وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ڈبل فیکٹر ریورس اور بہتر قیمت حجم رجحان کی کمبوڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-25 14:46:36
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں دوہری عوامل کی الٹ اور بہتر قیمت کے حجم کے رجحان کی ذیلی حکمت عملیوں کو ملا کر مجموعی تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ دوہری عوامل کی الٹ کی حکمت عملی اپنی کتاب کے صفحہ 183 پر اولف جینسن کے خیال پر مبنی ہے ، جب اسٹاک کی قیمتیں دو دن میں الٹ جاتی ہیں اور اسٹوکاسٹک اشارے کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو سگنل تیار ہوتے ہیں۔ بہتر قیمت کے حجم کی رجحان کی حکمت عملی مارکیٹ کی سمت اور رفتار کا فیصلہ کرنے کے لئے قیمت اور تجارتی حجم کی مشترکہ تحقیق پر عمل کرتی ہے۔ دونوں حکمت عملی ایک دوسرے کی توثیق کرسکتی ہیں ، اور مشترکہ استعمال استحکام کو بہتر بنا سکتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

قیمت کے حجم کے رجحان کی بہتر حکمت عملی قیمت اور تجارتی حجم کی مشترکہ تحقیق پر مبنی ہے۔ حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے: PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT ، جہاں PriceFactor قیمت کا عنصر ہے ، اور CumPVT مجموعی طاقت کا اشارے ہے۔ پھر PxVFactor کے لمبائی دن کے سادہ چلنے والے اوسط کا حساب لگائیں اور مارکیٹ کے رجحان اور رفتار کا تعین کرنے کے لئے اس کا موجودہ PxVFactor قیمت سے موازنہ کریں۔

کمبو حکمت عملی دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے اشاروں پر جامع طور پر غور کرتی ہے۔ جب ڈبل فیکٹر الٹ اور قیمت کے حجم میں بہتری کا رجحان تیزی سے بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو ، اسی طرح کے لمبے اور مختصر سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

  • ڈبل فیکٹر ریورسنگ کی حکمت عملی میں قیمتوں میں ریورسنگ اور اسٹوکاسٹک اشارے کا فیصلہ ملتا ہے ، جو مختصر مدت کے انتہا پسندیوں کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے اور ریورسنگ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔
  • بہتر قیمت حجم رجحان کی حکمت عملی میں مارکیٹ کی رفتار اور استحکام کا اندازہ کرنے کے لئے تجارتی حجم کا عنصر شامل ہے۔
  • دونوں حکمت عملیوں کو استحکام کو بہتر بنانے اور غلط سگنل سے بچنے کے لئے ایک دوسرے کی تصدیق.
  • 9 یا 14 دن کے درمیانی مدتی پیرامیٹرز کا استعمال دن کے اندر اور قلیل مدتی کارروائیوں کے لئے موزوں ہے۔

خطرہ اور اصلاح

  • ریورسنگ کی حکمت عملیوں میں پھنس جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس میں خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی ضرورت ہوتی ہے۔
  • اگر مارکیٹ کی سمت کا غلط اندازہ لگایا جائے تو حجم قیمت کی حکمت عملیوں سے استعمال میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
  • یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیا پرائس فیکٹر اور CumPVT عوامل کے وزن مزید اصلاح کے لئے بہترین ہیں.
  • مختلف دنوں کے پیرامیٹرز کو بہترین واپسی کے لئے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے.

نتیجہ

آخر میں ، ڈبل فیکٹر الٹ اور بہتر قیمت کے حجم کے رجحان کی کمبو حکمت عملی دو جہتوں میں الٹ اور رجحان کے فیصلوں کو جوڑتی ہے۔ دونوں استحکام کو بہتر بنانے کے لئے ایک دوسرے سے سگنل کی تصدیق کرسکتے ہیں۔ الٹ کی حکمت عملیوں میں معاون فیصلے کے طور پر رجحان اشارے کا اضافہ ضروری ہے جہاں اس میں پھنسنا آسان ہے۔ اور مارکیٹ کی الٹ اور رفتار کا تعین کرنے کے لئے تجارتی حجم کے عوامل کو شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی مدتی پیرامیٹرز کا استعمال کرتی ہے جو دن کے اندر اور قلیل مدتی کارروائیوں کے لئے موزوں ہے ، جس میں کچھ عملی قدر ہے۔


/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The related article is copyrighted material from
//  Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPVT(Level,Scale,Length) =>
    pos = 0.0
    xCumPVT = 0.0
    xOHLC4 = ohlc4
    xV = volume
    rV = xV / 50000
    xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
    nRes = Level + Scale * xCumPVT
    xMARes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
           iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید