وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. Ichimoku کلاؤڈ پر مبنی کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

Ichimoku کلاؤڈ پر مبنی کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 14:20:43
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں Ichimoku Cloud اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ڈیزائن کیا گیا ہے ، بنیادی طور پر اچھے رجحانات والے اثاثوں کے لئے۔ اس حکمت عملی میں مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان ، منافع لینا ، اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان جیسے افعال کو مربوط کیا گیا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

Ichimoku کلاؤڈ میں تبادلوں کی لائن ، بیس لائن ، لیڈنگ اسپین 1 ، لیڈنگ اسپین 2 اور کلاؤڈ چارٹس شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کے تجارتی سگنل قیمت اور کلاؤڈ چارٹس کے مابین تعلقات سے آتے ہیں۔ خاص طور پر ، جب قیمت لیڈنگ اسپین 1 سے تجاوز کرتی ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت لیڈنگ اسپین 1 سے نیچے عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، لیڈنگ اسپین 2 ایک معاون فیصلے کے اشارے کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔

یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع بھی طے کرتی ہے۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی ڈگری کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان اے ٹی آر کے 2 گنا مقرر کیا جاتا ہے ، اور منافع حاصل کرنا اے ٹی آر کے 4 گنا مقرر کیا جاتا ہے۔ اس سے مؤثر طریقے سے سنگل نقصان پر قابو پایا جاسکتا ہے اور کچھ منافع میں تالا لگایا جاسکتا ہے۔

آخر میں ، حکمت عملی ایک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان میکانزم کو اپناتی ہے۔ خاص طور پر ، لمبی پوزیشنوں کے لئے ، یہ منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی لائن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے کال بیک طول و عرض کے طور پر 2 گنا اے ٹی آر کا استعمال کرے گی۔ مختصر پوزیشنوں کے لئے ، یہ منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی لائن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے کال بیک طول و عرض کے طور پر 2 گنا اے ٹی آر کا استعمال کرے گا۔

فوائد کا تجزیہ

  1. Ichimoku بادل چارٹ اشارے کی بنیاد پر، یہ مؤثر طریقے سے رجحانات پر قبضہ کر سکتے ہیں
  2. اے ٹی آر پر مبنی سٹاپ نقصان اور منافع لے کر، یہ خطرات کو کنٹرول کر سکتا ہے
  3. منافع کو اچھی طرح سے مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان میکانزم کو اپنانا
  4. حکمت عملی منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور تصدیق کرنے کے لئے آسان ہے
  5. پیرامیٹریشن دستیاب ہے، پیرامیٹرز مختلف مارکیٹوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے

خطرے کا تجزیہ

  1. Ichimoku بادل نقشے پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے بہت حساس ہیں، غلط ترتیبات تجارتی مواقع کو یاد یا غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں
  2. اگر ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی وسعت بہت بڑی مقرر کی جاتی ہے تو، سٹاپ نقصان قبل از وقت ہو سکتا ہے
  3. مضبوط اسٹاک اے ٹی آر اشارے کی طرف سے دی گئی سٹاپ نقصان لائن یا ٹریلنگ سٹاپ نقصان لائن کو توڑ سکتے ہیں
  4. لین دین کے اخراجات کا منافع پر بھی کچھ اثر پڑے گا

متعلقہ خطرات کے حل:

  1. سب سے زیادہ مناسب ترتیبات تلاش کرنے کے لئے Ichimoku بادل نقشے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  2. معقول ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی وسعت کا اندازہ کریں، نہ تو بہت بڑا اور نہ ہی بہت چھوٹا
  3. مضبوط اسٹاک کے لئے، سٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے نرم کریں
  4. کم کمیشن والے بروکرز کا انتخاب کریں

اصلاح کی ہدایات

  1. غلط تجارت کو کم کرنے کے لئے سگنل فلٹرنگ کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کو یکجا کریں
  2. تاریخی اعداد و شمار / بیک ٹسٹنگ پر مبنی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. مختلف اقسام کے لئے پیرامیٹرز الگ الگ بہتر کیا جا سکتا ہے
  4. سٹاپ نقصان کی وسعت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں
  5. زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل بنانے کے لئے خصوصیت انجینئرنگ کرنے کے لئے الگورتھم کو یکجا کریں

خلاصہ

عام طور پر ، یہ حکمت عملی ایک مستحکم رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ Ichimoku کلاؤڈ اشارے کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا فیصلہ کریں۔ ATR اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان مقرر کریں اور منافع حاصل کریں۔ منافع کو مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں۔ فوائد آسان منطق ، سمجھنے میں آسان ہیں۔ سنگل نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن پیرامیٹر حساسیت اور اسٹاپ نقصان کو توڑنے کے کچھ خطرات بھی ہیں۔ پیرامیٹرز اور خود حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے سے ، بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy with SL, TP, and Trailing Stop", overlay=true)

conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, "Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, "Leading Span B Length")
displacement = input(26, "Lagging Span")
atrLength = input(14, title="ATR Length")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

// Plot the Ichimoku Cloud components
plot(conversionLine, color=color.blue, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.red, title="Base Line")
plot(leadLine1, color=color.green, title="Leading Span A")
plot(leadLine2, color=color.orange, title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.green, title="Kumo Cloud Upper Line")
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.red, title="Kumo Cloud Lower Line")

// ATR for stop loss and take profit
atrValue = ta.atr(atrLength)
stopLoss = atrValue * 2
takeProfit = atrValue * 4

// Strategy entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, leadLine1) and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(close, leadLine1) and close < leadLine2

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longCondition ? leadLine1 : na, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition ? leadLine1 : na, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Execute strategy orders with stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition) // Close buy position when sell condition is met
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition) // Close sell position when buy condition is met

// Trailing stop
strategy.cancel("Trailing Stop")
var float trailingStopPrice = na
if (longCondition)
    trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atrValue * 2)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Buy", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)
else if (shortCondition)
    trailingStopPrice := math.min(trailingStopPrice, close + atrValue * 2)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Sell", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں