بفرڈ بولنگر بینڈ والیوم اوسیلیٹر موونگ ایوریج ٹریڈنگ اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی برن بینڈ اشارے اور جھٹکے والی حرکت پذیر اوسط اشارے پر مبنی ہے ، جس میں قیمتوں کا ایک چینل بنایا گیا ہے ، جس میں چینل کی اوپری اور نچلی سرحدوں کو توڑ کر تجارت کا اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ برن بینڈ کی خودکشی اور جھٹکے والے اشارے کی لچک کو یکجا کرتا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو بروقت پکڑنے کے قابل ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں قیمتوں کا چینل بنانے کے لئے برن بینڈ کے وسط ٹریک اور جھٹکے والی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کیا گیا ہے۔ وسط ٹریک میں 21 دوروں کا برن وسط ٹریک ، اوپری ٹریک اور نچلے ٹریک کا استعمال کیا گیا ہے ، جو بالترتیب اوپر اور نیچے ایک فیصد کے فاصلے پر بڑھتا ہے۔
خاص طور پر، برن کے میٹرو کے حساب کتاب کا فارمولا ہے:
中轨 = N日收盘价的移动平均线
اوپر اور نیچے کے ریلوں کے حساب کا فارمولا یہ ہے:
上轨 = 中轨 + WidthDev * 布林带N日标准差
下轨 = 中轨 - WidthDev * 布林带N日标准差
اس میں WidthDev اوپر اور نیچے کی طرف بڑھتے ہوئے فی صد کے فرق کی نمائندگی کرتا ہے۔
ایک متحرک اوسط وسط ٹریک پر مبنی ہے ، اور کچھ قواعد کے مطابق کھینچتا یا سکڑتا ہے۔ جب مارکیٹ اوور بائی یا اوور سیل حالت میں داخل ہوتی ہے تو ، یہ وسط ٹریک سے دور ہوجاتا ہے ، جس سے زیادہ کم کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ جب مارکیٹ پرسکون ہوجاتی ہے تو ، یہ وسط ٹریک کی طرف سکڑ جاتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے قیمتوں کے راستے کو برن بینڈ کے ذریعہ پیش کیا ، اور پھر اسٹریجنگ منتقل اوسط اشارے کا استعمال کرتے ہوئے داخلے کا وقت طے کیا ، جس سے ایک بریک ٹریڈ حاصل ہوا۔ جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے برن ٹریک کو توڑتی ہے تو زیادہ کام کریں اور جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف سے برن ٹریک کو توڑتی ہے تو خالی کریں۔
طاقت کا تجزیہ
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی عکاسی برین بینڈ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور رجحانات کو حقیقی وقت میں ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اور اتار چڑھاؤ کی شرح میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اوپر اور نیچے کی ریلیں خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتی ہیں۔
جعلی سگنل کو کم کرنا متحرک اوسط کے اشارے کو ہلکا پھلکا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں برین بینڈ کی طرف سے پیدا ہونے والے جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے. یہ برین بینڈ کی چوڑائی کو بڑھا دیتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے پوزیشن کی مدت میں اضافہ ہوتا ہے.
ٹرینڈ ریورس کو وقت پر پکڑنا برنڈ اپ اور ڈاون ریل اور ایکسٹریکٹو مووینگ اوسط کی کراسنگ ٹریڈنگ سگنل کو وقت اور قیمت کا فائدہ فراہم کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو بروقت انداز میں تبدیل کرنے کے لئے اہم کثیر اور ہیڈ ایڈجسٹمنٹ کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
برن بینڈ پیرامیٹرز کی ترتیب برین بینڈ کے پیرامیٹرز جیسے حساب کتاب کی مدت اور معیاری فرق کی تعداد کی غلط ترتیب ، اس کے نتیجے میں اوپر اور نیچے کے درمیان فاصلہ بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہوتا ہے ، جس سے بہت سارے جھوٹے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جو حکمت عملی کی استحکام کو متاثر کرتے ہیں۔
زلزلے کی شدت بہت زیادہ تھی اگر متحرک اوسط کی شدت بہت زیادہ ہے تو ، اس سے اسٹاپ نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
وقت پر واپسی نہیں جب مارکیٹ میں ہلچل ہوتی ہے یا کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو ، برن بینڈ اور ہلچل والے منتقل اوسط اشارے کے ذریعہ تجارتی سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں ، قیمتوں میں تبدیلی کو بروقت انداز میں ظاہر نہیں کرسکتے ہیں ، جس سے وقت پر واپسی کا خطرہ ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
مختلف دورانیہ کے پیرامیٹرز، معیاری فرق کے ضارب کی جانچ کی جا سکتی ہے، سگنل کی بہترین پیداوار اور جھوٹے سگنل سے کم پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کریں۔متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں مختلف کمپن کی شدت اور کمپن کے دورانیے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، رجحانات کو پکڑنے اور سگنل کی تاخیر کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کا انتخاب کریں۔
فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں برین بینڈ اور ایکسٹریکٹو منتقل اوسط کے کراس سگنل کی بنیاد پر ، کچھ غیر موثر ٹریڈنگ سگنل کو خارج کرنے کے لئے ٹرانزیکشن کی مقدار جیسے معاون اشارے کے فلٹر شامل کریں۔
حکمت عملی کا مجموعہ اس حکمت عملی کو دیگر ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی یا مشین لرننگ حکمت عملی کے مجموعے کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ خطرے کو مزید کنٹرول کیا جاسکے اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی پر مبنی ہے برن کی پٹی کے انکولی چینل اور جھٹکے والی حرکت پذیر اوسط اشارے ، جس میں رجحانات کی پیروی اور رجحانات کی الٹ پکڑنے کا ایک نامیاتی امتزاج ہے۔ اس میں دونوں اشارے کی طاقت کو یکجا کیا گیا ہے ، جس میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھا گیا ہے اور تجارتی سگنل کی لچک کو مدنظر رکھا گیا ہے ، جس سے مستحکم اور موثر بریک ٹریڈنگ ممکن ہوسکتی ہے۔ یقینا ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے پر قابو رکھنا بھی خاص طور پر اہم ہے ، جس کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق مستقل جانچ اور موافقت کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Hull Cloud v2 by SEASIDE420
strategy("Hull Moving Average Cloud v2", shorttitle="hull_cloud_v2", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=200, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
hullperiod=input(title="HullMA Period",defval=210, minval=1)
Width=input(title="Cloud Width",defval=200, minval=2)
price=input(ohlc4,title="Price data")
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
n2ma=2*wma(price,round(hullperiod/2))
nma=wma(price,hullperiod)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(hullperiod))
n2ma1=2*wma(price[1],round(hullperiod/2))
nma1=wma(price[1],hullperiod)
diff1=n2ma1-nma1
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
Hull_Line=n1-n1[1]/n2[1]
Hull_retracted=if(n1>n2)
Hull_retracted=Hull_Line-Width
else
Hull_retracted=Hull_Line+Width
c1=(Hull_retracted*n1)/price[1]
c2=(Hull_retracted*n2)/price[1]
c4=c1>c2?green:red
c2p=plot(c2, color=black, linewidth=1)
c3p=plot(price, color=black, linewidth=1)
fill(c3p, c2p, color=c4, transp=75)
plot(cross(c1, c2) ? c1 : na, style = circles,color=c4, linewidth = 4)
if (price<c2)
strategy.close("BUY", when=window())
if (price>c2)
strategy.close("SELL", when=window())
if (price[1]>c2 and price[1]>c1)
strategy.entry("BUY",strategy.long, when=window())
if (price[1]<c1 and price[1]<c2)
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=window())// /L'-,
// ,'-. ` ```` / L '-,
// . _,--dMMMM\ ` ` ` '`.. / '-,
// : _,--, )MMMMMMMMM),. ` ,<> /_ '-,'
// ; ___,--. \MM( `-' )M//MM\ ,',.; .-'* ; .'
// | \MMMMMM) \MM\ ,dM//MMM/ ___ < ,; `. )`--' /
// | \MM()M MMM)__ /MM(/MP' ___, \ \ ` `. `. /__, ,'
// | MMMM/ MMMMMM( /MMMMP'__, \ | / `. `-,_\ /
// | MM /MMM---' `--'_ \ |-' |/ `./ .\----.___
// | /MM' `--' __,- \"" |-' |_, `.__) . .F. )-.
// | `--' \ \ |-' |_, _,-/ J . . . J-'-. `-.,
// | __ \`. | | | \ / _ |. . . . \ `-. F
// | ___ / \ | `| ' __ \ | /-' F . . . . \ '`
// | \ \ \ / | __ / \ | |,-' __,- J . . . . . \
// | | / |/ __,- \ ) \ / |_,- __,--' |. .__.----,'
// | |/ ___ \ |'. |/ __,--' `.-;;;;;;;;;\
// | ___ \ \ | | ` __,--' /;;;;;;;;;;;;.
// | \ \ |-'\ ' __,--' /;;;;;;;;;;;;;;\
// \ | | / | __,--' `--;;/ \;-'\
// \ | |/ __,--' / / \ \
// \ | __,--' / / \ \
// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
// :D