میجر ٹرینڈ انڈیکیٹر لانگ (ایم ٹی آئی ایل) حکمت عملی کو مختلف مالیاتی آلات بشمول کریپٹو کرنسیوں جیسے بی ٹی سی یو ایس ڈی اور ای ٹی ایچ یو ایس ڈی کے ساتھ ساتھ روایتی اسٹاک جیسے اے اے پی ایل میں استعمال کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد طویل پوزیشنوں میں داخل ہونے کے لئے ممکنہ تیزی کے رجحانات کی نشاندہی کرنا ہے۔
ایم ٹی آئی ایل حکمت عملی میں مقررہ بیک بیک ادوار کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگانے کے لئے بہتر پیرامیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار کرنے کے لئے لکیری رجسٹریشن کا اطلاق ہوتا ہے ، طویل اندراجات کی نشاندہی کرنے کے لئے ممکنہ اپ ٹرینڈز کا پتہ لگاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ ایک اعلی اور کم قیمت کا حساب کتاب کرتا ہے۔ خاص طور پر ، یہ پہلے دیئے گئے ادوار میں سب سے زیادہ اور کم قیمتوں کا پتہ لگاتا ہے۔ پھر ان کو مختلف گتانکوں کے ساتھ لکیری رجعت کا استعمال کرتے ہوئے ہموار کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اوپری اور نچلی حدود پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہموار سب سے زیادہ قیمتیں اوپری بینڈ کو توڑتی ہیں تو ، ہموار کم قیمتیں نچلی بینڈ کو توڑتی ہیں ، اور اختتامی قیمتوں کی قلیل مدتی لکیری رجعت طویل مدتی سے اوپر ہوتی ہے - ایک تیزی کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
ایم ٹی آئی ایل حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
ایم ٹی آئی ایل کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی شامل ہیں:
کچھ خطرات کو پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ، سٹاپ نقصانات، تجارتی لاگت کنٹرول وغیرہ کے ذریعے کم کیا جاسکتا ہے۔
ایم ٹی آئی ایل حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ایم ٹی آئی ایل ایک لمبی سائیڈ حکمت عملی ہے جو بڑے رجحانات کو دیکھنے کے لئے لکیری رجعت کی تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعے اسے مختلف مارکیٹ ماحول میں اپنایا جاسکتا ہے۔ جب مختصر سائیڈ حکمت عملی کے ساتھ مل کر یہ زیادہ جامع تجزیہ پیش کرتا ہے۔ مزید اصلاحات اس کی درستگی اور منافع کو بڑھا سکتی ہیں۔
/*backtest start: 2023-02-12 00:00:00 end: 2024-02-18 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © jensenvilhelm //@version=5 strategy("Major Trend Indicator Long", shorttitle='MTIL', overlay = true) startDate = timestamp("2001 06 18") // Sets the start date for the strategy. // Optimized parameters length_high = 5 length_low = 5 linReg_st = 3 linReg_st1 = 23 linReg_lt = 75 // Defines key parameters for the strategy. X_i = ta.highest(high, length_high) Y_i = ta.lowest(low, length_low) // Calculates the highest and lowest price values within the defined lookback periods. x_y = ta.linreg(X_i + high, linReg_st1, 1) y_x = ta.linreg(Y_i + low, linReg_lt, 1) // Applies linear regression to smoothed high and low prices. upper = ta.linreg(x_y, linReg_st1, 6) lower = ta.linreg(y_x, linReg_st1, 6) // Determines upper and lower bounds using linear regression. upperInside = upper < y_x and upper > x_y lowerInside = lower > y_x and lower < x_y y_pos = (upper + lower) / 4 X_i1 = ta.highest(high, length_high) Y_i1 = ta.lowest(low, length_low) bull = x_y > upper and y_x > lower and ta.linreg(close, linReg_st, 1) > ta.linreg(close, linReg_lt, 5) // Defines a bullish condition based on linear regression values and price bounds. plotshape(series=(bull) ? y_pos : na, style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.rgb(41, 3, 255, 40), size=size.tiny) if (time >= startDate) if (bull) strategy.entry("Long", strategy.long) if not (bull) strategy.close("Long") // Controls the strategy's execution based on the bullish condition and the start date.