اسٹاکسٹک انڈیکس اشارے پر مبنی مختصر مدتی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک انڈیکس ((SMI) اشارے پر مبنی ایک مختصر تجارت کی حکمت عملی ڈیزائن کی گئی ہے ، جو بنیادی طور پر اسٹاک اور ڈیجیٹل کرنسیوں میں مختصر تجارت کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اسٹوکاسٹک انڈیکس اشارے کے اوپری خرید اوپری فروخت سگنل اور منتقل اوسط کی تصدیق کو ملا دیا گیا ہے ، جس سے رجحان کی منڈی میں درمیانی ردوبدل کو پکڑنے کے لئے ایک بہتر داخلی نقطہ فراہم کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹوکاسٹک انڈیکس کے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اسٹوکاسٹک انڈیکس کے اشارے کے حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:
SMI = (MA(Close - LL)/(HH - LL)) * 100
اس میں ، ایل ایل N دن کے اندر کم ترین قیمت ہے ، اور ایچ ایچ N دن کے اندر سب سے زیادہ قیمت ہے۔ اس اشارے کے ڈیزائن کا نظریہ یہ ہے کہ جب اختتامی قیمت N دن کے اندر سب سے زیادہ قیمت کے قریب ہوتی ہے تو ، مارکیٹ زیادہ خرید کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب اختتامی قیمت N دن کے اندر کم ترین قیمت کے قریب ہوتی ہے تو ، مارکیٹ زیادہ فروخت کی حالت میں ہوتی ہے۔
اس حکمت عملی میں ، ایس ایم اے اشارے کے پیرامیٹرز N کو 5 اور 3 لے کر ، 5 اور 3 دن کے اسٹوکاسٹک انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے ظاہر کیا گیا ہے۔ عام طور پر اگر صرف ایک پیرامیٹر استعمال کیا جاتا ہے تو ، غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہوتا ہے ، لہذا اس حکمت عملی میں ڈبل ایس ایم اے کی دوہری تصدیق کا استعمال کیا گیا ہے ، تاکہ کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکے۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی میں ایک متحرک اوسط EMA اشارے پر مشتمل ہے، جس کے پیرامیٹرز کو ایس ایم آئی اشارے کے ساتھ مل کر مقرر کیا گیا ہے تاکہ ایس ایم آئی اشارے کے سگنل کو مزید تصدیق کی جا سکے اور غلط فیصلے سے بچنے کے لۓ.
اسٹریٹجک فوائد
- اسٹوکاسٹک انڈیکس کی بنیاد پر اوور بیئر اوور سیل زون کا تعین کریں اور الٹ کے مواقع کو پکڑیں
- ڈبل SMA پیرامیٹرز کو ترتیب دیں تاکہ غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکے
- ای ایم اے کے اشارے کے ساتھ تصدیق کریں اور غلط فہمیوں سے بچیں
اسٹریٹجک رسک
- ایس ایم آئی اشارے غلط سگنل بنانے کے لئے آسان ہیں ، یہاں تک کہ اگر ایس ایم اے اور ای ایم اے دونوں اشارے ترتیب دیئے گئے ہیں تو بھی خطرہ سے مکمل طور پر بچنے کے لئے نہیں
- رجحان سازی کے حالات میں ، اس حکمت عملی سے بہت زیادہ ریورس آپریشن ہوسکتا ہے ، جس سے مجموعی طور پر منافع متاثر ہوتا ہے
خطرے سے بچنے کے لیے:
- اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے
- اس حکمت عملی کو صرف سائیڈ ویز یا رینج ٹریڈنگ مارکیٹوں میں استعمال کریں اور رجحان سازی کے حالات میں استعمال سے گریز کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب کے تحت ایس ایم آئی کے اشارے کی جانچ کرنا ، پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنا
- دوسرے اشارے کے ساتھ تصدیق کرنے کی کوشش کریں ، جیسے برن بینڈ ، کے ڈی جے ، وغیرہ ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی ترتیب کے مطابق متغیر اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں
- رجحانات کے ساتھ رجحانات کے اشارے کے ساتھ، رجحانات کے حالات میں استعمال سے بچیں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک ایسی حکمت عملی ہے جو مختصر تجارت کے لئے موزوں ہے۔ یہ اسٹوکاسٹک انڈیکس اشارے کی اوور خرید اور اوور فروخت کی خصوصیات کو جوڑتا ہے ، جو چلتی اوسط کے ساتھ سگنل فلٹرنگ اور تصدیق کے لئے ہے ، جس سے کچھ مختصر تجارت کے مواقع کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ تاہم ، یہ حکمت عملی رجحان کے حالات میں غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے ، لہذا اس طرح کے حالات سے بچنے کے لئے اس کا استعمال کرتے وقت خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی کچھ مختصر تجارت کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے ، لیکن اس کے استعمال کے دوران ، خطرے پر قابو پانے ، نقصان کو روکنے اور اس سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="SMIndex Strategy", shorttitle="SMIndex Strategy", overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//
sm1 = input(5, 'sm1')
sm2 = input(3, 'sm2')
//
Lower = lowest (low, sm1)
Hight = highest (high, sm1)
Downsideup = Hight - Lower
Upsidedown = close - (Hight+Lower)/2
//
ema1 = ema(ema(Upsidedown,sm2),sm2)
ema2 = ema(ema(Downsideup,sm2),sm2)
smi = ema2 != 0 ? (ema1/(ema2/2)*100) : 0
//
obLevel1 = input(55, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(35, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-55, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-35, "Over Sold Level 2")
//
// h1=plot(obLevel1, color=red, title='Sell 1s 55 do', style=dashed, linewidth=2)
// h2=plot(obLevel2, color=maroon, title='Sell 2s 35 do', style=circles, linewidth=2)
// h3=plot(osLevel1, color=red, title='Buy 1s -55 up', style=dashed, linewidth=2)
// h4=plot(osLevel2, color=maroon, title='Buy 2s -35 up', style=circles, linewidth=2)
plot(smi, color=gray, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(ema1, color=orange, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(0, color=gray, style=circles, linewidth=1, title='Base Line')
//
// fill(h1, h2, color=red, transp=55)
// fill(h3, h4, color=green, transp=55)
//Strategy Long Short Entry
longEntry = (smi) < -75 or (smi) < -65 or (smi) < -55 or (smi) < -45
shortEntry = (smi) > 75 or (smi) > 65 or (smi) > 55 or (smi) > 45
longCondition = longEntry
if(longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = shortEntry
if(shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)