وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

شیڈو لائن پر مبنی الٹ ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-24 11:39:31
ٹیگز:

جائزہ

یہ ایک اعلی تعدد کی تجارتی حکمت عملی ہے جو سکے بیس ایکسچینج کی 3 منٹ کی K لائن پر مبنی ہے۔ یہ مختصر مدت میں الٹ جانے کا موقع موجود ہے یا نہیں اس کا تعین کرنے کے لئے K لائن کی اوپری اور نچلی سائے کی لائنوں کا حساب لگاتا ہے۔ جب قیمت میں اضافہ یا کمی نسبتا large بڑی ہوتی ہے تو ، حکمت عملی رجحان کے برعکس پوزیشن اختیار کرے گی ، جس کی توقع ہے کہ مختصر مدت میں الٹ جانا۔

اصول

حکمت عملی بنیادی طور پر اس بات کا اندازہ کرتی ہے کہ آیا قلیل مدتی میں اوور بک یا اوور سیل کے مواقع موجود ہیں۔ اوور سیل اور اوور خرید عام طور پر مارکیٹ میں بہت زیادہ پرامید یا بدامنی کے جذبات سے آتا ہے۔ جب اس طرح کے عارضی جذباتی عدم توازن کا سامنا ہوتا ہے تو ، قیمتیں عام طور پر الٹ جاتی ہیں۔

خاص طور پر ، حکمت عملی K لائن کی اوپری اور نچلی سائے کی لائنوں کے سائز کا حساب لگاتی ہے۔ جتنا بڑا سائے کی لائن ہوگی ، موجودہ K لائن کی بندش سے پہلے خریدار طاقت اور فروخت کرنے والی طاقت کے مابین تصادم اتنا ہی شدید ہوگا۔ اگر اوپری سائے کی لائن بہت بڑی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ K لائن کی بندش سے پہلے بہت سارے خریداری کے احکامات کو فروخت کے احکامات سے شکست دی گئی تھی ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیزی کی طاقت کمزور ہونے والی ہے۔ اگر نچلی سائے کی لائن بہت بڑی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے فروخت کے احکامات کو K لائن کی بندش سے پہلے خریداروں کے احکامات سے جذب کیا گیا تھا ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برداشت کی طاقت کمزور ہونے والی ہے۔

اس منطق کے مطابق ، جب سایہ لائن بہت بڑی ہوتی ہے (یعنی ، جب قیمت مختصر مدت میں اوور بکٹ یا اوور سیلڈ ظاہر ہوتی ہے) ، تو حکمت عملی رجحان کے برعکس پوزیشن لینے کا انتخاب کرتی ہے۔ لمبی پوزیشن قائم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی قیمت نیچے کی سایہ لائن کی درمیانی قیمت ہے ، اور مختصر پوزیشن قائم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی قیمت اوپری سایہ لائن کی درمیانی قیمت ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں قلیل مدتی غیر معقول اتار چڑھاؤ کو ریورس آربیٹریج کے حصول کے لئے فائدہ اٹھانا ہے۔ اعلی کارکردگی کے حصول کے لئے صرف نسبتا little کم سرمایہ کی ضرورت ہے۔

ایک اور فائدہ یہ ہے کہ سکے بیس زیادہ اتار چڑھاؤ والا تبادلہ ہے۔ یہ حکمت عملی منافع کمانے کے لئے اپنی اتار چڑھاؤ کی قیمتوں کا فائدہ اٹھاتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی زیادہ پیش گوئی نہیں ہوسکتی ہے۔ اوپری اور نچلی سائے کی لائنوں کا سائز قیمتوں میں الٹ پھیر کے بارے میں پوری معلومات کو مکمل طور پر حاصل نہیں کرسکتا ہے۔ تاجروں کے غیر معقول جذبات بھی منطقی قوانین پر عمل نہیں کرسکتے ہیں۔ لہذا اس حکمت عملی میں ابھی بھی کچھ بے ترتیب خطرہ موجود ہے۔

اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کے نکات کی ترتیب بھی اہم ہے۔ اسٹاپ نقصان کے نکات جو بہت لچکدار ہیں وہ حکمت عملی کے نقصان کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کے نکات جو بہت سخت ہیں وہ مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔ خطرہ انعام تناسب اور جیت کی شرح کے مابین توازن تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف تجارتی اقسام کی جانچ کریں ، جیسے زیادہ اتار چڑھاؤ والی کرپٹو کرنسیاں
سٹاپ نقصان کے مقامات کی ترتیب منطق کو بہتر بنائیں، جیسے ATR کے ساتھ مل کر سٹاپ نقصان
قیمت کی تبدیلی کے امکان کا اندازہ کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں
مارکیٹ کی امید / بدامنی انڈیکس کی پیمائش کے لئے جذبات کے اشارے کو یکجا کریں
پوزیشن سائزنگ اور منی مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو بہتر بنائیں

خلاصہ

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک عام شماریاتی ثالثی کی حکمت عملی ہے۔ اس میں کچھ منطق اور امکان کے ساتھ منافع کمانے کے لئے قلیل مدتی غیر معقول قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگلا قدم یہ ہے کہ پیرامیٹر کی ترتیبات اور حکمت عملی کے تجارتی قوانین کو زیادہ سائنسی اور منظم بنانے کے لئے زیادہ جہتوں سے اصلاح کے تجربات کیے جائیں۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
//And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
//This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.

strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50)

fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year")
frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
end = true

length = input(3, title="period")
mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1)

up_shadow = abs(high - max(open, close))
dn_shadow = abs(low - min(open, close))

up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag
dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag

upper = close + dn_shadow_ma
lower = close - up_shadow_ma

plot(upper, color=red)
plot(lower, color=blue)

if strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if 0 < strategy.position_size
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end)

if 0 > strategy.position_size
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں