا تجزیہ کلاسیکی سپورٹ / مزاحمت کے تصورات کا استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کے نظریات نے وقت کا امتحان لیا اور مصنوعات اور ٹائم فریموں میں حکمت عملی کی مضبوطی کو یقینی بنایا۔

  1. سادہ پیرامیٹرز، آسان عملدرآمد

مشین لرننگ ماڈلز کے مقابلے میں ، کاماریلا کے قواعد آسان ہیں جن میں کچھ ٹن قابل میٹرکس ہیں ، براہ راست تجارت میں خاص طور پر ابتدائیوں کے لئے سمجھنے اور عمل درآمد کرنا آسان ہے۔

  1. واضح بریک آؤٹ سگنل، سادہ کوڈنگ

H4 / L4 بریکآؤٹس کی نگرانی براہ راست تجارتی اندراجات میں ترجمہ کرتی ہے۔ حکمت عملی کا اشارہ واضح ہے اور کوڈ آسان ہے۔ اس سے خیالات سے لے کر براہ راست تجارت تک فوری پروٹو ٹائپنگ کی اجازت ملتی ہے۔

  1. اعلی اور کم تعدد کی تجارت کے لئے قابل اطلاق

کیمرلیہ حکمت عملی اعلی تعدد (سیکنڈ ، منٹ بار) اور کم تعدد (روزانہ ، ہفتہ وار) ٹریڈنگ کے لئے کام کرتی ہے۔ یہ استرتا ایک اہم پلس ہے۔

خطرے کا تجزیہ

تاہم، اس طرح کی سادہ بریکآؤٹ حکمت عملی میں کچھ اندرونی کمزوریاں ہیں:

  1. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ

قیمت بریک آؤٹ کے بعد رجحان میں ناکام ہوسکتی ہے اور اس کے بجائے الٹ سکتی ہے۔ بروقت نقصانات میں کمی نہ کرنے سے بڑی کمی واقع ہوسکتی ہے۔ ہمیں جھوٹے اشاروں کے خلاف حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے۔

  1. کچھ موقعوں سے محروم

صرف اختتامی قیمتوں کی نگرانی سے پہلے کے بار ادوار کے دوران ممکنہ بریک آؤٹ غائب ہوسکتے ہیں۔ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے۔

  1. منافع کی صلاحیت محدود ہوسکتی ہے

زیادہ نفیس ماڈلز کے مقابلے میں، Camarilla پر مکمل انحصار منافع کے مارجن اور وسعت کو محدود کر سکتا ہے۔ ہم پوزیشن سائزنگ اور لیوریج مینجمنٹ کے ذریعے اس کو کم کر سکتے ہیں۔

لہذا اس طرح کے سادہ بریک آؤٹ کے طریقہ کار کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کے ذریعے رسک مینجمنٹ ، انٹری منطق کو بہتر بنانا ، اور پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس کاماریلا فرار کی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے، ہم مندرجہ ذیل پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں:

  1. حقیقی بریک آؤٹ کا پتہ لگانے کے لئے اضافی میٹرکس شامل کریں

حجم، چلتی اوسط وغیرہ کا مجموعہ کرنے کے لئے بریک آؤٹ کی صداقت کا اندازہ لگانا اور جھوٹے سگنل سے بچنا۔

  1. بریک آؤٹ منطق کو بہتر بنائیں

یا موسموں کی بنیاد پر مزید قوانین کا اضافہ.

  1. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں

ابتدائی سٹاپ نقصان سے بچنے کے دوران سٹاپ نقصان کی حد کو تنگ کریں. یا متبادل سٹاپ نقصان کی طرح متبادل strats.

  1. پوزیشن کے سائز اور لیول کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں

پوزیشنوں اور لیوریج پیرامیٹرز کو تبدیل شدہ مارکیٹ کے نظام کے مطابق کرنے کے لئے موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ.

  1. زیادہ جدید مشین لرننگ کو شامل کریں

LSTM، RNN ماڈلز کو فائدہ اٹھانے کے لئے فرار ہونے کے امکانات کی پیشن گوئی اور انٹیلی جنس کو بڑھانے کے لئے.

خلاصہ

کاماریلا پیوٹ بریکآؤٹ حکمت عملی ایک سادہ اور براہ راست مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو لاگو کرنا آسان ہے۔ یہ پختہ تکنیکی تجزیہ کے اوزار کا استعمال کرتی ہے اور اہم معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کے وقفوں کو پکڑ کر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس قسم کی حکمت عملی کا استحکام اور وشوسنییتا کا فائدہ ہے۔ یہ حقیقی دنیا میں عمل درآمد کے لئے بھی نسبتا simple آسان ہے۔ یقینا ، زیادہ کارکردگی حاصل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹر ٹیوننگ ، رسک کنٹرول وغیرہ کے ارد گرد مزید بہتری ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategy", shorttitle="CD_Camarilla_Strategy", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)

//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1]) 

//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    


shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں