وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک RSI ٹریڈنگ حکمت عملی

متحرک RSI ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-04 17:36:41
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام تیار کرتی ہے جس میں آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور بک اور اوور سیلڈ کی سطح کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس میں متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف سے باہر نکلنے کے ساتھ مل کر ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوور بک سطح سے تجاوز کرتا ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے اور جب آر ایس آئی اوور سیلڈ کی سطح سے نیچے ہوجاتا ہے تو طویل ہوجاتا ہے۔ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف سے باہر نکلنے کا استعمال پوزیشن بند کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے تکنیکی نمونوں کا فیصلہ کرنے کے لئے 14 پیریڈ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ آر ایس آئی ایک عرصے کے دوران بڑھتی ہوئی اور گرتی ہوئی طاقت کے تناسب کی عکاسی کرتا ہے ، تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ یہاں آر ایس آئی کی لمبائی 14 ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے تجاوز کرتا ہے تو ، مارکیٹ کو زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے ، اور ہم مختصر ہوجاتے ہیں۔ جب آر ایس آئی 30 سے نیچے گزرتا ہے تو ، مارکیٹ کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے ، اور ہم طویل ہوجاتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان میکانزم کا استعمال کرتی ہے۔ جب لانگ پوزیشن رکھتے ہو تو ، ٹریلنگ اسٹاپ کی قیمت بندش کی قیمت کا 97٪ مقرر کی جاتی ہے۔ جب شارٹ پوزیشن رکھتے ہو تو ، ٹریلنگ اسٹاپ کی قیمت بندش کی قیمت کا 103٪ ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تر منافع میں تالا لگ جاتا ہے جبکہ مارکیٹ کے شور سے روکنے سے گریز کیا جاتا ہے۔

آخر میں ، یہ حکمت عملی منافع کے ہدف سے باہر نکلنے کا استعمال کرتی ہے۔ جب پوزیشن کا منافع 20٪ تک پہنچ جاتا ہے تو ، اسے بند کردیا جائے گا۔ اس سے کچھ منافع میں تالا لگ جاتا ہے اور منافع کی واپسی سے بچتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے overbought / oversold مارکیٹ کا تعین کرنے کے لئے
  2. خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کو اپنانا
  3. منافع میں مقفل کرنے کے لئے مناسب منافع کا ہدف مقرر کرنا
  4. واضح منطق اور چند پیرامیٹرز، لائیو ٹریڈنگ کے لئے لاگو کرنے کے لئے آسان
  5. RSI لمبائی، oversold/overbought کی سطح، سٹاپ نقصان فیصد وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے آسان.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات کو نوٹ کرنا:

  1. RSI سے ممکنہ غلط سگنل، غیر ضروری نقصانات کا سبب بنتا ہے
  2. اسٹاپ نقصان کا امکان، نقصانات میں اضافہ
  3. منافع کا ہدف بہت کم مقرر، مناسب منافع حاصل کرنے کے لئے کافی دیر تک پوزیشن برقرار رکھنے کے قابل نہیں

ان خطرات سے نمٹنے کے لیے، آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، اسٹاپ نقصان کا فیصد ایڈجسٹ کرنا، منافع کے ہدف کی ضروریات کو معقول حد تک نرم کرنا مدد دے سکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کچھ ہدایات:

  1. غلط اشاروں کو کم کرنے کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز اور اوور بکڈ / اوور سیلڈ جج معیارات کو بہتر بنائیں
  2. ایک RSI کی وجہ سے غلط سگنل سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے فلٹر شامل کریں
  3. مارکیٹ کے حالات کے مطابق منافع کا ہدف متحرک طور پر بہتر بنائیں
  4. کم حجم کے جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے تجارتی حجم کے اشارے شامل کریں
  5. آٹو ٹون پیرامیٹرز کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے

خلاصہ

اس حکمت عملی میں متحرک اسٹاپس اور منافع لینے کے ساتھ اوور بُک / اوور سیل مارکیٹ کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرنے کی واضح منطق ہے۔ اس کے پیشہ آسان تفہیم اور نفاذ ، اچھے رسک کنٹرول ، اور اعلی توسیع پذیر ہیں۔ اگلا مرحلہ سگنل کے معیار کو بہتر بنانا ، آٹو ٹیون پیرامیٹرز وغیرہ کو حکمت عملی کو زیادہ ذہین بنانا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Modified RSI-Based Trading Strategy", overlay=true)

// RSI settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overboughtLevel = 70
oversoldLevel = 30

// User-defined parameters
trailingStopPercentage = input(3, title="Trailing Stop Percentage (%)")
profitTargetPercentage = input(20, title="Profit Target Percentage (%)")

rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

var float trailingStopLevel = na
var float profitTargetLevel = na

// Entry criteria
enterLong = ta.crossover(rsiValue, oversoldLevel)
enterShort = ta.crossunder(rsiValue, overboughtLevel)

// Exit criteria
exitLong = ta.crossover(rsiValue, overboughtLevel)
exitShort = ta.crossunder(rsiValue, oversoldLevel)

// Trailing stop calculation
if (strategy.position_size > 0)
    trailingStopLevel := close * (1 - trailingStopPercentage / 100)

if (strategy.position_size < 0)
    trailingStopLevel := close * (1 + trailingStopPercentage / 100)

// Execute the strategy
if (enterLong)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (exitLong or ta.crossover(close, trailingStopLevel) or ta.change(close) > profitTargetPercentage / 100)
    strategy.close("Buy")

if (enterShort)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitShort or ta.crossunder(close, trailingStopLevel) or ta.change(close) < -profitTargetPercentage / 100)
    strategy.close("Sell")

// Plot RSI and overbought/oversold levels
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
hline(overboughtLevel, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(oversoldLevel, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں