وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

متحرک رجحان ٹریکنگ الٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-16 15:35:18
ٹیگز:

جائزہ

متحرک رجحان ٹریکنگ ریورسنگ حکمت عملی جے ڈی ترتیب اشارے پر مبنی ایک قلیل مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ حقیقی وقت میں قیمتوں کی اونچائیوں اور اونچائیوں کا سراغ لگاتے ہوئے ، یہ حکمت عملی موجودہ رجحان کی سمت اور رفتار کا تعین کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے وقت کے لئے موثر انداز میں پلٹائیں۔ روایتی جے ڈی ترتیب حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل بہتری لاتی ہے۔

رجحانات کا تعین کرنے کے لئے قریبی قیمتوں کے بجائے قیمتوں کی اونچائیوں اور اونچائیوں کا استعمال کریں ، جو قیمتوں میں تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑ سکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ کاؤنٹر نمبر 9 کی بجائے 7 ہے ، جو تیز تر تجارتی سگنل کی پیداوار کو ممکن بناتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کے طور پر سپورٹ / مزاحمت کی لائنوں اور 5 گنتی کے الٹ کے اختیارات شامل کریں۔

یہ حکمت عملی قلیل مدتی ٹائم فریم جیسے 5 منٹ اور 15 منٹ کے چارٹ کے لئے موزوں ہے ، جو قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور الٹ جانے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

متحرک ٹرینڈ ٹریکنگ الٹ کرنے کی حکمت عملی کا بنیادی منطق جے ڈی ترتیب اشارے پر مبنی ہے۔ موجودہ مدت کی اعلی اور کم قیمتوں کا پچھلی دو ادوار کی قیمتوں کے ساتھ موازنہ کرکے ، یہ اشارے طے کرتا ہے کہ آیا متواتر اعلی اونچائی یا کم اونچائی واقع ہوئی ہے ، اور 1 سے 7 تک ترتیب وار گنتی پیدا کرتا ہے۔ جب گنتی 7 تک جمع ہوتی ہے تو ، تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔

خاص طور پر، مندرجہ ذیل متغیرات کو حکمت عملی میں بیان کیا گیا ہے:

sp_up: سچ ہے جب موجودہ اعلی قیمت 2 ادوار پہلے کی اعلی قیمت سے زیادہ ہے
sp_dn: سچ ہے جب موجودہ کم قیمت 2 ادوار پہلے کم قیمت سے نیچے گرتی ہے
sp_ct: موجودہ گنتی، sp_up یا sp_dn سچ ہے ہر بار 1 کی طرف سے اضافہ، زیادہ سے زیادہ 7 کے ساتھ
sp_com: درست ہے جب گنتی 7 کے برابر ہے
sp_usr: گنتی 7 اور sp_up پر درمیانی قیمت ، جو اوپر کی مزاحمت کے طور پر کام کرتی ہے۔
sp_dsr: گنتی 7 اور sp_dn پر درمیانی قیمت ، جو نیچے کی حمایت کے طور پر کام کرتی ہے۔

تجارتی سگنل کی تخلیق کا منطق یہ ہے:

لمبا سگنل: sp_com درست ہے اور sp_dn درست ہے، گنتی مکمل ہونے اور نیچے کی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے
مختصر سگنل: sp_com سچ ہے اور sp_up سچ ہے، گنتی مکمل اور ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی

سٹاپ نقصان کا منطق یہ ہے:

لانگ ایس ایل: 5 تک گنتی کا الٹ (sp_up true) یا sp_usr سے اوپر کی قیمت عبور کرنا
مختصر SL: 5 (sp_dn true) تک گنتی کا الٹ جانا یا قیمت sp_dsr سے نیچے گزرنا

رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے حقیقی وقت میں اعلی / کم کا موازنہ کرکے ، اندراج کے لئے گنتی پر مبنی وقت کے ساتھ ، یہ حکمت عملی مختصر مدت کے الٹ جانے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کرسکتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی لائنوں کو خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی تشکیل دیا گیا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

روایتی جے ڈی سیکوینشل حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، متحرک رجحان کی پیروی کرنے والی الٹ پلٹ کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

تیز سگنل جنریشن۔ اعلی / کم موازنہ کا استعمال رجحانات کو پکڑنے میں قریبی قیمتوں سے تیز ہے ، اور 7 گنتی 9 گنتی سے تیز سگنل پیدا کرتی ہے۔
سٹاپ نقصان کا بہتر طریقہ کار۔ 5 گنتی کے الٹ اور سپورٹ / مزاحمت سٹاپ نقصان کے اضافے سے خطرے کو بہتر کنٹرول کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
لچکدار تشکیلات۔ اسٹاپ نقصان اور جزوی گنتی ظاہر کرنے کے اختیارات لچک شامل کرتے ہیں۔
قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ مناسب اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر اعلی تعدد کے سگنل قلیل مدتی ٹائم فریم میں اچھی طرح سے فٹ ہوتے ہیں۔

اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی تیز رفتار ردعمل ہے ، جو قلیل مدتی واقعات کی وجہ سے ہونے والی بڑی اتار چڑھاؤ کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ نیز ، الگورتھمک سگنل کی تخلیق اور اسٹاپ نقصان کی میکانائزیشن تاجروں کی جذباتی مداخلت کو کم کرسکتی ہے ، مستقل مزاجی کو بہتر بناسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

ڈائنامک ٹرینڈ ٹریکنگ الٹ سٹریٹیجی میں بھی کچھ خطرات شامل ہیں:

ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ سے ٹریڈنگ کے اخراجات میں اضافہ۔ زیادہ تجارت سے زیادہ کمیشن فیس اور سلائڈ لاگت آتی ہے۔
غلط سگنلز کا شکار۔ مختلف مارکیٹوں میں اونچائیوں اور اونچائیوں کا موازنہ اکثر غیر منصفانہ تجارت اور نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔
ممکنہ طور پر جارحانہ رکاوٹیں۔ سخت رکاوٹیں چوٹیوں سے کمزور ہیں اور انہیں بروقت انداز میں ایڈجسٹ کرنا چاہئے۔

مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے ، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

ہر تجارت کے لئے کم سرمایہ استعمال کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو کم کریں.
غیر موثر تجارت سے بچنے کے لئے متضاد / مختلف مارکیٹوں کے دوران تجارت کو روکیں۔
پھنسنے کے امکانات کو کم کرنے کے لئے پیچھے آنے والی رکاوٹوں یا فرار رکاوٹوں کا استعمال کریں.

اصلاح کی ہدایات

ڈائنامک ٹرینڈ ٹریکنگ ریورسنگ اسٹریٹیجی کو مزید بہتر بنانے کے لئے کافی گنجائش موجود ہے ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل سمتوں میں:

کثیر ٹائم فریم کے مجموعے۔ اس کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے اعلی ٹائم فریم پر اہم رجحان کی سمت کا تعین کریں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مجموعہ۔ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی پیمائش ، حجم کے اعداد و شمار وغیرہ شامل کریں۔
اضافی توثیق کے لئے مشین لرننگ۔ غلط تجارت کو کم کرنے کے لئے تجارتی سگنلز پر معاون فیصلے کے طور پر اے آئی / ایم ایل الگورتھم کا استعمال کریں۔
پیرامیٹر ٹیوننگ۔ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز جیسے گنتی کے ادوار ، تجارتی سیشن ، پوزیشن سائزنگ وغیرہ کو بہتر بنائیں۔
خطرے پر قابو پانے کے طریقہ کار کو بڑھانا۔ خطرات کو مزید محدود کرنے کے لئے زیادہ نفیس رسک مینجمنٹ تکنیک جیسے موافقت پذیر اسٹاپ ، پوزیشن سائزنگ وغیرہ متعارف کرانا۔
بیک ٹسٹنگ کے ذریعے حکمت عملی کا جائزہ۔ پیرامیٹر کی مضبوطی کا اندازہ کرنے کے لئے بیک ٹسٹ کے لئے نمونہ سائز اور ٹائم فریم کو بڑھانا۔

نتیجہ

متحرک ٹرینڈ ٹریکنگ ریورسنگ حکمت عملی رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے قیمتوں کی اونچائیوں اور نچلی سطحوں کے حقیقی وقت کے مقابلے کے ذریعے قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو حاصل کرتی ہے۔ تجارتی وقت کے لئے جے ڈی ترتیب اشارے کے اندر 7 گنتی کے قواعد کے ساتھ۔ روایتی جے ڈی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی قریبی قیمتوں کے بجائے اونچائیوں / نچلی سطحوں کا استعمال کرنے ، گنتی کی مدت کو کم کرنے ، اضافی اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار وغیرہ کی طرح بہتری لاتی ہے ، جس سے تیزی سے سگنل کی پیداوار ممکن ہوتی ہے۔

اس حکمت عملی کی کلیدی طاقت اس کے تیز ردعمل میں ہے جو قلیل مدتی الٹ ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔ اسی وقت ، اعلی تجارتی تعدد اور جارحانہ اسٹاپ جیسے خطرات موجود ہیں۔ مستقبل میں اصلاح کی سمتوں میں پیرامیٹر ٹوننگ ، رسک کنٹرولز کو بڑھانا ، ملٹی ٹائم فریم مجموعے وغیرہ شامل ہیں۔ مسلسل اصلاحات اور تکرار کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں قلیل مدتی الٹ سگنل کو موثر انداز میں گرفت میں لینے کے لئے ایک طاقتور ٹول بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @NeoButane 7 Dec. 2018
// JD Aggressive Sequential Setup
// Not based off official Tom DeMarke documentation. As such, I have named the indicator JD instead oF TD to reflect this, and as a joke.
//
// Difference vs. TD Sequential: faster trade exits and a unique entry. Made for low timeframes.
// - Highs or lows are compared instead of close.
// - Mirrors only the Setup aspect of TD Sequential (1-9, not to 13)
// - Count maxes out at 7 instead of 9. Also part of the joke if I'm going to be honest here

// v1 - Release - Made as a strategy, 7 count
//    . S/R on 7 count
//   .. Entry on 7 count
//  ... Exit on 5 count or S/R cross

//@version=3
title = "JD Aggressive Sequential Setup"
vers  = " 1.0 [NeoButane]"
total = title + vers
strategy(total, total, 1, 0)

xx        = input(true, "Include S/R Crosses Into Stop Loss")
show_sp   = input(true, "Show Count 1-4")
sp_ct     = 0
inc_sp(x) => nz(x) == 7 ? 1 : nz(x) + 1
sp_up     = high > high[2]
sp_dn     = low < low[2]
sp_col    = sp_up ? green : red
sp_comCol = sp_up ? red : green
sp_ct    := sp_up ? (nz(sp_up[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : sp_dn ? (nz(sp_dn[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : na
sp_com    = sp_ct == 7
sp_sr     = valuewhen(sp_ct == 5, close, 0)
sp_usr    = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_up, sma(hlc3, 2), 0)
sp_usr   := sp_usr <= sp_usr[1] * 1.0042 and sp_usr >= sp_usr[1] * 0.9958 ? sp_usr[1] : sp_usr
sp_dsr    = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_dn, sma(hlc3, 2), 0)
sp_dsr   := sp_dsr <= sp_dsr[1] * 1.0042 and sp_dsr >= sp_dsr[1] * 0.9958 ? sp_dsr[1] : sp_dsr
locc = location.abovebar
plotchar(show_sp and sp_ct == 1, 'Setup: 1', '1', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 2, 'Setup: 2', '2', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 3, 'Setup: 3', '3', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 4, 'Setup: 4', '4', locc, sp_col, editable=false)
plotshape(sp_ct == 5, 'Setup: 5', shape.xcross, locc, sp_comCol, 0, 0, '5', sp_col)
plotshape(sp_ct == 6, 'Setup: 6', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '6', sp_col)
plotshape(sp_ct == 7, 'Setup: 7', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '7', sp_col)
// plot(sp_sr, "5 Count Support/Resistance", gray, 2, 6)
plot(sp_usr, "7 Count Resistance", maroon, 2, 6)
plot(sp_dsr, "7 Count Support", green, 2, 6)

long  = (sp_com and sp_dn)
short = (sp_com and sp_up)
sl_l  = xx ? crossunder(close, sp_dsr) or (sp_ct == 5 and sp_up) or short : (sp_ct == 5 and sp_up) or short
sl_s  = xx ? crossover(close, sp_usr) or (sp_ct == 5 and sp_dn) or long : (sp_ct == 5 and sp_dn) or long

strategy.entry('L', 1, when = long)
strategy.close('L', when = sl_l)
strategy.entry('S', 0, when = short)
strategy.close('S', when = sl_s)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں