یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو انکولی چلتی اوسط پر مبنی ہے۔ یہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ دو ڈی ای ایم اے چلتی اوسط استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی موجودہ مدت کی بنیاد پر تجزیہ کے لئے ٹائم فریم کو خود بخود ایڈجسٹ کرے گی ، جس سے ملٹی ٹائم فریم ٹریکنگ کی اجازت ہوگی۔
یہ حکمت عملی تجارتی سگنل بنانے کے لئے تیز ڈی ای ایم اے لائن اور سست ڈی ای ایم اے لائن کا استعمال کرتی ہے۔ تیز لائن میں tf کا دورانیہ ہوتا ہے اور سست لائن میں tf*2 کا دورانیہ ہوتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کو درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں شور مچانے والی تجارت کو کم کرنے کے لئے ہل ڈبل موونگ ایوریج فلٹر بھی استعمال ہوتا ہے۔ سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہل فلٹر سمت پر اتفاق کرتا ہے۔
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ خود بخود مختلف ادوار کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ یہ موجودہ مدت کی بنیاد پر روزانہ سے ہفتہ وار تک تجزیہ کے ٹائم فریم کا انتخاب کرے گا۔ اس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ، دوہری حرکت پذیر اوسط ڈھانچہ رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتا ہے ، اور دوہری فلٹر سگنل کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ، یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے بہت موزوں ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ رجحان کی تبدیلیوں سے آتا ہے۔ جب مارکیٹ بل مارکیٹ سے ریچھ مارکیٹ میں منتقل ہوتی ہے تو ، تیز اور سست لائنیں تیزی سے نیچے کی طرف عبور کرسکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ تیرتے ہوئے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، لائن فلٹر کچھ منافع بخش مواقع سے بھی محروم ہوسکتا ہے۔ اگر فلٹر قیمت کی سمت سے متفق نہیں ہے تو ، وہ منافع بخش سگنل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ، یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مستحکم درمیانی سے طویل مدتی رجحان سازی والے بازاروں کو نشانہ بناتی ہے۔
حکمت عملی کو فلٹر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے یا متبادل کے طور پر دوسرے اشارے استعمال کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، ہلما کی بجائے ایم اے سی ڈی کی جانچ کی جاسکتی ہے ، یا ہلما مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ بہتر فٹ ٹریڈنگ کے قوانین تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعوں کی بھی جانچ کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، پوزیشن سائزنگ کو کنٹرول کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے بھی شامل کیے جاسکتے ہیں۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھنے پر چھوٹی پوزیشنیں لی جاسکتی ہیں۔
اختتام کے طور پر ، یہ ایک بہت ہی عملی موافقت پذیر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ خود بخود مختلف ادوار کے لئے تجزیہ کے ٹائم فریم کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے اور مختلف وقت کے افقوں میں تجارت کے لئے موزوں ہے۔ دوہری حرکت پذیر اوسط ڈھانچہ مسلسل رجحانات کو ٹریک کرسکتا ہے ، اور فلٹر سگنل کے معیار کو بھی بہتر بناتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو مستحکم درمیانی سے طویل مدتی واپسی کی تلاش میں ہیں۔
/*backtest start: 2024-01-01 00:00:00 end: 2024-01-24 23:59:59 period: 4h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 // //--------------------------------------------- //* Author - PPSingnal //* http://ppsignal.com //--------------------------------------------- // // strategy (title="PPSignal V4 (Auto Adaptive Times)", shorttitle="PPSignal V4", overlay=true) delayOffset = input(defval = 0, title = "Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval = 0, step = 1) //---------------------------------------- INICIO PPI ---------------------------------------- // - PARÁMETROS DE ENTRADA // SE DEFINE LA RESOLUCIÓN useRes1 = true setRes1 = true tf = timeframe.period == "60" ? 4 : timeframe.period == "240" ? 4 : timeframe.period == "D" ? 4 : timeframe.period == "W" ?4 : 4 // PRIMER DEMA type = "DEMA" src = close len = tf off = 0 lsma = 0 // SEGUNDA DEMA type2 = "DEMA" src2 = open len2 = tf off2 = 0 lsma2 = 0 // - INPUTS END //---------------------------------------- INICIO FUNCIONES ---------------------------------------- // RETORNA UNA MEDIA MOVIL (TYPE=TIPO / SRC = TIPO DE PRECIO / LEN=LONGITUD / LSMA=0) variant(type, src, len, lsma) => v1 = sma(src, len) // Simple v2 = ema(src, len) // Exponential v3 = wma(src, len) // Weighted v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull v9 = linreg(src, len, lsma) // Least Squares // return variant, defaults to SMA if input invalid. type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="LSMA"?v9 : v1 // SuperSmoother filter // © 2013 John F. Ehlers a1 = exp(-1.414*3.14159 / len) b1 = 2*a1*cos(1.414*3.14159 / len) c2 = b1 c3 = (-a1)*a1 c1 = 1 - c2 - c3 v12 = 0.0 v12 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v12[1]) + c3*nz(v12[2]) // RETORNA LA RESOLUCIÓN SETEADA Y SINO LA DEFAULT // 3H: 1min - 3min - 5min - 15min // DIARIO: 30 - 45 - 60 // SEMANAL: 120 - 180 - 240 - D reso(exp, use, res) => use ? request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period=="1" ? "D" : timeframe.period=="3" ? "D" : timeframe.period=="5" ? "D" : timeframe.period=="15" ? "D" : timeframe.period=="30" ? "D" : timeframe.period=="45" ? "W" : timeframe.period=="60" ? "W" : timeframe.period=="120" ? "W" : timeframe.period=="180" ? "W" : timeframe.period=="240" ? "W" : timeframe.period=="D" ? "W" : "W", exp) : exp //---------------------------------------- FIN FUNCIONES ---------------------------------------- //---------------------------------------- INICIO VARIABLES ---------------------------------------- // DEMAS ma_short = reso(variant(type, src[off], len, lsma), useRes1, setRes1) ma_long = reso(variant(type2, src2[off2], len2, lsma2), useRes1, setRes1) //---------------------------------------- FIN VARIABLES ---------------------------------------- //---------------------------------------- FIN PPI ---------------------------------------- //---------------------------------------- PRIMER FILTRO ---------------------------------------- // Double HullMA scolor = false n=1 n2ma=2*wma(close,round(n/2)) nma=wma(close,n) diff=n2ma-nma sqn=round(sqrt(n)) n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2)) nma1=wma(close[1],n) diff1=n2ma1-nma1 sqn1=round(sqrt(n)) n1=wma(diff,sqn) n2=wma(diff1,sqn) //---------------------------------------- FIN PRIMER FILTRO ---------------------------------------- //---------------------------------------- INICIO CONDICIONES ---------------------------------------- // CONDICION CON FILTRO cruce= (ma_short > ma_long) and n1>n2 ? true : ma_short < ma_long ? false : cruce[1] // Condition // FONDO DE COLOR bground = cruce ? white : red bgcolor(bground, transp=90) // BARRAS COLOREADAS barcol = cruce ? yellow : red barcolor(barcol, transp=0) closePlot = plot(ma_short, title = "Zone 1", color = gray, circles = 0, style = circles, transp = 100) openPlot = plot(ma_long, title = "Zone 2", color = green, circles = 0, style = circles, transp = 100) trendState = ma_short > ma_long ? true : ma_short < ma_long ? false : trendState[1] // channel fill closePlotU = plot(trendState ? ma_short : na, transp = 100, editable = false) openPlotU = plot(trendState ? ma_long : na, transp = 100, editable = false) closePlotD = plot(trendState ? na : ma_short, transp = 100, editable = false) openPlotD = plot(trendState ? na : ma_long, transp = 100, editable = false) fill(openPlotU, closePlotU, title = "Up Trend Fill", color = yellow, transp = 70) fill(openPlotD, closePlotD, title = "Down Trend Fill", color = red, transp = 70) //---------------------------------------- FIN CONDICIONES ---------------------------------------- //---------------------------------------- INICIO ESTRATEGIA ---------------------------------------- //CONDICION COMPRA longCond = (ma_short > ma_long) and n1>=n2 //CONDICION VENTA shortCond = (ma_short < ma_long) //ABRO COMPRA A strategy.entry("Bull Trend", strategy.long, when = longCond) //ABRO VENTA A strategy.entry("Bearish Trend", strategy.short, when = shortCond) //CIERRO VENTA A strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Bull Trend", when = shortCond) //CIERRO COMPRA A strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Bearish Trend", when = longCond) //---------------------------------------- FIN ESTRATEGIA ----------------------------------------