وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی مقداری رجحانات کی نگرانی کی حکمت عملی

متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی مقداری رجحانات کی نگرانی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-22 10:40:01
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے جیسے بولنگر بینڈ ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر ، اور رشتہ دار طاقت انڈیکس کو مل کر کریپٹو اثاثوں پر طویل مدتی رجحان ٹریکنگ آپریشنز کے لئے خرید و فروخت کے سگنل مرتب کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا نام ملٹی فیکٹر کریپٹو مقداری حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی سب سے پہلے بولنگر بینڈ ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر ، اور آر ایس آئی جیسے اشارے کے لئے حساب کتاب کے پیرامیٹرز طے کرتی ہے۔ خرید سگنل کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے: بولنگر لوئر بینڈ سے نیچے بند ، 20 سے نیچے اور ڈی لائن سے اوپر کی K لائن ، 30 سے نیچے آر ایس آئی۔ جب تینوں شرائط بیک وقت پوری ہوجاتی ہیں تو ، طویل ہوجائیں۔ فروخت سگنل جزوی طور پر اس طرح کی وضاحت کی جاتی ہے: پچھلے عرصے میں 70 سے اوپر کی K لائن اور 70 سے نیچے (سونے کا کراس ڈیڈ کراس) ، اور آر ایس آئی انحراف ہے۔ جب یہ دونوں شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، پوزیشن کا 50٪ بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کی حالت کا اندازہ کرنے کے لئے متعدد اشارے کو جوڑتی ہے اور ایک ہی اشارے کی وجہ سے ہونے والی غلط تشخیص سے بچتی ہے۔ بولنگر بینڈ کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ آیا یہ زیادہ فروخت ہوا ہے ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ آیا یہ زیادہ فروخت ہوا ہے ، اور آر ایس آئی کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ آیا یہ زیادہ فروخت ہوا ہے۔ متعدد اشارے کے مشترکہ اثرات مارکیٹ کے نچلے حصے کو مؤثر طریقے سے درست طویل عرصے تک شناخت کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی دیر سے اسٹاپ نقصان سے بچنے کے لئے رجحان کے ممکنہ الٹ جانے کا فیصلہ کرنے کے لئے آر ایس آئی انحراف کا بھی استعمال کرتی ہے۔ لہذا ، یہ حکمت عملی کم خریدنے کے اعلی فروخت کے مواقع کو بہتر طور پر استعمال کرسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

یہ حکمت عملی پیرامیٹر کی اصلاح پر مبنی ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے تو ، یہ نیچے اور چوٹیوں کی صحیح شناخت کرنے میں ناکام رہے گا۔ اس کے علاوہ ، اشارے کے مابین غلط امتزاج بھی ہوسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، بولنگر بینڈ oversold کی نشاندہی کرتے ہیں ، لیکن دوسرے اشارے اسی شرائط تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ان تمام حالات سے غیر ضروری نقصانات ہوسکتے ہیں۔ آخر میں ، حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ اور پوزیشن مینجمنٹ پر غور نہیں کیا جاتا ہے ، جس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ٹیسٹ اور اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. حد تک پہنچنے پر تجارت کو روکنے کے لئے زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کنٹرول شامل کریں۔

  3. مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں۔ ابتدائی پوزیشن چھوٹی ہے اور بعد میں بڑھائی جاسکتی ہے۔

  4. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں۔ جب مارکیٹ کی سمت غلط طور پر طے کی جاتی ہے تو ، واحد نقصان پر قابو پانے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان کا نقطہ مقرر کریں۔

خلاصہ

اس حکمت عملی کا مجموعی خیال واضح ہے۔ متعدد اشارے کے فیصلے کے ذریعے ، اس میں نچلے حصے اور چوٹیوں پر قبضہ کرنے کی مضبوط صلاحیت ہے۔ لیکن کچھ پیرامیٹرز اور ماڈیولز میں ابھی بھی اصلاح کی گنجائش ہے۔ مناسب ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ، یہ مستحکم منافع کی مقداری حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stratégie d'Entrée et de Sortie Longue", overlay=true)

// Paramètres des indicateurs
longueurBollinger = 20
stdDevBollinger = 2
longueurStochastic = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
longueurRSI = 14

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, longueurBollinger)
dev = ta.stdev(close, longueurBollinger)
lowerBand = basis - stdDevBollinger * dev

// Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, longueurStochastic), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, longueurRSI)

// Logique des autres indicateurs (à compléter)

// Conditions d'entrée (à définir)
conditionBollinger = close < lowerBand
conditionStochastic = k < 20 and k > d
conditionRSI = rsi < 30
// Autres conditions (Braid Filter, VolumeBIS, Price Density...)

conditionEntree = conditionBollinger and conditionStochastic and conditionRSI // et autres conditions

// Exécution du trade (entrée)
if (conditionEntree)
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)

// Conditions de sortie
stochCrossOver70 = k > 70 and k[1] <= 70

// Simplification de la détection de divergence baissière
// (Cette méthode est basique et devrait être raffinée pour une analyse précise)
highsRising = high > high[1]
lowsRising = low > low[1]
rsiFalling = rsi < rsi[1]
divergenceBearish = highsRising and lowsRising and rsiFalling

// Clôturer la moitié de la position
if (stochCrossOver70 and divergenceBearish)
    strategy.close("Long Position", qty_percent = 50)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں