MACD، RSI اور RVOL کو ضم کرنے والی مقداری تجارتی حکمت عملی

حکمت عملی کا نام: ٹرپل کراس اوور کے ساتھ بہتر تجارتی حکمت عملی

یہ حکمت عملی قیمتوں میں الٹ پلٹ کے مقامات کا پتہ لگانے اور خودکار تجارت کے لئے خرید و فروخت کے تجارتی سگنل بنانے کے لئے حرکت پذیر اوسط کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور رشتہ دار حجم (آر وی او ایل) کے سگنلز کو مربوط کرتی ہے۔

جائزہ

ٹرپل کراس اوور کے ساتھ آپٹمائزڈ ٹریڈنگ حکمت عملی مستحکم تجارتی سگنل بنانے کے لئے ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی اور آر وی او ایل کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس میں ٹائمنگ انٹریز اور آؤٹ پٹ میں مضبوط وشوسنییتا اور استحکام ہے۔

ایم اے سی ڈی قیمتوں کی تبدیلی اور رجحان کی سمت کا جائزہ لیتا ہے۔ آر ایس آئی اوور بک اور اوور سیل سطحوں کا جائزہ لیتا ہے۔ آر وی او ایل غیر معمولی تجارتی حجم کا جائزہ لیتا ہے۔ ان کا کراس اوور طاقتور تجارتی سگنل تشکیل دیتا ہے۔

یہ حکمت عملی درمیانی طویل مدتی پوزیشن ہولڈنگ اور قلیل مدتی ٹریڈنگ پر لاگو ہوتی ہے۔ اس سے اسٹاپ نقصان کا امکان کم ہوتا ہے اور منافع بخش ہونے کا امکان بڑھتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

1. ایم اے سی ڈی فیصلہ

• ایم اے سی ڈی تیز رفتار اوسط مائنس سست رفتار اوسط ہے۔ سگنل لائن سے اوپر MACD کراسنگ خریدنے کا اشارہ دیتی ہے ، جبکہ نیچے کراسنگ فروخت کا اشارہ دیتی ہے۔

2. آر ایس آئی فیصلہ

• RSI 70 سے اوپر زیادہ خریدا زون ہے، 30 سے نیچے oversold زون ہے. RSI 30 اوپر توڑنے خرید سگنل دیتا ہے، 70 نیچے توڑنے فروخت سگنل دیتا ہے.

3. آر وی او ایل

• آر وی او ایل موجودہ حجم کو ایک مدت کے دوران اوسط حجم سے تقسیم کرتا ہے۔ آر وی او ایل 2 سے زیادہ تجارتی حجم کا اشارہ کرتا ہے۔ آر وی او ایل 5 سے کم تجارتی حجم کا اشارہ کرتا ہے۔

4. ٹریڈنگ سگنل جنریشن

• جب آر ایس آئی 30 سے اوپر کی حد کو توڑتا ہے، ایم اے سی ڈی سگنل لائن سے اوپر کی حد کو عبور کرتا ہے، اور آر وی او ایل 2 سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ خرید سگنل کو متحرک کرتا ہے۔

• جب آر ایس آئی 70 نیچے کی طرف توڑتا ہے، ایم اے سی ڈی سگنل لائن سے نیچے عبور کرتا ہے، اور آر وی او ایل 5 سے کم ہے، تو یہ فروخت سگنل کو متحرک کرتا ہے۔

حکمت عملی میں تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے کم از کم 2 فیصلے کی شرائط کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے غلط سگنلز سے مؤثر طریقے سے بچنے اور استحکام کو بہتر بناتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

1. غلط سگنل کا امکان کم کرنا

• کم از کم 2 فیصلے کے حالات کی ضرورت ہوتی ہے کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے اور غلط سگنل سے بچتا ہے، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے.

2. تبدیلی کے مقامات کا پتہ لگانا

• ایم اے سی ڈی قیمتوں کی تبدیلی کے لئے حساس ہے۔ اوور بکڈ / اوور سیلڈ ایریا پر آر ایس آئی کے ساتھ مل کر کلیدی تبدیلی کے نکات کو درست طریقے سے پکڑتا ہے۔

3. مضبوط عملی صلاحیت

• 3 اہم ترین اشارے پر جامع طور پر غور کرتے ہوئے ، اسٹریٹیجی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے انتہائی مضبوط عملی صلاحیت ہے۔

4. بہتر بنانے اور اپ گریڈ کرنے میں آسان

• ہر جزو الگ الگ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔ مزید اشارے لچکدار طریقے سے شامل کیے جاسکتے ہیں۔

5. آٹومیشن کی اعلی سطح

• یہ حکمت عملی مکمل طور پر خودکار تجارت کے لئے ٹریڈنگ API کو مربوط کرسکتی ہے ، جس میں کم سے کم دستی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ

• ایم اے سی ڈی، آر ایس آئی اور آر وی او ایل پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تاثیر کو متاثر کرتا ہے.

2. مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی کا خطرہ

• یہ بیل مارکیٹ میں بہتر کام کرسکتا ہے لیکن ریچھ مارکیٹ میں کم موثر ہے۔ مارکیٹ کے نظام اہم ہیں۔

3. تجارتی تعدد کا خطرہ

• اعلی تجارتی تعدد سے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے اور سلائڈج کے خطرات بڑھتے ہیں۔ تعدد کو توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔

4. نقصان کا خطرہ روکیں

• اسٹاپ نقصان کے میکانزم کے بغیر ، اس سے بڑے نقصان کے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کی اصلاح ضروری ہے۔

خطرات پر قابو پانے کے لئے ، استحکام کو بڑھانے کے لئے موافقت پذیر اسٹاپ نقصان ، مختلف منڈیوں کے لئے پیرامیٹر ٹوننگ ، اور مارکیٹوں میں جانچ کی سفارش کی جاتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

1. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا اضافہ

• نقصانات کو روکنے کے لئے ایک انکولی سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا مشورہ دیا جاتا ہے جب وہ مخصوص سطحوں تک پہنچ جاتے ہیں.

2. فیصلے کے بڑھتے ہوئے اشارے

• زیادہ مستحکم سگنل بنانے کے لئے بولنگر بینڈ اور کے ڈی جے جیسے مزید اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔

3. موافقت پذیر پیرامیٹر کی اصلاح

• اشارے کے پیرامیٹرز کو مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعے خود بخود بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

4. صنعت اور مارکیٹ ٹیسٹنگ

• زیادہ سے زیادہ مارکیٹوں اور صنعتوں میں استحکام کی جانچ کرنا تاکہ قابل اطلاق یقینی بنایا جاسکے۔

5. حکمت عملی کا مجموعہ

• زیادہ سے زیادہ مجموعہ تلاش کرنے کے لئے دیگر مستحکم حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر.

سٹاپ نقصان، پیرامیٹر کی اصلاح، اشارے کی اصلاح، اور مجموعی اصلاح کے ساتھ، حکمت عملی کی تاثیر اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے.

خلاصہ

ٹرپل کراس اوور کے ساتھ آپٹمائزڈ ٹریڈنگ حکمت عملی خرید / فروخت کے فیصلوں کے لئے ایک مضبوط نظام کی تعمیر کے لئے ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اور آر وی او ایل کے سگنلز پر جامع طور پر غور کرتی ہے۔ یہ قیمتوں میں الٹ پوائنٹس کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرنے کے لئے تجارتی سگنل کے استحکام اور منافع کو بہتر بناتا ہے۔ درمیانی طویل مدتی پوزیشن ہولڈنگ اور قلیل مدتی تجارت کے لئے قابل اطلاق ، اس میں اچھی عملی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ موافقت پذیر اسٹاپ نقصان اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ساتھ ، یہ زیادہ مضبوط اور سفارش کے لئے بقایا بن جاتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BobBarker42069

//@version=4
strategy("MACD, RSI, & RVOL Strategy", overlay=true)

length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

RVOLlen = input(14, minval=1, title="RVOL Length")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av



if (not na(vrsi)) 
	if ((co and crossover(delta, 0)) or (co and crossover(RVOL, 2)) or (crossover(delta, 0) and crossover(RVOL, 2)))
		strategy.entry("MACD & RSI BUY Long", strategy.long, comment="BUY LONG")

		
	if ((cu and crossunder(delta, 0)) or (cu and crossunder(RVOL, 5)) or (crossunder(delta, 0) and crossunder(RVOL, 5)))
		strategy.entry("MACD & RSI SELL Short", strategy.short, comment="SELL LONG")
	
		
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

مزید