چینل رینج کے لئے حوالہ کے طور پر اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ بہتر چینل سائزنگ کے لئے اے ٹی آر مؤثر طریقے سے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔
ممکنہ حل:
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:
اے ٹی آر مدت اور چینل ضابطہ کار کو وسیع پیمانے پر بیک ٹسٹنگ کے ذریعے موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے حالات کو فٹ کرنے کے لئے بہتر بنائیں۔
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 30m basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © omererkan //@version=5 strategy(title="ATR Channel Breakout") smaLength = input.int(150, title="SMA Length") atrLength = input.int(30, title="ATR Length") ubOffset = input.float(4, title="Upperband Offset", step=0.50) lbOffset = input.float(4, title="Lowerband Offset", step=0.50) smaValue = ta.sma(close, smaLength) atrValue = ta.atr(atrLength) upperBand = smaValue + (ubOffset * atrValue) lowerBand = smaValue - (lbOffset * atrValue) plot(smaValue, title="SMA", color=color.orange) plot(upperBand, title="UB", color=color.green, linewidth=2) plot(lowerBand, title="LB", color=color.red, linewidth=2) enterLong = ta.crossover(close, upperBand) exitLong = ta.crossunder(close, smaValue) enterShort = ta.crossunder(close, lowerBand) exitShort = ta.crossover(close, smaValue) if enterLong strategy.entry("Long", strategy.long) if enterShort strategy.entry("Short", strategy.short) if exitLong strategy.close("Long", "Close Long") if exitShort strategy.close("Short", "Close Short")