وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اضافی اندراج کی حکمت عملی کے ساتھ اوسط واپسی

اضافی اندراج کی حکمت عملی کے ساتھ اوسط واپسی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 15:47:24
ٹیگز:

img

جائزہ

ہیجر لیبز کے ذریعہ تیار کردہ انٹری کے ساتھ میڈین ریورسشن حکمت عملی ایک جدید تجارتی حکمت عملی اسکرپٹ ہے جو مالیاتی منڈیوں میں میڈین ریورسشن تکنیک پر مرکوز ہے۔ یہ ان تاجروں کے لئے تیار کیا گیا ہے جو متحرک اوسط کے مقابلے میں قیمت کی نقل و حرکت پر مبنی انٹریوں پر زور دیتے ہوئے منظم نقطہ نظر کو ترجیح دیتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا مرکز سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) ہے جس کے گرد تمام اندراجات اور باہر نکلنے کی گردش ہوتی ہے۔ تاجر مختلف تجارتی طرزوں اور ٹائم فریموں کے مطابق ایم اے کی لمبائی کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

اس حکمت عملی کے لئے منفرد اضافہ اندراج کا نظام ہے۔ جب قیمت ایک مخصوص فیصد کی طرف سے ایم اے سے انحراف کرتی ہے تو یہ پہلی پوزیشن شروع کرتی ہے۔ اس کے بعد درج ذیل اندراجات بعد میں قدم بہ قدم کیے جاتے ہیں ، جیسا کہ تاجر کی طرف سے بیان کیا گیا ہے ، کیونکہ قیمت ایم اے سے دور ہوجاتی ہے۔ اس کا مقصد بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ پر سرمایہ لگانا ہے۔

حکمت عملی مارکیٹ کے بدلتے حالات کو اپنانے کے لئے مارکیٹ کی قیمت سے کم قیمت پر طویل اور اس سے زیادہ قیمت پر مختصر کرکے پوزیشنوں کا ذہین طریقے سے انتظام کرتی ہے۔

باہر نکلنے کا تعین اس وقت کیا جاتا ہے جب قیمت ایم اے کو چھوتی ہے ، جس کا مقصد بہتر نتائج کے ل potential ممکنہ الٹ پوائنٹس پر پوزیشنوں کو بند کرنا ہے۔

calc_on_every_tick فعال ہونے کے ساتھ، حکمت عملی فوری ردعمل کو یقینی بنانے کے لئے مسلسل مارکیٹ کا اندازہ کرتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

اضافی اندراج کے ساتھ اوسط واپسی کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں:

  1. جذباتی مداخلت کو کم کرنے کے لئے انتہائی منظم
  2. بڑھتی ہوئی اندراج اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ منافع حاصل کرتی ہے
  3. حسب ضرورت پیرامیٹرز جیسے ایم اے مدت مختلف آلات کے مطابق ہے
  4. ذہین پوزیشن مینجمنٹ خود کار طریقے سے طویل / مختصر ایڈجسٹ
  5. بند پوزیشنوں کے لئے بہترین باہر نکلنے کا ہدف

خطرے کا تجزیہ

جن خطرات پر غور کیا جانا چاہئے ان میں شامل ہیں:

  1. تکنیکی اشارے پر انحصار سے وِپساؤ
  2. طویل عرصے تک کھینچنے کا سبب بننے والی رجحان کی کمی
  3. خراب ایم اے کی ترتیبات اکثر رکنے کی طرف جاتا ہے
  4. اضافی اندراج سے پوزیشن کا بڑا سائز

باہر نکلنے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، رجحان فلٹرز شامل کیے جا سکتے ہیں، مندرجہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو کم کیا جا سکتا ہے.

بہتر مواقع

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. غیر موافق تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرز کا اضافہ
  2. اتار چڑھاؤ کے ساتھ اندراج میں اضافے کو بہتر بنانا
  3. منافع میں مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپس کو شامل کرنا
  4. مختلف حرکت پذیر اوسط کے ساتھ تجربہ
  5. غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹرز کا استعمال

نتیجہ

انٹری کے ساتھ اوسط ریورسشن کی حکمت عملی ایک منظم انٹریل پوزیشن سائزنگ کے نقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے اوسط ریورسشن کی تکنیک پر مرکوز ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق ترتیبات کے ساتھ ، یہ مختلف تجارتی آلات میں موافقت پذیر ہے۔ یہ مختلف مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور قلیل مدتی منظم تاجروں کے مطابق ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Mean Reversion with Incremental Entry by HedgerLabs", overlay=true, calc_on_every_tick=true)

// Input for adjustable settings
maLength = input.int(30, title="MA Length", minval=1)
initialPercent = input.float(5, title="Initial Percent for First Order", minval=0.01, step=0.01)
percentStep = input.float(1, title="Percent Step for Additional Orders", minval=0.01, step=0.01)

// Calculating Moving Average
ma = ta.sma(close, maLength)

// Plotting the Moving Average
plot(ma, "Moving Average", color=color.blue)

var float lastBuyPrice = na
var float lastSellPrice = na

// Function to calculate absolute price percentage difference
pricePercentDiff(price1, price2) =>
    diff = math.abs(price1 - price2) / price2 * 100
    diff

// Initial Entry Condition Check Function
initialEntryCondition(price, ma, initialPercent) =>
    pricePercentDiff(price, ma) >= initialPercent

// Enhanced Entry Logic for Buy and Sell
if (low < ma)
    if (na(lastBuyPrice))
        if (initialEntryCondition(low, ma, initialPercent))
            strategy.entry("Buy", strategy.long)
            lastBuyPrice := low
    else
        if (low < lastBuyPrice and pricePercentDiff(low, lastBuyPrice) >= percentStep)
            strategy.entry("Buy", strategy.long)
            lastBuyPrice := low

if (high > ma)
    if (na(lastSellPrice))
        if (initialEntryCondition(high, ma, initialPercent))
            strategy.entry("Sell", strategy.short)
            lastSellPrice := high
    else
        if (high > lastSellPrice and pricePercentDiff(high, lastSellPrice) >= percentStep)
            strategy.entry("Sell", strategy.short)
            lastSellPrice := high

// Exit Conditions - Close position if price touches the MA
if (close >= ma and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Buy")
    lastBuyPrice := na

if (close <= ma and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Sell")
    lastSellPrice := na

// Reset last order price when position is closed
if (strategy.position_size == 0)
    lastBuyPrice := na
    lastSellPrice := na
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں