وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

رجحان کی واپسی کی گرفت اور متحرک سٹاپ نقصان کمبوڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-05 09:54:13
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی اور متحرک اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو متحرک اسٹاپ کے ساتھ خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلی کی رجحانات کو پکڑنے کے لئے یکجا کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی

یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی K اور D اقدار پر مبنی ہے۔ یہ خرید سگنل پیدا کرتا ہے جب قیمت دو لگاتار دنوں تک گرتی ہے جبکہ K D سے اوپر بڑھتا ہے۔ یہ فروخت سگنل پیدا کرتا ہے جب قیمت دو دن تک بڑھتی ہے جبکہ K D سے نیچے گرتا ہے۔ اس سے قیمت کے الٹ رجحانات پکڑے جاتے ہیں۔

متحرک سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

یہ حکمت عملی قیمت کی اتار چڑھاؤ اور جھکاؤ کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان طے کرتی ہے۔ یہ حال ہی میں سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کی اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ آیا یہ جھکاؤ کی بنیاد پر اوپری یا نیچے چینل میں ہے ، پھر اس کے مطابق متحرک اسٹاپ قیمت طے کرتا ہے۔ اس سے مارکیٹ کی حالت کی بنیاد پر اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔

دونوں حکمت عملیاں ایک ساتھ مل کر کام کرتی ہیں تاکہ خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے ردوبدل کے سگنل کو پکڑیں اور متحرک رکاوٹیں مرتب کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  • پکڑنے کی قیمت میں تبدیلی کے مقامات، تبدیلی کی تجارت کے لئے اچھے
  • متحرک رکاوٹیں مارکیٹ کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہیں
  • دوہری سگنل کی تصدیق غلط سگنل سے بچتی ہے
  • خطرات کو کنٹرول کریں اور منافع کو یقینی بنائیں

خطرے کا تجزیہ

  • ریورسنگ ناکامی کا خطرہ۔ ریورسنگ سگنل ناکام ہو سکتے ہیں۔
  • پیرامیٹرز کا خطرہ۔ غلط پیرامیٹرز کارکردگی کو متاثر کرسکتے ہیں۔
  • لیکویڈیٹی کا خطرہ۔ کچھ مصنوعات میں نقصان کو روکنے کے لئے کم لیکویڈیٹی ہوتی ہے۔

خطرات کو پیرامیٹر کی اصلاح، سخت سٹاپ نقصان، اچھی لیکویڈیٹی کے ساتھ مصنوعات کا انتخاب کرکے کنٹرول کیا جا سکتا ہے.

اصلاح کی ہدایات

  • بہترین مجموعہ کے لئے اسٹوکاسٹک پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  • بہترین سٹاپ پوزیشن کے لئے سٹاپ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  • رینج مارکیٹوں پر کھولنے سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں
  • زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ شامل کریں

جامع اصلاحات حکمت عملی کو خطرات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ واپسیوں کو پکڑنے کے قابل بناتی ہیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مستحکم قلیل مدتی تجارت کے لئے رجحان کی تبدیلی کو پکڑنے اور متحرک رکاوٹوں کو جوڑتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور نگرانی کے ساتھ ، اس میں مستحکم منافع کی صلاحیت ہے۔


/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run, 
//  while cutting losses.  Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
//  the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew 
//  (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
//  Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against 
//  the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.  
//  Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KaseDevStops(Length, Level) =>
    pos = 0.0
    RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    Pk = wma((RWH-RWL),3)
    AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
    SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
    Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
    Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
    Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
    Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
    ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
                 iff(Level == 3, Val3,
                  iff(Level == 2, Val2,
                     iff(Level == 1, Val1, Val4))))
    pos := iff(close < ResPrice , -1, 1)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Kase Dev Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthKDS = input(30, minval=2, maxval = 100)
LevelKDS = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKaseDevStops = KaseDevStops(LengthKDS, LevelKDS)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKaseDevStops == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKaseDevStops == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید