یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو رجحان کی نشاندہی اور ٹریکنگ کے لئے رینکو چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ جب قیمت رینکو بارز پر 22 پیریڈ ایچ ایل 2 چلتی اوسط کو توڑتی ہے تو طویل یا مختصر ہوجائے۔ دریں اثنا ، یہ حکمت عملی رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار جیسے اسٹاپ نقصان ، منافع اور ٹریلنگ اسٹاپ کو بھی طے کرتی ہے۔
جب رینکو بار کی اختتامی قیمت 22 پیریڈ ایچ ایل 2 حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب رینکو بار کی اختتامی قیمت 22 پیریڈ ایچ ایل 2 حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ قیمت اور حرکت پذیر اوسط کے مابین تعلقات کا فیصلہ کرکے ، یہ رجحان کی سمت کو پکڑتا ہے۔
ایچ ایل 2 چلتی اوسط (سب سے زیادہ اعلی + سب سے کم کم) / 2) ایک رجحان کی پیروی کرنے والا چلتا ہوا اوسط ہے ، جس میں رجحان کی سمت کو زیادہ درست طریقے سے طے کرنے کے لئے سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم قیمتوں کی معلومات شامل ہیں۔ 22 چلتی اوسط کی حساسیت کو متوازن کرنے کے لئے ایک تجرباتی قدر ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں مارکیٹ میں ممکنہ بڑے اتار چڑھاؤ سے بچنے کے ل only صرف مخصوص تجارتی سیشنوں کے دوران پوزیشنوں کو کھولنے کی پابندی بھی ہے۔
یہ ایک نسبتا سادہ اور بدیہی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں ذیل میں پیشہ ور افراد ہیں:
رینکو بار کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرنا مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتا ہے اور مرکزی رجحان کو پکڑ سکتا ہے۔
HL2 چلتی اوسط زیادہ قابل اعتماد رجحان کی تشخیص کے لئے سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمت کی معلومات کو یکجا کرتا ہے.
فکسڈ سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پوائنٹس کا تعین کرنے سے ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
ٹریلنگ اسٹاپ رجحان کی پیروی کو سمجھنے کے لئے رجحان کی ترقی کے ساتھ ساتھ منافع میں مقفل کرسکتا ہے۔
تجارتی سیشنوں کو محدود کرنے سے بڑی اتار چڑھاؤ کا اثر کسی حد تک کم ہوسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:
اوسط چلنے والی حکمت عملیاں زیادہ غلط سگنل پیدا کرتی ہیں۔
یہ اچانک واقعات کی وجہ سے خلا کے خطرے سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لئے نہیں کر سکتے ہیں.
نامناسب رینکو کی ترتیبات بہتر تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتی ہیں۔
فکسڈ سٹاپ نقصان اور منافع لے سکتے ہیں مارکیٹ کی تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے نہیں.
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے یا حالات شامل کریں، جیسے حجم، آسکیلیٹر وغیرہ.
مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ چلنے والے اوسط کا تجربہ کریں تاکہ سب سے مناسب مدت کا پتہ لگایا جاسکے۔
رینکو کے باکس کا سائز بھی بہترین پیرامیٹر کے لئے ٹیسٹ اور بہتر بنایا جا سکتا ہے.
اس کے علاوہ متغیر سٹاپ نقصان کے میکانزم کو بھی شامل کیا جائے گا۔
اس حالت کو بہتر بنانے کے لئے مختلف ٹریڈنگ سیشن کی ترتیبات کی جانچ کریں.
اختتام کے طور پر ، یہ رینکو چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی نشاندہی اور ٹریکنگ کے لئے ایک آسان اور عملی حکمت عملی ہے۔ اس میں بدیہی تجارتی منطق اور رسک کنٹرول میکانزم موجود ہیں ، جو مستحکم واپسی کے خواہاں تاجروں کے لئے موزوں ہیں۔ لیکن بہتر حکمت عملی کی کارکردگی حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح ، فلٹر کی شرائط شامل کرنے ، موافقت پذیر اسٹاپ نقصان وغیرہ کے ذریعہ بہتری کی گنجائش ہے۔
/*backtest start: 2024-01-01 00:00:00 end: 2024-01-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 strategy("HL2 - 22 Cross", overlay=true) // Stops and Profit inputs inpTakeProfit = input(defval = 300, title = "Take Profit", minval = 0) inpStopLoss = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0) inpTrailStop = input(defval = 200, title = "Trailing Stop", minval = 0) inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0) // Stops and Profit Targets useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na //Specific Time to Trade myspecifictradingtimes = input('0500-1600', title="My Defined Hours") longCondition1 = crossover(close, ema(hl2, 22)) longCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0 if longCondition1 and longCondition2 strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry") shortCondition1 = crossunder(close, ema(hl2, 22)) shortCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0 if shortCondition1 and shortCondition2 strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry") strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset) strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)