وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بولنگر بینڈس ریورسنگ حکمت عملی

بولنگر بینڈس ریورسنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-20 17:05:47
ٹیگز:

img

خلاصہ

بولنگر بینڈز ریپیٹیٹو زون حکمت عملی بولنگر بینڈز پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کا تعین کرنے اور ممکنہ داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈز کے اوپری اور نچلے بینڈ کے درمیان قیمت کی حد کا استعمال کرتی ہے۔

اصول

حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اشارے پر مبنی ہے:

  1. بولنگر مڈل بینڈ: سادہ حرکت پذیر اوسط ایس ایم اے ، جو مارکیٹ کے مجموعی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔

  2. بولنگر اوپری بینڈ: درمیانی + N ضرب معیاری انحراف۔ اوپری بینڈ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی اوپری حد کی نمائندگی کرتا ہے۔

  3. بولنگر لوئر بینڈ: درمیانی - N گنا معیاری انحراف۔ نچلا بینڈ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی کم حد کی نمائندگی کرتا ہے۔

جب اختتامی قیمت نچلی ریل سے زیادہ ہے اور افتتاحی قیمت نچلی ریل سے کم ہے تو ، اسے ممکنہ نیچے اور ممکنہ انٹری پوائنٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت اوپری ریل سے زیادہ ہے اور افتتاحی قیمت اوپری ریل سے کم ہے تو ، اسے اوپری ریل سے اوپر ممکنہ بریک آؤٹ سگنل کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، جو مارکیٹ میں بھی داخل ہوسکتا ہے۔

جب اختتامی قیمت اوپری ریل سے کم ہے اور افتتاحی قیمت اوپری ریل سے زیادہ ہے تو ، اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ بولنگر بینڈ کے اوپری حصے میں داخل ہوا ہے اور اس سے باہر نکلنے پر غور کیا جانا چاہئے۔ جب اختتامی قیمت افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے اور اوپری اور نچلی ریلوں کے مابین فاصلہ وسط لائن کے 2 گنا سے زیادہ ہے تو ، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہوا ہے ، اور باہر نکلنے پر بھی غور کیا جانا چاہئے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. ڈبل ریل فیصلے کا امتزاج سگنلز کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ اختتامی قیمت اور افتتاحی قیمت کا امتزاج کچھ غلط سگنلز کو فلٹر کرسکتا ہے۔

  2. اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب معیاری انحراف کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ، جو خود بخود مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ہوتا ہے۔ مقررہ قیمت کی حدوں کو دستی طور پر طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

  3. وسط لائن کے رجحان کے فیصلے کے ساتھ مل کر رجحان کے بغیر مارکیٹ میں بار بار جھٹکے سے بچنے کے لئے.

  4. رجحان کی تبدیلی کے نکات کا تعین کرنے کے لئے درمیانی ریل کی پیشرفت کا استعمال کریں۔ ممکنہ مواقع کو بروقت انداز میں پکڑ سکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  1. درمیانی مدت کی آپریٹنگ حکمت عملی طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں نہیں ہے۔ بروقت سٹاپ نقصان کے لئے مارکیٹ کے حالات کی قریب سے نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔

  2. بولنگر بینڈ صرف ایک خاص وقت کے فریم کے اندر ہی موزوں ہوتے ہیں۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات آسانی سے غلط سگنل پیدا کرسکتی ہیں۔

  3. رینج سے منسلک مارکیٹ میں ، درمیانی لائن میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، اور اوپری اور نچلی ریلوں کا متبادل ٹرگر زیادہ کثرت سے ہوسکتا ہے۔ اس وقت ، پوزیشن کا سائز کم کیا جانا چاہئے یا کارروائیوں کو عارضی طور پر معطل کیا جانا چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. لمبے عرصے کے سائیکلوں میں موافقت کے ل parameters پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ سائیکل کی لمبائی میں اضافہ اور تیزی سے چلنے والے اوسط کا استعمال جیسے طریقے مڈل ریل الگورتھم کو بہتر بناسکتے ہیں۔

  2. جھوٹی پیشرفتوں سے بچنے کے لئے ATR جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں۔ ATR کی پیش وضاحتی اقدار کو فلٹرنگ کے حالات کے طور پر مقرر کیا جاسکتا ہے ، اور جب اتار چڑھاؤ ایک خاص حد سے تجاوز کرتا ہے تو ہی تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔

  3. بیری فلٹر اثر کو حاصل کرنے کے لئے دیگر اشارے کو جوڑیں۔ مثال کے طور پر ، ٹرانزیکشن حجم کے فیصلے کے قواعد شامل کریں ، صرف اس وقت کام کریں جب ٹرانزیکشن حجم میں توسیع ہو۔

خلاصہ

بولنگر بینڈز بار بار زون کی حکمت عملی مارکیٹ میں ممکنہ انتہا پسندیوں کی خود بخود نشاندہی کرتی ہے تاکہ قیمت کے چینلز کو ممکنہ تجارتی مواقع کے طور پر بیان کیا جاسکے۔ یہ درمیانی مدت کی قیمتوں میں ردوبدل کو پکڑنے کے لئے بہت موزوں ہے اور رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملیوں کو مکمل کرسکتا ہے۔ معقول اصلاح کے ذریعہ ، خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور منافع میں بہتری آسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BB Strategy", shorttitle="BB", overlay=true)

length = input.int(55, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(1., minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Entry conditions
enterCondition = (close > lower and open < lower and close > open) or (close > upper and open < upper and close > open)

// Exit conditions
exitCondition = (close < upper and open > upper) or (close > open and (upper - lower) > 2 * basis) or (close < lower)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterCondition)
strategy.close("Long", when=exitCondition)

// Plotting
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں