یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی تجارتی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر ایک ترمیم شدہ حجم آسکیلیٹر اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حجم میں اضافے کے سگنل کی نشاندہی کرنے اور اندراجات یا باہر نکلنے کا تعین کرنے کے لئے حجم کی چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے۔ دریں اثنا ، اس میں قیمت کے رجحان کا فیصلہ شامل ہوتا ہے تاکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران غلط سگنل سے بچ سکے۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، اشارے کے حساب کو بہتر بناتے ہوئے ، اور دیگر تصدیقوں کو جوڑ کر خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی قیمت کے رجحان کے ساتھ ایک بہتر حجم نوسکھئیے کا استعمال کرتی ہے تاکہ دو اسٹاپ نقصان کی حد کی اقدار کے ساتھ اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین کیا جاسکے۔ یہ پیرامیٹر ٹیوننگ ، سگنل فلٹرنگ اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں میں اصلاح کی جگہ کے ساتھ مستحکم رجحان کے بعد نظام ہے۔ مجموعی طور پر اس کی مزید تحقیق اور اصلاح کے قابل عملی قدر ہے۔
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy('Volume Advanced', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD') startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Start Month"), input(17, "Start Day"), 0, 0) end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0) _testPeriod() => iff(time >= startP and time <= end, true, false) source = close vol_length = input(34, title = "Volume - Length") vol_smooth = input(200,title = "Volume - Smoothing") volriselen = input(21, title = "Volume - Risinglength") volfalllen = input(13, title = "Volume - Fallinglength") threshold = input(1,"threshold") threshold2 = input(1.2,step=0.1, title="Threshold 2") direction = input(13,"amount of bars") volsum = sum(volume, vol_length) / (sum(volume, vol_smooth) / (vol_smooth / vol_length)) LongEntry = (rising(volsum, volriselen) or crossover (volsum, threshold)) and close > close[direction] ShortEntry = (rising(volsum, volriselen) or crossover (volsum, threshold)) and close < close[direction] LongExit1 = falling (volsum,volfalllen) ShortExit1 = falling (volsum,volfalllen) LongExit2= (crossover(volsum, threshold2) and close < close[direction]) _state = 0 _prev = nz(_state[1]) _state := _prev if _prev == 0 if LongEntry _state := 1 _state if ShortEntry _state := 2 _state if _prev == 1 if ShortEntry or LongExit1 _state := 0 _state if _prev == 2 if LongEntry or ShortExit1 _state := 0 _state _bLongEntry = _state == 1 _bLongClose = _state == 0 long_condition = _bLongEntry and close > close[direction] strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition) short_condition = _bLongClose or LongExit2 strategy.close('BUY', when=short_condition) plot(volsum, color = color.green, title="Vol_Sum") plot(threshold, color = color.fuchsia, transp=50, title="Threshold") plot(threshold2, color=color.white, transp = 50, title="Threshold 2")