وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بینڈ پاس فلٹر الٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-24 15:28:26
ٹیگز:

جائزہ

بینڈ پاس فلٹر ریورسڈ حکمت عملی بینڈ پاس فلٹرز پر مبنی اسٹاک ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے۔ یہ بینڈ پاس فلٹر کا تقلید کرنے کے لئے ایک کاس اینڈ سینس فنکشن تیار کرتا ہے اور خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتا ہے۔ جب فلٹر آؤٹ پٹ ایک خاص ٹرگر لیول سے تجاوز کرتا ہے یا اس سے نیچے آجاتا ہے تو ، حکمت عملی ریورس آپریشن کرے گی ، یعنی خرید و فروخت۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا مرکز ایک بینڈ پاس فلٹر بی پی بنانا ہے ، جس میں دو پیرامیٹرز شامل ہیں: سینٹر فریکوئنسی اور بینڈوتھ۔ سینٹر فریکوئنسی فلٹر کے ذریعہ گزرے ہوئے مرکزی سائیکل کا تعین کرتی ہے ، اور بینڈوتھ گزرے ہوئے سائیکلوں کی حد کا تعین کرتی ہے۔ یہ پیرامیٹرز فلٹر کی منتقلی کی خصوصیت کا تعین کرتے ہیں۔

خاص طور پر، حکمت عملی مندرجہ ذیل متغیرات کی تعمیر کرتی ہے:

لمبائی: فلٹر کے مرکز کا دورانیہ
ڈیلٹا: بینڈوڈتھ پیرامیٹر
بیٹا: وسطی تعدد سے متعلق ضارب
گاما: بینڈوڈتھ سے متعلق ایک ضریب
الفا: بیٹا اور گاما سے متعلق انٹرمیڈیٹ متغیر

ان متغیرات کے مطابق ، حکمت عملی پہلے آرڈر کے آئی آئی آر (انفینٹائٹ امپلس رسپانس) فلٹر کی تعمیر کرتی ہے۔

بی پی = 0.5*(1 - الفا) *(xPrice - xPrice [2]) + بیٹا*(1 + الفا) *nz(BP[1]) - الفا*nz(BP[2])

جب بی پی ٹرگر لیول سے اوپر یا نیچے ہو تو حکمت عملی مخالف سمت میں اقدامات کرے گی۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

بینڈ پاس فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے اعلی اور کم تعدد شور کو ختم کیا جاسکتا ہے اور سگنل سے شور کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے صرف مفید درمیانی تعدد سائیکل سگنل نکال سکتے ہیں۔
یہ نسبتا simple آسان اور بدیہی ہے۔ مختلف سائیکلوں اور مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے صرف چند پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
ریورس حکمت عملی اپنانے سے قلیل مدتی قیمت کی تبدیلی کو بروقت پکڑ لیا جاسکتا ہے اور حصول کے خطرات کو کم کرنے کے لئے منافع کے بعد پوزیشنوں کو جلدی سے بند کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

بینڈ پاس فلٹر کی پیرامیٹر کی ترتیبات کو مختلف سائیکلوں اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ غلط طریقے سے ترتیب دیا جائے تو ، یہ تجارتی مواقع سے محروم ہوجائے گا یا مزید غلط سگنل پیدا کرے گا۔
الٹ پلٹ کی حکمت عملیوں میں فریب الٹ کا رجحان ہوتا ہے۔ اگر الٹ پلٹ ناکام ہوجاتا ہے اور قیمت اصل سمت میں جاری رہتی ہے تو ، اس سے نقصان ہوگا۔
تجارتی تعدد زیادہ ہوسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اصلاحات سے بچنے اور تجارتی اخراجات پر قابو پانے کے لئے ضروری ہے۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل اصلاح کے طریقوں پر غور کیا جا سکتا ہے:

مارکیٹ کی تبدیلیوں کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر فلٹر استعمال کریں۔
رجحان کے خلاف پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرز کو یکجا کریں.
پیرامیٹر کے مجموعوں کو بہتر بنائیں تاکہ مارکیٹ کے زیادہ حالات کو اپنانے کے لئے حکمت عملی کو پیرامیٹر بنایا جاسکے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے اہم پہلوؤں میں شامل ہیں:

سائیکل اور پیرامیٹر خود موافقت: مختلف سائیکلوں اور حالیہ قیمتوں کی نقل و حرکت کے مطابق لمبائی اور ڈیلٹا جیسے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ فلٹر ریئل ٹائم میں مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنائے۔
رجحان کے فیصلے کے ساتھ مل کر: بینڈ پاس فلٹر کی بنیاد پر ، تکنیکی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی اور ایم اے کو رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور رجحان کے خلاف پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے شامل کیا جاتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم کا امتزاج: متعدد ٹائم فریموں (جیسے 5 منٹ ، 15 منٹ ، 30 منٹ ، وغیرہ) پر حکمت عملیوں کو تعینات کریں۔ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف ٹائم فریموں کے مابین سگنل کی توثیق کریں۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار: معقول اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں مرتب کریں۔ انفرادی نقصانات کے سائز کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے نقصانات کے اسٹاپ نقصان بٹس تک پہنچنے پر پوزیشنوں کو بند کرنے کا اقدام کریں۔

مذکورہ بالا اصلاحات کے ذریعے حکمت عملی کے استحکام، موافقت اور منافع میں بہتری آسکتی ہے۔

خلاصہ

بینڈ پاس فلٹر ریورسڈ حکمت عملی بینڈ پاس فلٹر کی تعمیر کے ذریعہ مفید درمیانے فریکوئنسی سگنل نکالتی ہے ، اور جب فلٹر آؤٹ پٹ مختصر مدت کی قیمت میں الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے سطح کو متحرک کرتا ہے تو ریورس آپریشنز کرتی ہے۔ حکمت عملی نسبتا simple آسان ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے ، یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت پذیر ہوسکتی ہے۔ اصلاح کی اہم سمتوں میں موافقت پذیر فلٹر ، ٹرینڈ فیصلے ، ملٹی ٹائم فریم مجموعے ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار وغیرہ شامل ہیں۔

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
	   iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
if (pos == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں