وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک چلتی اوسط پر مبنی پل بیک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

متحرک چلتی اوسط پر مبنی پل بیک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-27 14:38:45
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی منتخب اسٹاک یا کریپٹو کرنسیوں میں ممکنہ بریک آؤٹ مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط نظام کو استعمال کرتی ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے نیچے سے واپس آجائے تو خریدیں اور جب قیمتیں طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کو دوبارہ آزمائیں تو فروخت کریں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں دو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال ہوتا ہے جن میں مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ پہلا ایس ایم اے مجموعی رجحان کی سمت کی نمائندگی کرنے کے لئے ایک لمبی مدت رکھتا ہے۔ دوسرا ایس ایم اے قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے ایک مختصر مدت رکھتا ہے۔

جب قلیل مدتی ایس ایم اے نیچے سے طویل مدتی ایس ایم اے کے اوپر سے عبور کرتا ہے تو ، اس سے مجموعی طور پر قیمتوں میں اضافے کا اشارہ ہوتا ہے لہذا حکمت عملی ایک لمبی پوزیشن کھولتی ہے۔ جب قیمتیں طویل مدتی ایس ایم اے کو دوبارہ جانچنے کے لئے نیچے کی طرف بڑھتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی پل بیک ختم ہوچکا ہے اور حکمت عملی پوزیشن کو روکنے یا منافع کمانے پر غور کرتی ہے۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں انتہائی حالات میں تجارت سے بچنے کے لئے oversold اور overbought شرائط ہیں۔ یہ صرف اس وقت پوزیشنیں کھولتا ہے جب SMA کراس اوور اور معقول تشخیص کے دونوں معیار پورے ہوجاتے ہیں۔

فوائد

  • دوہری چلتی اوسط نظام مؤثر طریقے سے درمیانی مدت کے رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے
  • رجحان کی پیروی اور پل بیک ٹریڈنگ کے فوائد کو یکجا کرتا ہے
  • سرایت شدہ زیادہ فروخت اور زیادہ خریدنے کے حالات غیر ضروری تجارت کو کم کرتے ہیں

خطرے کا تجزیہ

  • عین مطابق واپسی کے اختتام کے وقت کا تعین کرنا مشکل ہے، قبل از وقت روک سکتا ہے
  • تیزی سے نقصانات کو کم کرنے کے قابل نہیں ہے جب رجحان تبدیلیاں، بڑی drawdowns کے شکار ہو سکتا ہے
  • پیرامیٹرز کی ناقص ایڈجسٹمنٹ سے زیادہ تجارت یا محتاط تجارت کا نتیجہ نکل سکتا ہے

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مزید گنجائش موجود ہے:

  1. قیمت کی لہر اور رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور کے ڈی جیسے زیادہ جدید تکنیکی اشارے استعمال کریں
  2. شامل کریں زیادہ عوامل جیسے حجم کی تبدیلی، اتار چڑھاؤ واپس مکمل کرنے کا تعین کرنے کے لئے
  3. منافع کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے متحرک سائز کی پوزیشنیں
  4. KAMA، Ichimoku بادلوں اور کم ٹائم فریم سگنل کے ساتھ سٹاپ نقصان منطق کو بہتر بنائیں

نتیجہ

یہ حکمت عملی مواقع کا پتہ لگانے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط نظام کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی پیروی اور پل بیک ٹریڈنگ کی طاقتوں کو جوڑتی ہے۔ اسی وقت ، سرایت شدہ اوور بُک / اوور سیلڈ شرائط غیر ضروری پوزیشن کھولنے سے بچتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عملی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس کی گہری تحقیق اور اصلاح کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
strategy("Profitable Pullback Trading Strategy", overlay=true,initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Inputs
ma_length1 = input.int(280,'MA length 1', step = 10,group = 'Moving Avg. Parameters', inline = 'MA')
ma_length2 = input.int(13,'MA length 2', step = 1,group = 'Moving Avg. Parameters', inline = 'MA')
sl = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=0.07, step=0.1, group="Moving Avg. Parameters")
too_deep    = input.float(title="Too Deep (%)", defval=0.27, step=0.01, group="Too Deep and Thin conditions", inline = 'Too')
too_thin    = input.float(title="Too Thin (%)", defval=0.03, step=0.01, group="Too Deep and Thin conditions", inline = 'Too')

// Calculations
ma1 = ta.sma(close,ma_length1)
ma2 = ta.sma(close,ma_length2)
too_deep2   = (ma2/ma1-1) < too_deep
too_thin2   = (ma2/ma1-1) > too_thin

// Entry and close condtions
var float buy_price = 0
buy_condition = (close > ma1) and (close < ma2) and strategy.position_size == 0 and too_deep2 and too_thin2
close_condition1  = (close > ma2) and strategy.position_size > 0 and (close < low[1])
stop_distance = strategy.position_size > 0 ? ((buy_price - close) / close) : na
close_condition2 = strategy.position_size > 0 and stop_distance > sl
stop_price = strategy.position_size > 0 ? buy_price - (buy_price * sl) : na

// Entry and close orders
if buy_condition
    strategy.entry('Long',strategy.long)
if buy_condition[1]
    buy_price := open
if close_condition1 or close_condition2
    strategy.close('Long',comment="Exit" + (close_condition2 ? "SL=true" : ""))
    buy_price := na

plot(ma1,color = color.blue)
plot(ma2,color = color.orange)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں