اس حکمت عملی میں دوہری عوامل کی الٹ اور بہتر قیمت کے حجم کے رجحان کی ذیلی حکمت عملیوں کو ملا کر مجموعی تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ دوہری عوامل کی الٹ کی حکمت عملی اپنی کتاب کے صفحہ 183 پر اولف جینسن کے خیال پر مبنی ہے ، جب اسٹاک کی قیمتیں دو دن میں الٹ جاتی ہیں اور اسٹوکاسٹک اشارے کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو سگنل تیار ہوتے ہیں۔ بہتر قیمت کے حجم کی رجحان کی حکمت عملی مارکیٹ کی سمت اور رفتار کا فیصلہ کرنے کے لئے قیمت اور تجارتی حجم کی مشترکہ تحقیق پر عمل کرتی ہے۔ دونوں حکمت عملی ایک دوسرے کی توثیق کرسکتی ہیں ، اور مشترکہ استعمال استحکام کو بہتر بنا سکتا ہے۔
قیمت کے حجم کے رجحان کی بہتر حکمت عملی قیمت اور تجارتی حجم کی مشترکہ تحقیق پر مبنی ہے۔ حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے: PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT ، جہاں PriceFactor قیمت کا عنصر ہے ، اور CumPVT مجموعی طاقت کا اشارے ہے۔ پھر PxVFactor کے لمبائی دن کے سادہ چلنے والے اوسط کا حساب لگائیں اور مارکیٹ کے رجحان اور رفتار کا تعین کرنے کے لئے اس کا موجودہ PxVFactor قیمت سے موازنہ کریں۔
کمبو حکمت عملی دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے اشاروں پر جامع طور پر غور کرتی ہے۔ جب ڈبل فیکٹر الٹ اور قیمت کے حجم میں بہتری کا رجحان تیزی سے بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو ، اسی طرح کے لمبے اور مختصر سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
آخر میں ، ڈبل فیکٹر الٹ اور بہتر قیمت کے حجم کے رجحان کی کمبو حکمت عملی دو جہتوں میں الٹ اور رجحان کے فیصلوں کو جوڑتی ہے۔ دونوں استحکام کو بہتر بنانے کے لئے ایک دوسرے سے سگنل کی تصدیق کرسکتے ہیں۔ الٹ کی حکمت عملیوں میں معاون فیصلے کے طور پر رجحان اشارے کا اضافہ ضروری ہے جہاں اس میں پھنسنا آسان ہے۔ اور مارکیٹ کی الٹ اور رفتار کا تعین کرنے کے لئے تجارتی حجم کے عوامل کو شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی مدتی پیرامیٹرز کا استعمال کرتی ہے جو دن کے اندر اور قلیل مدتی کارروائیوں کے لئے موزوں ہے ، جس میں کچھ عملی قدر ہے۔
/*backtest start: 2024-01-17 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 15m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // The related article is copyrighted material from // Stocks & Commodities. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos MPVT(Level,Scale,Length) => pos = 0.0 xCumPVT = 0.0 xOHLC4 = ohlc4 xV = volume rV = xV / 50000 xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1]) nRes = Level + Scale * xCumPVT xMARes = sma(nRes, Length) pos:= iff(nRes > xMARes, 1, iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true) line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----") Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----") LevelPVT = input(1) Scale = input(1) LengthPVT = input(23) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT) pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1 ) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1 ) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )