وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

چلتی اوسط پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-16 17:37:13
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف سائیکلوں کے ساتھ چلتی اوسط کے سنہری کراس اور مردہ کراس پر مبنی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔ وزن دار چلتی اوسط (ڈبلیو ایم اے) اور موافقت پذیر چلتی اوسط (اے ایل ایم اے) بنیادی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے قیمت کے درمیانی اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط ، ma1 اور ma2 کا حساب لگاتی ہے ، جہاں ma1 کا ایک مختصر دورانیہ ہوتا ہے اور ma2 کا ایک طویل دورانیہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ma1 اور ma2 کے مابین فرق کو ma3 کے طور پر حساب لگاتا ہے ، اور مزید ma3 کے ہموار حرکت پذیر اوسط ma4 کا حساب لگاتا ہے۔ جب ma3 ma4 کو اوپر کی طرف عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ نیچے کی طرف عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اس طرح ، ایم اے 3 قیمت کے درمیانی مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے ، اور ایم اے 4 زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل بنانے کے لئے ایم اے 3 سے کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے۔ ایم اے 1 اور ایم اے 2 کے سائیکل پیرامیٹر میلین کے ذریعہ طے کیے جاتے ہیں۔ صارفین مختلف مارکیٹوں کے لئے بہترین ترتیب حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

فوائد

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. ALMA اور WMA کا استعمال کرتے ہوئے جو مارکیٹ کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے کے قابل ہو.
  2. ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے کثیر سائیکل قیمتوں کا اوسط استعمال کرنا۔
  3. قابل ایڈجسٹ پیرامیٹرز کو وسیع اطلاق کے ساتھ مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  4. حکمت عملی کا منطق سادہ اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  5. یہ رجحان اور ضمنی مارکیٹوں دونوں میں اچھی کارکردگی حاصل کرسکتا ہے.

خطرات اور حل

اس حکمت عملی کے لئے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات کی وجہ سے سگنل غیر واضح اور تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں۔ اس کو چلتی اوسط کے سائیکلوں اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے حل کیا جاسکتا ہے۔
  2. خالص رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر ، یہ رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ فلٹر کے طور پر دوسرے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
  3. پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات انتہائی مختصر سائیکلوں کی وجہ سے زیادہ تجارت کا سبب بن سکتی ہیں۔ مناسب پیرامیٹرز کو احتیاط سے منتخب کیا جانا چاہئے۔

اصلاح

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ قسم کے حرکت پذیر اوسط کی جانچ کریں، جیسے ایل ایم اے، ڈبلیو ایم اے وغیرہ۔
  2. اتار چڑھاؤ، قیمت چینلز، وغیرہ پر مبنی سٹاپ نقصان کے طریقہ کار شامل کریں.
  3. پیرامیٹرز کی رولنگ اصلاح کے ساتھ ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اپنانا۔
  4. خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کے لیے مشین لرننگ الگورتھم میں اضافہ کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی چلتی اوسط کے سنہری کراس اور مردہ کراس کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ ALMA اور ملٹی سائیکل قیمت اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، سگنل زیادہ درست اور قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔ ایڈجسٹ کرنے والے پیرامیٹرز اسے وسیع پیمانے پر قابل اطلاق بناتے ہیں۔ نیز ، منطق آسان اور واضح ہے اور رجحان سازی کی منڈیوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لہذا ، اس کی اعلی عملی قیمت ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)

maLen = input(30, "ma period")
mode =  input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close

ma(src, len) =>
     mode=="alma"  ? alma(src, len, 0.85, 6) :
     mode=="ema"? ema(src, len) : 
     wma(src, len)
    

ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))

//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)


mafast = ma3
maslow = ma4

if (crossover(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")

if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں