تانگ انکی ٹرٹل ٹریڈنگ حکمت عملی اصل ٹرٹل ٹریڈنگ حکمت عملی کا ایک انتہائی آسان ورژن ہے۔ یہ اصل ٹرٹل حکمت عملی سے بہت مختلف ہے۔ حکمت عملی دو ڈونچیئن چینلز ، ایک تیز چینل اور ایک سست چینل استعمال کرتی ہے۔ چینل کی مدت صارف کے ذریعہ طے کی جاتی ہے ، تیز چینل کے لئے 20 بار اور سست چینل کے لئے 50 بار کی ڈیفالٹ اقدار کے ساتھ۔ حکمت عملی میں سست چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کو انٹری تجارت اور تیز چینل کے وسط بینڈ کو اسٹاپ نقصان کو ترتیب دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:
فاسٹ ڈونچیئن چینل کا حساب لگائیں: اوپری بینڈ ماضی کے فاسٹ بارز پر سب سے زیادہ اونچا ہے ، نچلی بینڈ سب سے کم نچلی ہے ، اور وسط بینڈ اوپری اور نچلی بینڈ کا اوسط ہے۔
سست ڈونچیئن چینل کا حساب لگائیں: اوپری بینڈ پچھلے سست سلاخوں پر سب سے زیادہ اعلی ہے، نچلے بینڈ سب سے کم کم ہے.
جب کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے تو ، جب قیمت سست چینل کے اوپری بینڈ کو چھوتی ہے تو ایک لمبا سگنل ٹرگر ہوتا ہے ، اور جب قیمت سست چینل کے نچلے بینڈ کو چھوتی ہے تو ایک مختصر سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
پوزیشن کھولنے کے بعد، فاسٹ چینل کا وسط بینڈ سٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
پوزیشن بند کریں جب ہولڈنگ کی مدت کے دوران افتتاحی سگنل کے برعکس سگنل موجود ہو۔
اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:
سادہ قوانین کو لاگو کرنے کے لئے آسان. Donchian چینلز اور منتقل سٹاپ نقصان سمجھنے کے لئے آسان ہیں، beginners کے لئے موزوں.
مرضی کے مطابق پیرامیٹرز۔ صارفین مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے تجارتی مصنوعات اور ٹائم فریم پر مبنی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
چند متضاد تجارتی سگنل۔ صرف چینل بینڈ کی قیمتوں کے وقفوں پر انحصار کرتا ہے ، عام اشارے سے غلط سگنلز سے بچتا ہے۔
خودکار اسٹاپ نقصان کا انتظام۔ تیز چینل مڈل بینڈ پر مبنی حرکت پذیر اسٹاپ نقصان واحد تجارت پر نقصانات کو محدود کرسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:
جب رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو زیادہ اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کی منافع بخشتا پر اثر پڑتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ واپسی ممکن ہے۔ جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، پچھلے رجحان کی سمت میں تیرتے ہوئے منافع نقصان میں بدل جائیں گے۔
پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے زیادہ جارحیت یا زیادہ سے زیادہ تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ مناسب اقدار کو بار بار بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
خودکار تجارت پر بہت زیادہ انحصار۔ خودکار تجارت میں ناکامی کا باعث بننے والے استثناء سے بچنے کے لئے سرور کا استحکام ضروری ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، پوزیشن کا سائز مناسب حد تک محدود کیا جاسکتا ہے ، اور رسک مینجمنٹ ماڈیولز شامل کیے جاسکتے ہیں۔
حکمت عملیوں کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
انٹری سگنلز کے لئے فلٹرز شامل کریں تاکہ رجحان کی تبدیلی کے سگنلز کو پکڑنے سے بچیں۔ مثال کے طور پر ، رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے رجحان کے اشارے استعمال کریں۔
مختلف تجارتی آلات کو بہتر بنانے کے لئے چینل کی مدت اور پوزیشن سائزنگ جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
انتہائی واقعات میں زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچنے کے لئے رسک مینجمنٹ ماڈیولز جیسے زیادہ سے زیادہ ڈرائنگ کی حدود اور روزانہ نقصانات کی حدود شامل کریں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ کو مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق زیادہ موافقت پذیر بنانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کو اپنائیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، تانگ انکی کچھی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک سادہ رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے۔ اس کے فوائد اس کی آسانی سے سمجھنے اور آٹومیشن میں ہیں۔ لیکن اس میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں ، اور پیرامیٹرز اور رسک مینجمنٹ پر مزید اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ اسے زیادہ عملی بنایا جاسکے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ ، فلٹرز شامل کرنے اور رسک کنٹرول ماڈیول جیسے اقدامات سے ، حکمت عملی براہ راست تجارت میں بہتر نتائج حاصل کرسکتی ہے۔
/*backtest start: 2024-01-26 00:00:00 end: 2024-02-15 00:00:00 period: 4h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2020 //@version=4 strategy("Noro's SimpleTurtle Strategy", shorttitle = "SimpleTurtle str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") sizelong = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot long, %") sizeshort = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot short, %") fast = input(20, minval=1) slow = input(50, minval=1) showof = input(true, defval = true, title = "Show offset") showll = input(true, defval = true, title = "Show lines") showdd = input(false, defval = true, title = "Show label (drawdown)") showbg = input(true, defval = true, title = "Show background") fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //Donchian price channel fast hf = highest(high, fast) lf = lowest(low, fast) center = (hf + lf) / 2 //Donchian price chennal slow hs = highest(high, slow) ls = lowest(low, slow) //Lines colorpc = showll ? color.blue : na colorsl = showll ? color.red : na offset = showof ? 1 : 0 plot(hs, offset = offset, color = colorpc) plot(ls, offset = offset, color = colorpc) plot(center, offset = offset, color = colorsl) //Background size = strategy.position_size colorbg = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na bgcolor(colorbg, transp = 70) //Orders truetime = true lotlong = 0.0 lotshort = 0.0 lotlong := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizelong / 100 : lotlong[1] lotshort := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizeshort / 100 : lotshort[1] //Orders strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = hs, when = needlong and strategy.position_size == 0 and truetime) strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = ls, when = needshort and strategy.position_size == 0 and truetime) strategy.exit("Long", stop = center, when = needlong and strategy.position_size > 0) strategy.exit("Short", stop = center, when = needshort and strategy.position_size < 0) if true strategy.close_all() strategy.cancel("fast L") strategy.cancel("fast S") strategy.cancel("slow L") strategy.cancel("slow S") if showdd //Drawdown max = 0.0 max := max(strategy.equity, nz(max[1])) dd = (strategy.equity / max - 1) * 100 min = 100.0 min := min(dd, nz(min[1])) //Label min := round(min * 100) / 100 labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" var label la = na label.delete(la) tc = min > -100 ? color.white : color.red osx = timenow + round(change(time)*10) osy = highest(100) la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)