وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

متحرک چینل بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 15:29:55
ٹیگز:

جائزہ

متحرک چینل بریک آؤٹ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ ڈونچیان چینل اشارے کا استعمال بریک آؤٹ خرید اور فروخت کی قیمتوں کو متحرک طور پر طے کرنے کے لئے کرتا ہے ، اسٹاپ نقصان کے مقامات کو طے کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کو جوڑتا ہے ، اور تجارتی سگنل کی تخلیق اور اسٹاپ نقصان سے نکلنے کے مکمل آٹومیشن کو حاصل کرتا ہے۔

اصول

ڈونچین چینل

ڈونچیان چینل ایک متحرک چینل اشارے ہے جو ماضی میں ایک خاص مدت کے دوران سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگاتے ہوئے اوپری اور نچلے بینڈ تشکیل دیتا ہے۔ اوپری بینڈ پچھلے n ادوار میں سب سے زیادہ قیمت ہے ، اور نچلی بینڈ پچھلے n ادوار میں سب سے کم قیمت ہے۔ ڈونچیان چینل مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی حد اور ممکنہ رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔

یہ حکمت عملی ڈونچیئن چینل کی مدت کو 20 دن تک طے کرتی ہے۔ جب قیمت اوپری ریل سے گزرتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اضافہ کا رجحان آگیا ہے۔ جب قیمت نچلی ریل سے نیچے آجاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کمی کا رجحان آگیا ہے۔

اے ٹی آر اشارے

اے ٹی آر اشارے اوسط حقیقی رینج کا مخفف ہے ، جو حالیہ مدت کے دوران کسی خاص اثاثے کی اوسط اتار چڑھاؤ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تعدد میں ہونے والی تبدیلیوں کو خود بخود اپنانے کے قابل ہے تاکہ حالیہ مدت میں مارکیٹ کی اصل اتار چڑھاؤ کو زیادہ درست طریقے سے ظاہر کیا جاسکے۔

یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان کے نقطہ کا حساب لگانے کے لئے 20 دن کے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اے ٹی آر کی قیمت جتنی زیادہ ہوگی ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا ، اور مقررہ اسٹاپ نقصان کا نقطہ جتنا دور ہوگا۔ اس سے اسٹاپ نقصان کا نقطہ بہت قریب ہونے اور مارکیٹ میں معمولی اتار چڑھاؤ سے باہر ہونے سے بچتا ہے۔

سگنل جنریشن

جب قیمت ڈونچیان چینل کی وسط لائن کو اوپر کی طرف توڑتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت وسط لائن کو نیچے کی طرف توڑتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت نے اس چینل کو توڑنا شروع کردیا ہے اور رجحان کے نئے دور میں داخل ہونا شروع کردیا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ، اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ حساب لگائے جانے والے اسٹاپ نقصان کے نقطہ کے ساتھ مل کر ، جب نقصان اسٹاپ نقصان کے نقطہ تک پہنچ جاتا ہے تو ، خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن کو فعال طور پر روک دیا جائے گا۔

فوائد کا تجزیہ

خودکار رجحان کی نگرانی

ڈونچیئن چینل ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے۔ چینل کی حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، یہ حکمت عملی خود بخود مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کا سراغ لگاسکتی ہے اور اس کے مطابق خرید و فروخت کے سگنل تیار کرسکتی ہے۔ اس سے دستی فیصلے کی ذات پات سے گریز ہوتا ہے اور تجارتی سگنل کو زیادہ معروضی اور قابل اعتماد بنا دیتا ہے۔

دو طرفہ تجارت

حکمت عملی میں لمبے اور مختصر دونوں قواعد شامل ہیں ، جو دو طرفہ تجارت کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے مارکیٹ کے ماحول میں توسیع ہوتی ہے جہاں حکمت عملی کو لاگو کیا جاسکتا ہے ، جو اوپر اور نیچے دونوں رجحان میں منافع بخش بناتا ہے۔

رسک مینجمنٹ

اے ٹی آر اشارے کا اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ایک ہی تجارت کے نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔ یہ خاص طور پر مقداری تجارت کے لئے ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ حکمت عملیوں کو اعلی امکان کے واقعات میں مستحکم مثبت منافع ملے۔

خطرے کا تجزیہ

پھنسنے کا خطرہ

ڈونچیئن چینل کی حکمت عملی میں پھنس جانے کا کچھ خطرہ ہے۔ اگر قیمت الٹ جاتی ہے اور بغیر کسی اسٹاپ نقصان کے چینل میں دوبارہ داخل ہوتی ہے تو ، اہم نقصانات ہوسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار اس طرح کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

رجحان کی تبدیلی کا خطرہ

رجحان کی تبدیلیوں پر ، ڈونچیئن چینل اشارے غلط سگنل پیدا کرے گا۔ صارف کو مارکیٹ کے حالات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ جب اہم رجحان کی تبدیلیاں ہوں تو اندھے تجارت سے بچ سکے۔ اس طرح کے خطرے کو کم کرنے کے لئے رجحان کے فیصلے کے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔

پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ

ڈونچیئن چینل اور اے ٹی آر اسٹاپ نقصان دونوں کے دورانیے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز تجرباتی ہیں۔ حقیقی تجارت میں ، انہیں تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

رجحان کا فیصلہ شامل کریں

اہم رجحان موڑ کے مقامات پر غلط سگنل سے بچنے کے لئے چلتے ہوئے اوسط جیسے رجحان کی تشخیص کے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔

پیرامیٹر کی اصلاح

بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ڈونچیئن چینل اور اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مناسب طریقے سے چینل سائیکل کو مختصر کرنا تیزی سے رجحان موڑ کو پکڑ سکتا ہے۔

قیمت کے نمونوں کو شامل کریں

سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے اور غیر ضروری واپسی کی تجارت کو کم کرنے کے لئے موم بتی کے نمونوں اور تجارتی حجم کی تبدیلیوں جیسے دیگر معاون فیصلے کے اشارے کو یکجا کریں.

نتیجہ

متحرک چینل بریکآؤٹ حکمت عملی ڈونچیان چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کے ذریعے رجحان کی سمت کا پتہ لگاتی ہے اور تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اے ٹی آر اسٹاپ نقصان میکانزم خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں آٹومیشن کی اعلی ڈگری ہے اور مقداری تجارت کے لئے موزوں ہے۔ پیرامیٹر انتخاب کی اصلاح اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر معاون اشارے کو جوڑنے میں اصلاح کی جگہ ہے۔ عام طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا درست انداز میں فیصلہ کرتی ہے اور اس کی عملی صلاحیت مضبوط ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "dc",  overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)

testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)


testPeriod() =>
    true
    //time >= testPeriodStart  ? true : false

dcPeriod = input(20, "Period")

dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)


useTakeProfit   = na
useStopLoss     = na
useTrailStop    = na
useTrailOffset  = na

Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")

plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)

plot(dcAverage, color=yellow, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")

strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when=((close < dcAverage) and  cross(close,dcAverage)) or ( close< Buy_stop))
    
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=((close > dcAverage) and cross(close,dcAverage)) or ( close > Sell_stop))
    
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں