وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

حجم تناسب کی واپسی کی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 12:08:05
ٹیگز:

جائزہ

حجم تناسب الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی (VR الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی) حجم اشارے پر مبنی ایک قلیل مدتی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے وقت کی ایک مدت کے دوران حجم اور اوسط حجم کے درمیان تناسب کا حساب کرکے بڑے کھلاڑیوں کی مارکیٹ میں شرکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر قلیل مدتی مضبوط اوسط الٹ اثاثوں کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

وی آر الٹ کرنے کی حکمت عملی کا بنیادی اشارے حجم تناسب (مختصر طور پر وی آر کے نام سے جانا جاتا ہے) ہے ، جو موجودہ مدت کے تجارتی حجم اور ایک مدت کے دوران اوسط تجارتی حجم کے درمیان تناسب کی نمائندگی کرتا ہے۔ مخصوص حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے:

VR = موجودہ حجم / SMA ((حجم، N)

جہاں N پیرامیٹر لمبائی کے لئے ہے ، موجودہ سائیکل کا تجارتی حجم لمبائی سائیکل میں تجارتی حجم کے سادہ چلنے والے اوسط سے تقسیم کیا گیا ہے۔

جب وی آر > حد ، اسے بڑے کھلاڑیوں کی شرکت کے اشارے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت ، قیمت کے اوپر یا نیچے کی خرابی کے ساتھ مل کر ، خرید و فروخت کے اشارے پیدا ہوتے ہیں۔

اس حکمت عملی میں ایک معاون سمت کا فیصلہ کرنے والا اشارے بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ موجودہ سائیکل کی اختتامی قیمت کا موازنہ N سائیکلوں سے پہلے کی قیمت سے کرتا ہے۔ 1 سے زیادہ ایک تیزی کی سمت ہے اور 1 سے کم ایک bearish سمت ہے۔

جب VR مخصوص حد سے زیادہ ہے، اگر dir=1، ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اگر dir=-1، ایک فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے۔

فوائد

وی آر ریورس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمت میں اچانک الٹ جانے کا موقع حاصل کیا جاسکے۔ جب بڑے کھلاڑیوں کی مداخلت کا اشارہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی تیزی سے فیصلے کرسکتی ہے اور وقت پر ریبونڈ یا ریٹریسیشن کا موقع حاصل کرسکتی ہے۔

دیگر فوائد میں شامل ہیں:

حجم اشارے کا استعمال کرتے ہوئے، اہم کھلاڑیوں پر فیصلہ نسبتا قابل اعتماد ہے
سادہ الگورتھم، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان
لچکدار ترتیب دینے والے پیرامیٹرز، بہتر موافقت

خطرات

اگرچہ وی آر الٹ کرنے کی حکمت عملی میں کچھ فوائد ہیں ، لیکن پھر بھی کچھ خطرات ہیں جن پر نوٹ کیا جانا چاہئے:

ایک مختصر مدت کی حکمت عملی کے طور پر، اتار چڑھاؤ واپسی وکر کے ساتھ کچھ تصادفی ہے
وی آر اشارے اہم کھلاڑیوں کو درست طریقے سے تعین کرنے میں ناکام ہوسکتا ہے
مناسب بنیادی مصنوعات کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اگر اتار چڑھاؤ ہلکا ہے تو کم موثر ہے۔

اس کے علاوہ، زیادہ تجارت سے گریز کیا جانا چاہئے، ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان مقرر کیا جانا چاہئے، وغیرہ.

اصلاح کے لیے تجاویز

وی آر الٹ کرنے کی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔ اہم تجاویز یہ ہیں:

VR ناکامی سے بچنے کے لئے فیصلے کے لئے مزید اشارے کو یکجا کریں
سٹاپ نقصان منطق شامل کریں، سٹاپ نقصان کی حد مقرر کرنے کے لئے ATR اشارے کا حوالہ دے سکتے ہیں
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، خاص طور پر مختلف سائیکلوں اور مصنوعات کے لئے سائیکل کی لمبائی پیرامیٹر
مضبوطی کو یقینی بنانے کے لئے بیک ٹسٹ کے نتائج کی بنیاد پر مثبت اور منفی وی آر کی حد کو ایڈجسٹ کریں

نتیجہ

وی آر ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک آسان ، آسان عمل درآمد کی مختصر مدت کی مقداری حکمت عملی ہے۔ یہ بڑے کھلاڑیوں کے سگنلز کو پکڑ کر ریورس کے مواقع حاصل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر واضح ریورس کے ساتھ اتار چڑھاؤ والی مصنوعات کے لئے موزوں ہے ، لیکن خطرے پر قابو پانے کی بھی ضرورت ہے۔ مزید اصلاحات حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنا سکتی ہیں اور مزید غلط سگنلز کو فلٹر کرسکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)

// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold  = input(3,step=0.05, title="閾値")

// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma

// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
    1
else
    -1

// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS",  color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)

// ️⚠️⚠️Logic　-----------------------------------------------------------------

long    = vrs > threshold  and dir == 1
short   = vrs > threshold  and dir ==-1

// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true

// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں