وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی

چلتی اوسط رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-20 14:36:11
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے + ڈی آئی اور - ڈی آئی کے کراس اوور کی نگرانی کرکے ڈی ایم آئی اشارے کی بنیاد پر بنائی گئی ہے ، اور ADX اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی طاقت کی نشاندہی کرنے کے ل. ، تاکہ رجحان کی پیروی حاصل کی جاسکے۔ جب + ڈی آئی - ڈی آئی سے اوپر کی حد کو عبور کرتا ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب اسٹاپ نقصان کی قیمت متحرک ہوجاتی ہے یا - ڈی آئی + ڈی آئی سے نیچے کی حد کو عبور کرتا ہے تو ، پوزیشن بند کریں۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی ڈی ایم آئی اشارے کے دو اجزاء کا استعمال کرتی ہے: + ڈی آئی اور - ڈی آئی۔ + ڈی آئی اوپر کی رفتار کی پیمائش کرتی ہے۔ + ڈی آئی کے اوپر - ڈی آئی کا اوپر کا کراس اوور نیچے کی رفتار کو مضبوط کرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ - ڈی آئی نیچے کی رفتار کی پیمائش کرتا ہے۔ + ڈی آئی کے نیچے - ڈی آئی کا نیچے کا کراس اوور نیچے کی رفتار کو مضبوط کرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

جب + ڈی آئی - ڈی آئی سے اوپر جاتا ہے تو ، ایک اپ ٹرینڈ ابھر رہا ہے اور حکمت عملی طویل ہوجاتی ہے۔ پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد ، ایک پیچھے آنے والا لکیری اسٹاپ نقصان اعلی ترین قیمت کا ایک خاص فیصد ٹریک کرتا ہے۔ جب قیمت پیچھے ہٹ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی قیمت اسی کے مطابق نیچے چلے گی ، کچھ پہلے کے منافع کو کسی حد تک مقفل کرتی ہے۔

جب - ڈی آئی + ڈی آئی سے نیچے جاتا ہے تو ، ایک نیچے کا رجحان اختیار کرتا ہے اور حکمت عملی اپنی پوزیشن کو بند کردیتی ہے۔ ADX اشارے کا استعمال رجحان کی طاقت کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ ADX جتنا زیادہ ہوگا ، رجحان اتنا ہی واضح ہوگا۔ اس طرح ، حکمت عملی ADX کو انٹری کے لئے ایک معاون اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جب ADX ایک خاص حد کے اندر ہو تو ہی پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات میں جھکاو کے مقامات کو پکڑتی ہے تاکہ اوسط چلنے والے رجحان کی پیروی کی جاسکے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد تین پہلوؤں میں ظاہر ہوتے ہیں:

  1. قیمتوں کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ڈی ایم آئی اشارے کا استعمال درست اور قابل اعتماد ہے۔ ڈی ایم آئی رجحانات کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے میں سادہ حرکت پذیر اوسط اور دیگر اشارے سے زیادہ درست ہے۔

  2. رجحانات کی طاقت کی نشاندہی کرنے کے لئے ADX اشارے کا اطلاق متضاد مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچتا ہے ، جس سے حکمت عملی زیادہ مضبوط ہوجاتی ہے۔

  3. لکیری ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتا ہے اور جب رجحانات الٹ جاتے ہیں تو جلد ہی باہر نکل سکتا ہے ، خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے جزوی منافع کو مقفل کرسکتا ہے۔

  4. حکمت عملی کے قوانین سادہ اور واضح ہیں، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں، الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہیں.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. یہ امکان ہے کہ ڈی ایم آئی اشارے کچھ خاص منڈیوں میں ناکام ہوجائیں گے۔ ڈی ایم آئی تمام منڈیوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ جب رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو یہ جھوٹے سگنل پیدا کرسکتا ہے۔

  2. اس طرح کے خطرات کو کم کرنے کے لئے کچھ بفر روم چھوڑنا ضروری ہے۔

  3. غلط ADX پیرامیٹر کی ترتیبات سے خطرہ۔ ADX پیرامیٹرز براہ راست حکمت عملی کے وقت کے نتائج کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ یا بہت کم سیٹ کریں تو کارکردگی متاثر ہوگی۔

  4. لکیری ٹریلنگ اسٹاپ کے طریقہ کار کی وجہ سے تیزی سے آگے بڑھنے والے اپ ٹرینڈ میں روکنے کی آسانی۔ مخصوص حالات کی بنیاد پر ٹریلنگ اسٹاپ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

پیرامیٹر ٹیوننگ ، سخت اسٹاپ نقصانات ، پروگرام فن تعمیر کو بہتر بنانے وغیرہ کے ذریعے خطرات کو مزید کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو کئی پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے معاون فیصلے کے لئے MACD، KDJ جیسے دیگر اشارے استعمال کریں۔

  2. مختلف سٹاپ نقصان کے طریقوں جیسے منحنی ٹریلنگ اسٹاپ، وقت پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ وغیرہ کی جانچ کریں۔

  3. رجحان کی سمت کی تصدیق کے بعد پوزیشنوں کو بتدریج بنانے کے لئے پوزیشن سائزنگ میکانزم شامل کریں ، منافع بخش کو بہتر بنائیں۔

  4. اعلی تعدد عوامل، مشین لرننگ وغیرہ کو شامل کریں تاکہ اعلیٰ ذہانت کے لیے ڈی ایم آئی اور اے ڈی ایکس پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنایا جا سکے۔

  5. زیادہ سے زیادہ ڈرائنگ کو سختی سے منظم کرنے کے لئے رسک بجٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے پروگراماتی رسک کنٹرول ماڈیولز شامل کریں۔

حکمت عملی کی کارکردگی ، استحکام اور حفاظت کو مؤثر طریقے سے بڑھانے کے لئے مختلف ذرائع کو جوڑ دیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

اس حکمت عملی کا مجموعی منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، جس میں قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ڈی ایم آئی اشارے اور ADX اشارے کو رجحان کی طاقت کے معاون گیج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں لکیری ٹریلنگ اسٹاپس مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ حکمت عملی نسبتا stable مستحکم ہے لیکن پھر بھی کچھ خطرات کے خلاف احتیاط کا مطالبہ کرتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور جانچ کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور کارکردگی میں اضافے کی بہتری لائی جاسکتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس حکمت عملی میں رجحان کی اوسط ٹریکنگ کی حکمت عملیوں کا ایک بہترین نمائندہ بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//1.0 - 240202 @caddjax

strategy(title = "+DI Crossover", overlay=false)

//DMI + ADX Chart w/ overlay
// © jrregencia

lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(6, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
adxmax = input.int(50, title="ADX Max Buying Area", minval=1, maxval=100)
adxmin = input.int(0, title="ADX Min Buying Area", minval=0, maxval=99)



//DI cross alert
DIPcross = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
plotshape(DIPcross, style = shape.cross , color=color.white, location=location.absolute)

plot(adx, color=color.rgb(255, 238, 0, 23), title="ADX", linewidth=2)
p1 = plot(plus, color=color.rgb(16, 137, 0, 31), title="+DI", linewidth=1)
p2 = plot(minus, color=color.rgb(143, 82, 255, 25), title="-DI", linewidth=1)
adxmaxl = hline(adxmax, title="ADX MaxLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
adxminl = hline(adxmin, title="ADX MinLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
fill(p1, p2, title="Cloud Fill", color = plus > minus ? color.teal : color.red, transp=50)
fill(adxmaxl, adxminl, title="ADX Fill", color=color.silver, transp=90)

// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(3, title="Trail Long Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0

// Determine entry condition
enterLong = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na

longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = high[1] * (1 - longTrailPerc)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
// Submit entry orders
if enterLong
    strategy.entry("EL", strategy.long)    
// Submit exit orders for trail stop loss price
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("XL TRL STP", stop=longStopPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں