ٹرینڈ پیشن گوئی ڈبل موونگ اوسط حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو ایک رجحان سے دوسرے رجحان میں اصل وقفے سے پہلے رجحان کی تبدیلیوں کی پیش گوئی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ لیزی بیئر کے ویو ٹرینڈ اشارے کو بڑھا دیتی ہے۔ حکمت عملی قیمت کے رجحانات کی نشاندہی کرسکتی ہے اور منحنی بھرنے والے بصری اثرات کے ذریعہ خرید و فروخت کے سگنل دکھا سکتی ہے۔
اس حکمت عملی میں لیزی بیر کے ویو ٹرینڈ اشارے کو بطور بنیاد استعمال کیا گیا ہے۔ ویو ٹرینڈ خود ایک عمدہ رجحان ٹریکنگ اشارے ہے۔ اس حکمت عملی کو اس بنیاد پر بڑھایا اور بہتر بنایا گیا۔ اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں:
اس طرح کی پروسیسنگ کے ذریعے ، قیمتوں میں بے ترتیب اتار چڑھاؤ کو فلٹر کیا جاسکتا ہے اور نسبتا clear واضح رجحانات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ خرید و فروخت کے سگنل جاری کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
یہ خطرات پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے، دیگر اشارے کو یکجا کرنے وغیرہ جیسے طریقوں سے کم کیے جا سکتے ہیں۔
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مجموعی طور پر ، ٹرینڈ پیشن گوئی ڈبل حرکت پذیر اوسط حکمت عملی ایک بہت ہی امید افزا حکمت عملی ہے۔ یہ مؤثر طریقے سے قیمت کے رجحانات کی نشاندہی کرسکتا ہے اور رجحان کی تبدیلیوں کی پیش گوئی کرنے کی کوشش کرسکتا ہے۔ کچھ اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، حکمت عملی ایک طاقتور مقداری تجارتی نظام بن سکتی ہے۔ اس کی سادہ اور سیدھی سیدھی تجارتی منطق اور واضح بصری اثرات بھی اسے سیکھنے اور تحقیق کرنے کے قابل حکمت عملی بناتے ہیں۔
/*backtest start: 2023-01-26 00:00:00 end: 2024-02-01 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("BreakingDawn [JackTz]", overlay = true) // WaveTrend [LazyBear] // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ n1 = input(10, "Channel Length") n2 = input(21, "Average Length") WTfactor = input(4, title=" WTFactor") averageHlc3 = sum(hlc3, WTfactor) / WTfactor ap = averageHlc3 esa = ema(ap, n1) d = ema(abs(ap - esa), n1) ci = (ap - esa) / (0.015 * d) tci = ema(ci, n2) wt1 = tci wt2 = sma(wt1,4) wtAvg = wt1-wt2 wtPeriodAvgVal = wtAvg * 45 + averageHlc3 wtPeriodAvg2Val = wtAvg * 25 + averageHlc3 buy = wtAvg[1] < wtAvg and wtAvg < close sell = wtAvg[1] > wtAvg fillColor = buy ? color.green : color.red control = plot(wtPeriodAvgVal, color = fillColor) signal = plot(wtPeriodAvg2Val, color = fillColor) fill(signal, control, color = fillColor) if year > 2016 strategy.entry("buy", strategy.long, when = buy) strategy.close("buy",when = sell)