اس حکمت عملی میں دوہری میکانزم کے اشارے کی طاقتوں کو یکجا کیا گیا ہے جس میں الٹی سگنل کا تعین کرنے کے لئے 123 پیٹرن کا استعمال کیا گیا ہے اور قلیل مدتی الٹی رجحانات کو پکڑنے کے لئے رفتار کے اشاروں کا تعین کرنے کے لئے پرائس حجم انڈیکس کی مدد سے۔
الٹ سگنل کے لئے 123 پیٹرن
9 دن اسٹوک تیز لائن اور سست لائن کے ساتھ تعمیر
جب بند قیمت 2 مسلسل دنوں کے لئے گرتی ہے اور تیسرے دن بڑھتی ہے، اور اسٹاک فاسٹ لائن 50 سے کم ہے، تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
جب بند قیمت مسلسل 2 دن تک بڑھتی ہے اور تیسرے دن گرتی ہے ، اور اسٹاک کی تیز لائن 50 سے اوپر ہے ، تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
رفتار سگنل کے لئے قیمت حجم انڈیکس
پی وی آئی پچھلے اور موجودہ دن کے درمیان حجم کی تبدیلی کا موازنہ کرکے رفتار کا فیصلہ کرتا ہے
جب پی وی آئی اپنے این ڈے چلنے والے اوسط سے اوپر جاتا ہے تو ، رفتار میں اضافہ ہوتا ہے اور خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
جب پی وی آئی اپنے این دن کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے جاتا ہے تو ، رفتار میں کمی واقع ہوتی ہے اور فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
دوہری سگنل کا مجموعہ
خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی قلیل مدتی قیمت حجم کی تبدیلی کے مواقع کو مؤثر طریقے سے شناخت کرنے کے لئے دوہری میکانزم اشارے کے فائدہ کو استعمال کرتی ہے۔
123 پیٹرن اہم قلیل مدتی الٹ پوائنٹس کو پکڑتا ہے
پی وی آئی مومنٹم غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے مربوط قیمت حجم کارروائی کا فیصلہ کرتا ہے
پیرامیٹر کو بہتر بنایا گیا اسٹاک نے ہنگامہ خیز علاقوں میں زیادہ تر شور کے اشاروں کو فلٹر کیا
ڈبل سگنل کی وشوسنییتا سنگل سگنل سے زیادہ ہے
انٹرا ڈے ڈیزائن راتوں رات کے خطرات سے بچتا ہے جو قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے
ناکام واپسی کا خطرہ
اشارے کی ناکامی کے خطرات
دوہری سگنل کی غلطی کا خطرہ
تجارت کی اعلی تعدد کے خطرات
بڑی پیرامیٹر کی اصلاح کی جگہ
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کر سکتے ہیں
فلٹر کے حالات شامل کرنے پر غور کریں
ڈبل سگنل پورٹ فولیو کو بہتر بنائیں
یہ حکمت عملی اسٹاک اور پی وی آئی اشارے کے امتزاج کے ذریعہ ایک اعلی قابل اعتماد قلیل مدتی قیمت حجم الٹ نظام تشکیل دیتی ہے۔ سنگل اشارے کے مقابلے میں ، اس میں جیت کی شرح اور مثبت توقعات زیادہ ہیں۔ شارپ تناسب کو اصلاح اور رسک کنٹرول کے ذریعے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ آخر میں ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کرنے کے لئے دوہری میکانزم اشارے کی طاقتوں کا فائدہ اٹھاتی ہے ، اور براہ راست جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 22/04/2021 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume, // you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can // expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear // and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running // cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price // rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s // volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater, // then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change // only if today`s volume is less than yesterday`s. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos PVI(EMA_Len) => pos = 0.0 xROC = roc(close, 1) nRes = 0.0 nResEMA = 0.0 nRes := iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0)) nResEMA := ema(nRes, EMA_Len) pos := iff(nRes > nResEMA, 1, iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Positive Volume Index", shorttitle="Combo", overlay = true) line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----") Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- line2 = input(true, "---- Positive Volume Index ----") EMA_Len = input(255, minval=1) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posPVI = PVI(EMA_Len) pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVI == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posPVI == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1 ) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1 ) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )