وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. باکس ٹیسٹنگ کی حکمت عملی

باکس ٹیسٹنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 16:13:44
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متواتر اونچائیوں اور نچلی سطحوں کو توڑنے کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب قیمت متواتر اونچائی کو توڑتی ہے تو یہ لمبی ہوتی ہے اور جب قیمت متواتر نچلی سطح سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ یہ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔

اصول

حکمت عملی سب سے پہلے صارف کے ذریعہ طے شدہ سائیکل (روزانہ ، ہفتہ وار ، وغیرہ) اور نظرثانی کی مدت پڑھتی ہے۔ پھر یہ ان پیرامیٹرز کی بنیاد پر نظرثانی کی مدت کے لئے سب سے زیادہ اور کم قیمتیں حاصل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر اسے روزانہ سائیکل اور نظرثانی کی مدت 1 پر مقرر کیا جاتا ہے تو ، یہ پچھلے دن کی سب سے زیادہ اور کم قیمتیں لیتا ہے۔

اصل تجارت میں ، اگر اختتامی قیمت نظرثانی کی مدت کی سب سے کم قیمت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے تو ، اسے اوپر کی پیشرفت کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور یہ لمبا ہوجاتا ہے۔ اگر اختتامی قیمت نظرثانی کی مدت کی سب سے زیادہ قیمت سے کم یا اس کے برابر ہے تو ، اسے نیچے کی پیشرفت کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور یہ مختصر ہوجاتا ہے۔

اس حکمت عملی کے ذریعے رجحان کی سمت کو پکڑنے کے ذریعے وقفے وقفے سے اونچائیوں اور نچلی سطحوں کو توڑنے، یہ ایک قسم کی رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی سے تعلق رکھتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. مضبوط استحکام کے بعد بڑے رجحان کو پکڑنے کے لئے اہم نکات کی بنیاد پر سمت کا اندازہ لگانا۔

  2. سادہ اور سمجھنے میں آسان، سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے beginners کے لئے بہت موزوں.

  3. مختلف اقسام کے لئے قابل اطلاق، دورانیہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی طرف سے بہتر بنانے کے لئے آسان.

  4. ریورس آپریشن کے لئے ریورس ان پٹ مقرر کر سکتے ہیں، حکمت عملی کے استعمال کو افزودہ.

  5. فیصلے میں مدد کے لیے اور ملٹی ویلیڈیشن کی شکل دینے کے لیے وقتا فوقتاً اعلیٰ اور نچلے درجے کی ڈرائنگ۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. مؤثر طریقے سے ضمنی اتار چڑھاؤ فلٹر نہیں کر سکتے ہیں، ممکنہ متعدد غلط آپریشن.

  2. سٹاپ نقصان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نقصان کا ایک خاص خطرہ موجود ہے.

  3. تجارتی اخراجات کے لئے حساس، اصل PnL انحراف کر سکتے ہیں.

  4. پوزیشن کے سائز کو محدود نہیں کیا جا سکتا، زیادہ تجارت کا خطرہ موجود ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے، سٹاپ نقصان کی ترتیب، فلٹر کے حالات کو بہتر بنانے، پوزیشن سائز کو کنٹرول کرنے جیسے طریقوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے.

اصلاح

اصلاح کی اہم سمتیں یہ ہیں:

  1. سائیڈ ویز کے دوران کثرت سے کھلنے سے بچنے کے لئے فلٹر میکانزم شامل کرنا۔ قیمت چینل ، اتار چڑھاؤ فلٹر وغیرہ مقرر کریں۔

  2. ایک ہی نقصان کے خطرے کو کنٹرول کرنے اور مجموعی منافع کو یقینی بنانے کے لئے پیچھے ہٹنے والے اسٹاپ نقصان یا ٹائم اسٹاپ نقصان مقرر کریں۔

  3. زیادہ سے زیادہ تجارت کو روکنے اور استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پوزیشن سائزنگ اور منی مینجمنٹ کو بہتر بنائیں۔

  4. مختلف دورانیہ پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کریں اور پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے کا انتخاب کریں۔

  5. الگورتھمک ٹریڈنگ ماڈیولز میں اضافہ کریں، فیصلہ سازی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ الگورتھم استعمال کریں۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ اہم اعلی کم بیک ٹیسٹ حکمت عملی رجحان کی پیروی پر مبنی کام کرنا آسان ہے ، جو سیکھنے کے لئے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے ، لیکن پھنس جانے کا خطرہ موجود ہے۔ فلٹرز ، اسٹاپس ، پوزیشن کنٹرول جیسی اصلاحات کو شامل کرکے ، ان خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے اور حکمت عملی کے نتائج کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ ہماری مزید تحقیق اور بہتری کے لئے خیالات اور حوالہ جات فراہم کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/07/2018
// This script shows a high and low period value.
//    Width - width of lines
//    SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
//    LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High and Low Levels Backtest", shorttitle="HL Levels", overlay = true)
SelectPeriod = input("D", defval="D")
LookBack = input(1,  minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں