رشتہ دار طاقت انڈیکس طویل مدتی مقدار کی حکمت عملی

جائزہ

اس حکمت عملی کو Relative Strength Index Long-term Quant Strategy کہا جاتا ہے ، جسے RSI Long-term Strategy کے نام سے مختصر کیا جاتا ہے۔ ایک خاص مدت کے اندر اندر عروج اور زوال کی حدوں کے چلنے والے اوسط کا حساب کتاب کرکے ، RSI تکنیکی اشارے کی تعمیر کی جاتی ہے اور مارکیٹ کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے اوور بُک اور اوور سیل لائنیں مرتب کی جاتی ہیں۔ جب RSI مقررہ اوور سیل لائن سے کم ہوتا ہے تو ، طویل مدتی ہولڈ میں آہستہ آہستہ لمبی پوزیشنیں بنائی جاتی ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا اوسط اضافہ اور کمی کا موازنہ ایک عرصے سے ہوتا ہے تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ موجودہ سیکیورٹی کی قیمت زیادہ ہے یا کم ہے۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:

RSI = 100 - 100 / (1 + اوپر / نیچے)

جہاں UP پچھلے n دنوں میں اختتامی قیمت میں اضافے کی اوسط طول و عرض ہے۔ DOWN پچھلے n دنوں میں اختتامی قیمت میں کمی کی اوسط طول و عرض ہے۔ انڈیکس 0-100 وقفوں کے درمیان جھولتا ہے۔ 70 سے اوپر زیادہ خریدا ہوا زون ہے اور 30 سے نیچے زیادہ فروخت شدہ زون ہے۔

یہ حکمت عملی 14 دن کی بندش کی قیمتوں پر مبنی RSI کا حساب لگانے کے لئے RSI پیرامیٹر لمبائی = 14 طے کرتی ہے۔ اور oversold لائن Rsvalue = 40 طے کرتا ہے ، یعنی ، RSI 40 سے نیچے ہونے کا تعین oversold ہونے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب دن کا RSI 40 سے نیچے ہوتا ہے تو ، خرید ونڈو کھولی جاتی ہے ، اور پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ oversold علاقے میں بنایا جاتا ہے ، اور اختتامی بندش کا وقت بندش کے وقت سے تجاوز کرنے کے بعد فروخت کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے وقت کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، کم قیمتوں کو پکڑنے کا احساس ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی 40 سے نیچے ہوتا ہے تو ، یہ ایک oversold حالت ہے ، جس کا مطلب ہے کہ پچھلی کمی بہت بڑی تھی اور اس میں ریبونڈ کا امکان ہے۔ اس وقت ، بہتر قیمت حاصل کرنے کے لئے بتدریج پوزیشن بنائیں۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو ، یہ ایک oversold حالت میں ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں چوٹی ہوسکتی ہے اور پوزیشنوں کو کم کیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں ایک ہی اندراج کے خطرے کو کم کرنے کے لئے تدریجی پوزیشن بلڈنگ کا نقطہ نظر اپنایا گیا ہے۔ تعمیراتی ونڈو پوزیشن کے اعلی نقطہ کے طور پر کام کرتا ہے ، اور آخری بند ہونے کا وقت طویل مدتی سرمایہ کاری کے حصول کے لئے پوزیشن کے کم نقطہ کے طور پر کام کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی کے تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب مارکیٹ میں اچانک تبدیلی آتی ہے تو ، آر ایس آئی بروقت رد عمل ظاہر کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا ہے۔ اس وقت ، پوزیشن بنانے کے لئے آر ایس آئی اشارے کی اندھا دھند پیروی کرنے سے محدود منافع یا نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی احتمالاتی تجارتی سگنل فراہم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آر ایس آئی 40 سے نیچے ہے تو ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریبونڈ کا 100٪ امکان ہے۔ یہ امکان بھی موجود ہے کہ پوزیشن بنانے کے بعد قیمت ایک نئی نچلی سطح پر آجائے گی۔ اس مقام پر ، زیادہ سے زیادہ نقصانات پر قابو پانے کے لئے ایک اچھی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل شعبوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

1. پورٹ فولیو ٹریڈنگ کے لئے متعدد اسٹاک کو یکجا کریں۔ انفرادی اسٹاک مخصوص واقعات سے زیادہ آسانی سے متاثر ہوتے ہیں ، جبکہ پورٹ فولیو انفرادی اسٹاک کے خطرات کو متنوع کرسکتے ہیں۔

2. مزید خطرات پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، قیمتوں میں کمی جاری رہنے پر اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان شامل کریں۔

3. پوزیشن بلڈنگ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر ، پوزیشن کے مکمل قیام کے بجائے ، اوور انٹراول میں تدریجی پوزیشن بلڈنگ کے لئے وقت کے لحاظ سے وزن شدہ اوسط قیمت کا استعمال کریں۔

4. دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل فلٹر کریں ، جیسے رفتار کے اشارے ، حرکت پذیر اوسط ، وغیرہ ، تاکہ RSI کی اندھا پن سے بچنے سے بچیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کی تعمیر کے ذریعہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں کا تعین کرتی ہے ، آہستہ آہستہ زیادہ فروخت ہونے والے علاقے میں طویل پوزیشنیں قائم کرتی ہے ، اور طویل مدتی ہولڈنگ کو حاصل کرنے کے لئے آخری اختتامی وقت طے کرتی ہے۔ قلیل مدتی تجارت کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی طویل مدتی مقداری سرمایہ کاری کے آلے کے طور پر زیادہ موزوں ہے۔ اس کے فوائد کم قیمتوں پر قبضہ کرنے اور اخراجات پر قابو پانے میں ہیں ، جبکہ خطرات اشارے کی تاخیر اور سگنل کی غلط سمت میں ہیں۔ مستقبل میں ، اس میں بہت سے طریقوں سے بہتری آسکتی ہے جیسے پورٹ فولیو کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، پوزیشن بلڈنگ کی اصلاح۔