وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ٹرپل اوورلیپنگ اسٹوکاسٹک مومنٹم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-26 12:15:20
ٹیگز:

img

جائزہ

ٹرپل اوورلیپنگ اسٹوکاسٹک مومنٹم حکمت عملی ایک عام قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ تین اسٹوکاسٹک مومنٹم انڈیکس (ایس ایم آئی) اشارے کا حساب لگاتا ہے اور جب تینوں بیک وقت زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی حالت ظاہر کرتے ہیں تو تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کو جوڑ کر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بناسکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے اسٹوکاسٹک مومنٹم انڈیکس (ایس ایم آئی) ہے۔ ایس ایم آئی کا حساب مندرجہ ذیل ہے:

SMI = 100 * EMA(EMA(Close - Midpoint of High-Low Range, N1), N2) / 0.5 * EMA(EMA(High - Low, N1), N2)

جہاں N1 اور N2 پیرامیٹر کی لمبائی ہیں۔ ایس ایم آئی -100 اور 100 کے درمیان دوڑتا ہے۔ 0 سے اوپر کی اقدار سے پتہ چلتا ہے کہ بندش روزانہ کی حد کے اوپری نصف میں ہے ، جبکہ 0 سے نیچے کی اقدار سے پتہ چلتا ہے کہ بندش نچلی نصف میں ہے۔

روایتی اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی طرح ، اوور بکٹ (جیسے 40) / اوور سیلڈ (جیسے -40) کی سطح ممکنہ الٹ سگنل کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب ایس ایم آئی اپنی حرکت پذیر اوسط لائن سے اوپر / نیچے عبور کرتا ہے تو بولش اور bearish سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

حکمت عملی میں مختلف پیرامیٹر سیٹ کے ساتھ تین ایس ایم آئی اشارے استعمال کیے گئے ہیں ، خاص طور پر:

  • SMI1: %K مدت 10، %K سست مدت 3
  • SMI2: %K مدت 20، %K سست مدت 3
  • SMI3: %K مدت 5، %K سست مدت 3

تجارتی سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تینوں ایس ایم آئی بیک وقت زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت ہونے کی حالت دکھاتے ہیں۔ اس سے غلط سگنل فلٹر ہوجاتے ہیں اور وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

فوائد

  • مضبوط سگنلز کے لئے کثیر ٹائم فریم تجزیہ
  • SMI روایتی اسٹوکاسٹک کے مقابلے میں استعمال میں اضافہ کرتا ہے
  • ٹرپل اوورلی نے سنگل اشارے کے مقابلے میں قابل اعتماد کو بہتر بنایا
  • اصلاح کے لیے لچکدار پیرامیٹرز
  • قلیل مدتی/اعلی تعدد کی تجارت کے لئے موزوں

خطرات

  • متعدد اشارے سگنل پیچھے رہ سکتے ہیں
  • تجارت کی اعلی تعدد سے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے
  • بیک ٹسٹ اوور فٹنگ
  • مارکیٹ کے نظام میں تبدیلیوں کے ساتھ پیرامیٹرز ناکام ہوسکتے ہیں

خطرے کو کم کرنا:

  • تاخیر کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  • تجارتی اخراجات کو کم کرنے کے لئے انعقاد کی مدت کو ایڈجسٹ کریں
  • استحکام کی توثیق کے لئے شماریاتی جانچ کرنا
  • پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں

بہتری

  • مختلف ایس ایم آئی پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں
  • پیرامیٹر استحکام کا اندازہ کرنے کے لئے شماریاتی میٹرکس شامل کریں
  • حجم، بولنگر بینڈ وغیرہ جیسے معاون اشارے شامل کریں۔
  • ماحول کی بنیاد پر متحرک پیرامیٹر سوئچنگ
  • سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں

نتیجہ

ٹرپل اوورلیپنگ اسٹوکاسٹک مومنٹم حکمت عملی تین ایس ایم آئی اشارے کو منفرد پیرامیٹرز کے ساتھ اوورلیپ کرکے متعدد ٹائم فریموں میں مضبوط سگنل جنریشن کو یکجا کرتی ہے۔ سنگل آسکیلیٹرز کے مقابلے میں ، یہ ملٹی انڈیکیٹر نقطہ نظر زیادہ شور کو فلٹر کرتا ہے اور مستقل مزاجی کو بہتر بناتا ہے۔ حکمت عملی کی مضبوطی کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح ، شماریاتی توثیق ، معاون اشارے وغیرہ کے ذریعے مزید اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔


/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic Momentum multi strategy", "Stochastic Momentum Index multi strategy", overlay=false)

q = input(10, title="%K Length")
r = input(3, title="%K Smoothing Length")
s = input(3, title="%K Double Smoothing Length")
nsig = input(10, title="Signal Length")
matype = input("ema", title="Signal MA Type")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought = input(40, title="Overbought Level", type=float)
oversold = input(-40, title="Oversold Level", type=float)

trima(src, length) => sma(sma(src,length),length)
hma(src, length) => wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
dema(src, length) => 2*ema(src,length) - ema(ema(src,length),length)
tema(src, length) => (3*ema(src,length) - 3*ema(ema(src,length),length)) + ema(ema(ema(src,length),length),length)
zlema(src, length) => ema(src,length) + (ema(src,length) - ema(ema(src,length),length))

smi = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q)+lowest(q)),r),s) / (0.5 * ema(ema(highest(q)-lowest(q),r),s))
sig = matype=="ema" ? ema(smi,nsig) : matype=="sma" ? sma(smi,nsig) : matype=="wma" ? wma(smi,nsig) : matype=="trima" ? trima(smi,nsig) : matype=="hma" ? hma(smi,nsig) : matype=="dema" ? dema(smi,nsig) : matype=="tema" ? tema(smi,nsig) : matype=="zlema" ? zlema(smi,nsig) : ema(smi,nsig)

p_smi = plot(smi, title="SMI", color=aqua)
p_sig = plot(sig, title="Signal", color=red)

// plotchar(crossover(smi, sig), title= "low", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi, sig), title= "high", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

/////////////////////////////2
q2 = input(20, title="%K Length 2")
r2 = input(3, title="%K Smoothing Length 2")
s2 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 2")
nsig2 = input(10, title="Signal Length 2")
matype2 = input("ema", title="Signal MA Type 2")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought2 = input(40, title="Overbought Level 2", type=float)
oversold2 = input(-40, title="Oversold Level 2", type=float)

trima2(src2, length2) => sma(sma(src2,length2),length2)
hma2(src2, length2) => wma(2*wma(src2, length2/2)-wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
dema2(src2, length2) => 2*ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2)
tema2(src2, length2) => (3*ema(src2,length2) - 3*ema(ema(src2,length2),length2)) + ema(ema(ema(src2,length2),length2),length2)
zlema2(src2, length2) => ema(src2,length2) + (ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2))

smi2 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q2)+lowest(q2)),r2),s2) / (0.5 * ema(ema(highest(q2)-lowest(q2),r2),s2))
sig2 = matype2=="ema" ? ema(smi2,nsig2) : matype2=="sma 2" ? sma(smi2,nsig2) : matype2=="wma 2" ? wma(smi2,nsig2) : matype2=="trima 2" ? trima2(smi2,nsig2) : matype2=="hma 2" ? hma2(smi2,nsig2) : matype=="dema 2" ? dema2(smi2,nsig2) : matype2=="tema 2" ? tema2(smi2,nsig2) : matype2=="zlema 2" ? zlema2(smi2,nsig2) : ema(smi2,nsig2)

p_smi2 = plot(smi2, title="SMI 2", color=aqua)
p_sig2 = plot(sig2, title="Signal2", color=red)

// plotchar(crossover(smi2, sig2), title= "low2", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi2, sig2), title= "high2", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

/////////////////////////////3
q3 = input(5, title="%K Length 3")
r3 = input(3, title="%K Smoothing Length 3")
s3 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 3")
nsig3 = input(10, title="Signal Length 3")
matype3 = input("ema", title="Signal MA Type 3")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought3 = input(40, title="Overbought Level 3", type=float)
oversold3 = input(-40, title="Oversold Level 3", type=float)

trima3(src3, length3) => sma(sma(src3,length3),length3)
hma3(src3, length3) => wma(2*wma(src3, length3/2)-wma(src3, length3), round(sqrt(length3)))
dema3(src3, length3) => 2*ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3)
tema3(src3, length3) => (3*ema(src3,length3) - 3*ema(ema(src3,length3),length3)) + ema(ema(ema(src3,length3),length3),length3)
zlema3(src3, length3) => ema(src3,length3) + (ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3))

smi3 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q3)+lowest(q3)),r3),s3) / (0.5 * ema(ema(highest(q3)-lowest(q3),r3),s3))
sig3 = matype3=="ema" ? ema(smi3,nsig3) : matype3=="sma 3" ? sma(smi3,nsig3) : matype3=="wma 3" ? wma(smi3,nsig3) : matype3=="trima 3" ? trima3(smi3,nsig3) : matype3=="hma 3" ? hma3(smi3,nsig3) : matype=="dema 3" ? dema3(smi3,nsig3) : matype3=="tema 3" ? tema3(smi3,nsig3) : matype3=="zlema 3" ? zlema3(smi3,nsig3) : ema(smi3,nsig3)

p_smi3 = plot(smi3, title="SMI 3", color=aqua)
p_sig3 = plot(sig3, title="Signal3", color=red)

// plotchar(crossover(smi3, sig3) and crossover(smi2, sig2) and crossover(smi, sig), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi3, sig3) and crossunder(smi2, sig2) and crossunder(smi, sig), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)

longCondition = ((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig))
shortCondition = ((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig))

// buy = longCondition == 1 and longCondition[1] == 1 ? longCondition : na
buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na

// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=buy)

strategy.entry("S", strategy.short, when=sell)

alertcondition(((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title='Low Fib.', message='Low Fib. Buy')
alertcondition(((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title='High Fib.', message='High Fib. Low')


مزید