یہ حکمت عملی 123 ریورس حکمت عملی اور سی ایم او چلتی اوسط حکمت عملی کو یکجا تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے جوڑتی ہے۔ 123 ریورس حکمت عملی اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر سے مارکیٹ کی رفتار کے بارے میں فیصلوں کے ساتھ مل کر لگاتار دو دن تک بند ہونے والی قیمتوں سے نئی اونچائیوں یا نچلی سطحوں کی تشکیل کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ سی ایم او چلتی اوسط حکمت عملی قیمت کی رفتار کا تعین کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے سی ایم او اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ دونوں حکمت عملیوں سے سگنل کا امتزاج زیادہ قابل اعتماد کمبو سگنل تشکیل دے سکتا ہے۔
123 ریورسنگ حکمت عملی مندرجہ ذیل منطق پر مبنی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے:
جب اختتامی قیمت مسلسل دو دن تک بڑھتی ہے اور 9 دن کا اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر 50 سے کم ہوتا ہے تو ، طویل ہوجائیں۔
جب اختتامی قیمت دو مسلسل دنوں تک گرتی ہے اور 9 دن کا اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر 50 سے اوپر ہوتا ہے تو مختصر ہوجائیں۔
اس بات کا فیصلہ کرکے کہ آیا قیمتوں نے مختصر مدت میں نئی اونچائیوں یا نچلی سطحوں کو تشکیل دیا ہے ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر
سی ایم او چلتی اوسط حکمت عملی مندرجہ ذیل منطق پر مبنی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے:
5، 10 اور 20 دن کے دوران سی ایم او اقدار کا حساب لگائیں.
اوسط لے لو.
جب اوسط سی ایم او 70 سے اوپر جاتا ہے تو، طویل عرصے تک جانا.
جب اوسط سی ایم او -70 سے نیچے آتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے.
مختلف ٹائم فریم کے سی ایم او اقدار پر مجموعی کارروائیوں کا انعقاد کرکے، حکمت عملی قیمت کی رفتار کی سمت کا تعین کرتی ہے اور تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔
کمبو حکمت عملی دونوں حکمت عملیوں کے سگنلز پر AND آپریشن انجام دیتی ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تجارتی سگنل صرف اس وقت شروع ہوتے ہیں جب دونوں حکمت عملی بیک وقت خرید یا فروخت کے سگنل دیتی ہیں۔
اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:
مشترکہ سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں کم جھوٹے سگنل کے ساتھ۔
123 ریورسنگ حکمت عملی مختصر مدت کی اصلاحات کے بعد رجحانات کو پکڑتا ہے.
سی ایم او حرکت پذیر اوسط حکمت عملی بڑے وقت کے فریم پر رفتار کا فیصلہ کرتی ہے۔
مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا.
اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:
123 ریورسنگ کی حکمت عملی قیمتوں کے نمونوں پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اور کبھی کبھار ناکام ہوسکتی ہے۔
سی ایم او اشارے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے لئے حساس ہے، جو غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے.
کمبو حکمت عملی کے سگنل بہت محتاط ہوسکتے ہیں، تجارتی مواقع کو کھو سکتے ہیں.
مختلف سائیکلوں اور مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔
اس کے خلاف اقدامات یہ ہیں:
پلٹائیں حکمت عملی کے پیٹرن کی شناخت کے قوانین کو بہتر بنائیں.
دیگر معاون اشارے کو سی ایم او کی چلتی اوسط حکمت عملی میں شامل کریں۔
حالیہ کارکردگی کا متحرک انداز میں جائزہ لیں اور پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے کمبو وزن کو بہتر بنائیں.
متحرک طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے موافقت پذیر ٹیوننگ ماڈیول شامل کریں.
مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان ماڈیولز شامل کریں.
حکمت عملی کی مضبوطی کا اندازہ کریں اور پیٹرن کی شناخت کے الگورتھم کو بہتر بنائیں۔
صنعت کا انتخاب، بنیادیات اور دیگر عوامل کو شامل کریں.
یہ حکمت عملی دو انتہائی مکمل حکمت عملیوں سے ایک موثر کمبو ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیتی ہے۔ 123 الٹ اور سی ایم او چلتی اوسط۔ مناسب رسک کنٹرول کے ساتھ ، یہ مستحکم الفا منافع پیدا کرسکتا ہے۔ چونکہ الگورتھم اور ماڈلز کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں ، اس حکمت عملی کی منافع بخش اور استحکام میں مزید بہتری کی توقع ہے۔
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 3h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 19/09/2019 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // This indicator plots average of three different length CMO's. This indicator // was developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected // trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what he // calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and other // indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar Chande // and Stanley Kroll. // The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented // indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. // It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs in several ways: // - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly // measuring momentum; // - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme // movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to // the CMO, if desired; // - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see // changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to // conveniently compare values across different securities. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand) => pos = 0 xMom = close - close[1] xMomabs = abs(close - close[1]) nSum1 = sum(xMom, Length1) nSumAbs1 = sum(xMomabs, Length1) nSum2 = sum(xMom, Length2) nSumAbs2 = sum(xMomabs, Length2) nSum3 = sum(xMom, Length3) nSumAbs3 = sum(xMomabs, Length3) nRes = 100 * (nSum1 / nSumAbs1 + nSum2 / nSumAbs2 + nSum3 / nSumAbs3 ) / 3 pos := iff(nRes > TopBand, 1, iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOav", shorttitle="Combo", overlay = true) Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- Length1 = input(5, minval=1) Length2 = input(10, minval=1) Length3 = input(20, minval=1) TopBand = input(70, minval=1) LowBand = input(-70, maxval=-1) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posCMOav = CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand) pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOav == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posCMOav == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )