دوہری حرکت پذیر اوسط حکمت عملی
مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-21 14:43:26ٹیگز:
جائزہ
یہ حکمت عملی چینل بنانے اور رجحان کی سمت کو پکڑنے کے لئے دوہری چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت چینل سے ٹوٹ جاتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ صرف لندن سیشن کے دوران روزانہ زیادہ سے زیادہ 5 تجارت اور زیادہ سے زیادہ 2٪ روزانہ نقصان کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔
حکمت عملی منطق
یہ حکمت عملی قیمت چینل بنانے کے لئے لمبائی 5 کے دو چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتی ہے ، ایک سب سے زیادہ قیمت اور دوسری کم قیمت سے حساب لگایا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو لانگ سگنل ٹرگر ہوجاتا ہے ، اور نچلی بینڈ سے نیچے مختصر سگنل۔
جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے ، آر ایس آئی اشارے کو زیادہ سے زیادہ خرید / فروخت کی سطحوں کا اندازہ کرنے کے لئے شامل کیا جاتا ہے۔ صرف اس صورت میں طویل عرصے تک جائیں جب آر ایس آئی 80 سے زیادہ ہو ، اور صرف اس صورت میں مختصر ہوجائیں جب آر ایس آئی 20 سے کم ہو۔
اس کے علاوہ، یہ حکمت عملی صرف لندن سیشن (3am - 11am) کے دوران ہی تجارت کی جاتی ہے، جس میں فی دن زیادہ سے زیادہ 5 آرڈر ہوتے ہیں اور فی دن زیادہ سے زیادہ 2 فیصد کا نقصان ہوتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
رجحان کو پکڑو
ڈبل ایم اے چینل مؤثر طریقے سے قیمت کی رجحان کی سمت کا پتہ لگاسکتا ہے۔ اوپری بینڈ کو توڑنے سے اوپر کا رجحان پکڑا جاتا ہے ، جبکہ نچلے بینڈ کو توڑنے سے نیچے کا رجحان پکڑا جاتا ہے۔
جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کریں
RSI oversold/overbought فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کچھ جھوٹے بریک آؤٹ سگنل کو کم کرتا ہے۔
مؤثر رسک کنٹرول
صرف اہم سیشن کے دوران تجارت اور فی دن زیادہ سے زیادہ احکامات رکھنے سے تجارتی تعدد کی حد ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2٪ روزانہ نقصان بھی رسک رواداری کی وضاحت کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
عدم استحکام کے ساتھ جھوٹا بریک آؤٹ
قیمتوں میں نمایاں اتار چڑھاؤ کچھ غلط بریک آؤٹ سگنل کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے غیر ضروری نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے خطرے کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے اور مزید فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں۔
مقررہ SL/TP خطرہ
ایس ایل / ٹی پی کے لئے فکسڈ پپس کا استعمال کرتے ہوئے غیر مستحکم مارکیٹ میں منافع کو روکنے / کھونے کا خطرہ ہے۔ اس کے بجائے فیصد پر مبنی یا متحرک ایس ایل / ٹی پی پر غور کریں۔
محدود تجارتی سیشن کا خطرہ
صرف مقررہ سیشنوں کے دوران پوزیشنیں کھولنے سے دوسرے اوقات میں ممکنہ تجارتوں کو یاد کرنے کا خطرہ ہے۔ سیشن کو بڑھانے پر غور کریں یا حقیقی وقت کی صورتحال کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
اصلاح کی ہدایات
پیرامیٹر ٹیوننگ
بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ایم اے لمبائی، آر ایس آئی کے اعداد و شمار، مقررہ ایس ایل / ٹی پی پپس وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
اضافی فلٹرز
مزید اشارے یا شرائط شامل کریں تاکہ سگنل کی تصدیق کی جاسکے، مثال کے طور پر زیادہ حجم، کم BB چوڑائی وغیرہ، تاکہ جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے۔
متحرک SL/TP
فی صد کی بنیاد پر یا متحرک سٹاپ نقصان/فائدہ حاصل کرنے کے بجائے فکسڈ پپس کا استعمال کریں تاکہ مارکیٹ کی یکطرفہ حرکتوں کو بہتر طور پر سنبھال سکیں۔
دستی جائزہ
دستی طور پر سگنلز کا جائزہ لیں، یا صرف تصدیق شدہ فرار پر داخل کریں تاکہ پھنسنے سے بچیں۔
نتیجہ
حکمت عملی کافی آسان اور عملی ہے ، رجحان کا تعین کرنے کے لئے ڈبل ایم اے چینل اور جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے۔ تجارتی اوقات اور نقصان کی حد کے ذریعہ رسک مینجمنٹ بھی رسک رواداری کی وضاحت کرتی ہے۔ بہتری کے لئے ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے ، جیسے پیرامیٹر ٹوننگ ، بہتر SL / TP میکانزم وغیرہ۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-16 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy(title="Moving Average", shorttitle="MA", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
len = input(5, minval=1, title="Length")
src = input(high, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = sma(src, len)
plot(out, color=color.white, title="MA", offset=offset)
len2 = input(5, minval=1, title="Length")
src2 = input(low, title="Source")
offset2 = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out2 = sma(src2, len2)
plot(out2, color=color.white, title="MA", offset=offset2)
length = input( 5 )
overSold = input( 10 )
overBought = input( 80 )
price = input(close, title="Source RSI")
vrsi = rsi(price, length)
longcond= close > out and close > out2 and vrsi > overBought
shortcont = close < out and close < out2 and vrsi < overSold
tp=input(150,title="tp")
sl=input(80,title="sl")
strategy.entry("long",1,when=longcond)
//strategy.close("long",when= close < out2)
strategy.exit("long_exit","long",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("short",1,when=shortcont)
//strategy.close("short",when=close >out)
strategy.exit("short_exit","short",profit=tp,loss=sl)
// maxOrder = input(6, title="max trades per day")
// maxRisk = input(2,type=input.float, title="maxrisk per day")
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxOrder)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxRisk, strategy.percent_of_equity)
// strategy.close_all(when =not timeinrange(timeframe.period, "0300-1100"))
- ملٹی ٹائم فریم چلتی اوسط اور ای ایم اے پر مبنی رجحان کی حکمت عملی
- ملٹی ٹائم فریم آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹکس حکمت عملی
- بہتر اوسط چلنے والی کراس اوور Sakkoulas ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- سادہ حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی
- ڈونچیئن موافقت پذیر اوسط چلنے والی ٹریڈنگ سسٹم
- حجم وزن شدہ رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی
- متعدد ٹائم فریم ای ایم اے توڑ اور کے لائن پیٹرن کے امتزاج پر مبنی ٹریڈنگ حکمت عملی
- سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ساتھ رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
- متحرک پوزیشن سائزنگ کوانٹم حکمت عملی
- قریبی قیمت کی خرابی پر مبنی خریداری کی حکمت عملی
- بریک آؤٹ بولنگر بینڈس آسسیلیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- تجارتی نفسیات توازن کی حکمت عملی
- دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
- بہترین اے ٹی آر سٹاپ ملٹیپل حکمت عملی
- بولنگر کراسنگ ڈیتھ گولڈن حکمت عملی
- بولنگر بینڈ، آر ایس آئی، اے ڈی ایکس اور اے ٹی آر کے ساتھ ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- ڈی ای ایم اے کراس اوور ٹرینڈ اسٹریٹیجی کے بعد
- انتہائی الٹ سیٹ اپ کی حکمت عملی
- او بی وی اور سی سی آئی اشارے پر مبنی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
- بریکآؤٹ ٹریڈنگ سسٹم