وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

اسٹاک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 10:11:14
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی میں اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے حالات کی نشاندہی کی جاسکے اور خریدنے اور فروخت کرنے کے فیصلے کیے جاسکیں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں میں زیادہ خریدنے پر فروخت کرنے پر غور کیا جائے اور اسٹاک کی قیمتوں میں زیادہ فروخت ہونے پر خریدنے پر غور کیا جائے۔

حکمت عملی کا اصول

اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے میں اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر (کے ڈی جے) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے فوائد کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ پہلے آر ایس آئی کے ذریعہ ایک عرصے کے دوران آر ایس آئی کی اقدار کا حساب لگاتا ہے ، اور پھر اس آر ایس آئی صف کے اسٹوکاسٹک کے اور ڈی اقدار کا حساب لگانے کے لئے اسٹوکاسٹک طریقہ کار کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا آر ایس آئی زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوا ہے۔

منی فلو انڈیکس (ایم ایف آئی) اشارے میں حجم اور قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر مارکیٹ کی طلب اور رسد کے تعلقات اور زیادہ خرید / فروخت کی شرائط کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس اشارے کا خیال ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتیں تیزی کی قوتوں کو برداشت کرنے والی قوتوں سے زیادہ مضبوط ہونے کی عکاسی کرتی ہیں۔ جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، تیزی کی قوتیں برداشت کرنے والی قوتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں ، لہذا کاروبار میں اضافہ قیمتوں میں اضافے کی پیش گوئی کرتا ہے۔

یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کی سطح طے کرتی ہے۔ جب اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے کی K لائن زیادہ فروخت ہونے والی لائن کو اوپر کی طرف عبور کرتی ہے یا ایم ایف آئی اشارے زیادہ فروخت ہونے والی لائن کو اوپر کی طرف عبور کرتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے کی K لائن زیادہ خریدنے والی لائن کو نیچے کی طرف عبور کرتی ہے یا ایم ایف آئی اشارے زیادہ خریدنے والی لائن کو نیچے کی طرف عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے کو یکجا کرنے کی یہ حکمت عملی مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ خرید / فروخت کی حالتوں کو زیادہ قابل اعتماد طریقے سے شناخت کرسکتی ہے اور غلط سگنل پیدا کرنے سے بچ سکتی ہے۔

سب سے پہلے، اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے میں خود زیادہ وشوسنییتا اور حساسیت ہے، اور عام اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کے مقابلے میں زیادہ درست طریقے سے overbought / oversold حالات کا اندازہ کر سکتے ہیں.

دوسری بات ، ایم ایف آئی اشارے حجم اور قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کے نقطہ نظر سے زیادہ خرید / فروخت کی شرائط کا جائزہ لیتا ہے ، جس سے ایک ہی نقطہ نظر سے فیصلہ کرنے سے ہونے والی غلطیوں سے بچنے کے لئے ایک اور جہت سے حوالہ فراہم ہوتا ہے۔

آخر میں ، اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے تکمیلی ہیں۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی خود مارکیٹ کے حالات کا تعین کرنے کے لئے قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے ، جبکہ ایم ایف آئی حجم اور کاروبار میں ہونے والی تبدیلیوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ان دونوں کو مل کر استعمال کرنے سے مارکیٹ کے حالات کو زیادہ جامع نقطہ نظر سے جائزہ لینے اور زیادہ درست اور قابل اعتماد تجارتی فیصلے کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:

غلط سگنل پیدا کرنے والے اشارے کا خطرہ۔ اگرچہ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے دونوں کی اعلی وشوسنییتا ہے ، لیکن وہ کچھ مارکیٹ کے ماحول میں غلط خرید / فروخت کے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں تجارتی نقصانات ہوسکتے ہیں۔
اوور بکڈ / اوور سیلڈ اشارے کے لئے پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کا خطرہ۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے کی پیرامیٹر کی ترتیبات تجارتی سگنلز پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے تو ، اس سے اشارے کی افادیت کمزور ہوجائے گی۔
اشارے سے تاخیر کے سگنل کا خطرہ۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے میں کم یا زیادہ تاخیر ہوتی ہے ، جس سے بہترین خرید / فروخت کا وقت غائب ہوسکتا ہے۔
خالی ادوار کے دوران استحکام کا خطرہ۔ اگر بازار خالی ادوار کے دوران جب اشارے نے کوئی سگنل نہیں دیا ہے تو ضمنی طور پر مستحکم ہوتا ہے تو ، اس سے کچھ مواقع کی لاگت آئے گی۔

اسی طرح کے خطرات کے حل میں شامل ہیں: اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا، سٹاپ نقصان کی ترتیب، پوزیشن کا سائز کم کرنا، دیگر اشارے شامل کرنا وغیرہ۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

رفتار کے اشارے شامل کریں۔ استحکام کی مدت کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے کے اشاروں کے اوپر رفتار کے اشارے پر مبنی فیصلے کی شرائط شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، قیمت / حجم کے اختتام کے لئے بریک آؤٹ کے معیار شامل کرنا۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔ طویل مدتی ہولڈنگز کے ل move ، متحرک اسٹاپ نقصان شامل کریں۔ قلیل مدتی تجارت کے ل single ، سنگل نقصان پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان پوائنٹس مرتب کریں۔
پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ایم ایف آئی کے پیرامیٹرز جیسے لمبائی ، زیادہ خرید / زیادہ فروخت والی لائنوں کی پوزیشن وغیرہ کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ پیرامیٹرز کی ترتیبات مارکیٹ کے حالات سے بہتر مطابقت رکھیں۔
مارکیٹ کے حالات کے مطابق حکمت عملیوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ رجحان سازی اور مستحکم مارکیٹوں کی نشاندہی کریں ، رجحان سازی کی مارکیٹوں کے دوران رجحان سازی کی حکمت عملیوں کو چلائیں اور غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے مستحکم مارکیٹوں کے دوران حکمت عملیوں کو غیر فعال کریں۔
خودکار طور پر اصلاح کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں۔ حکمت عملیوں کی خودکار اصلاح کے حصول کے لئے بیک ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر پیرامیٹرز اور قواعد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے کمک سیکھنے کے الگورتھم کا اطلاق کریں۔

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © carterac

//@version=5
strategy("MFI and Stoch RSI Bot", overlay=true)

// Stochastic RSI settings
length = input(14, title="Stochastic RSI Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic RSI K")
smoothD = input(3, title="Stochastic RSI D")

// Stochastic RSI overbought and oversold levels
stochRSIOverbought = input(70, title="Stochastic RSI Overbought Level")
stochRSIOversold = input(20, title="Stochastic RSI Oversold Level")

// Money Flow Index (MFI) settings
mfiLength = input(14, title="MFI Length")
mfiOverbought = input(70, title="MFI Overbought Level")
mfiOversold = input(20, title="MFI Oversold Level")

// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 11)

// Calculate Stochastic RSI
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, 11)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, 7)
k = ta.sma(100 * (rsiValue - rsiLow) / (rsiHigh - rsiLow), 3)
d = ta.sma(k, 3)

// Calculate MFI
mfiValue = ta.mfi(volume, mfiLength)

// Determine buy and sell signals
buyCondition = ta.crossover(k, stochRSIOversold) or ta.crossover(mfiValue, mfiOversold)
sellCondition = ta.crossunder(k, stochRSIOverbought) or ta.crossunder(mfiValue, mfiOverbought)

// Plotting signals
plotshape(buyCondition, location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں