وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

آر ایس آئی کی تصدیق کے ساتھ ایم اے سی ڈی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-27 15:07:28
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط کنورجنسی تغیر (ایم اے سی ڈی) اشارے کو رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ چیک کرتی ہے کہ آیا آر ایس آئی 50 سے اوپر ہے جب ایم اے سی ڈی گولڈن کراس خرید سگنل کی تصدیق کرنے کے لئے ہوتا ہے ، اور چیک کرتا ہے کہ اگر آر ایس آئی 50 سے نیچے ہے جب ایم اے سی ڈی ڈیتھ کراس فروخت سگنل کی تصدیق کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اس سے کچھ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے اور حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بناتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی کا مرکز MACD اشارے کے کراس اوورز اور RSI اشارے کے فیصلوں پر مبنی ہے.

ایم اے سی ڈی اشارے میں ایم اے سی ڈی لائن ، سگنل لائن اور ہسٹوگرام شامل ہیں۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، ایک خرید کا سگنل تیار ہوتا ہے جسے گولڈن کراس کہا جاتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، ایک فروخت کا سگنل تیار ہوتا ہے جسے موت کا کراس کہا جاتا ہے۔ سنہری کراس اشارہ کرتا ہے کہ اپ ٹرینڈ مضبوط ہورہا ہے اور لمبی پوزیشنوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔ موت کا کراس اشارہ کرتا ہے کہ ڈاؤن ٹرینڈ مضبوط ہورہا ہے اور مختصر پوزیشنوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔

آر ایس آئی اشارے سے زیادہ خرید / فروخت کی سطح کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہے اور خریدنے کے سگنل زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ اگر آر ایس آئی 50 سے کم ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اور فروخت کے سگنل زیادہ قابل اعتماد ہیں۔

لہذا ، جب ایم اے سی ڈی سنہری کراس ہوتا ہے اور آر ایس آئی 50 سے اوپر ہوتا ہے تو ، یہ سنہری کراس کے ذریعہ متحرک خرید سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھاتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی موت کراس ہوتا ہے اور آر ایس آئی 50 سے نیچے ہوتا ہے تو ، یہ موت کراس کے ذریعہ متحرک فروخت سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھاتا ہے۔

اس حکمت عملی کے لئے تجارتی قواعد یہ ہیں:

جب ایم اے سی ڈی گولڈن کراس ہوتا ہے اور آر ایس آئی 50 سے اوپر ہوتا ہے تو طویل عرصے تک جائیں۔
جب MACD موت کراس ہوتا ہے اور RSI 50 سے نیچے ہوتا ہے تو مختصر ہوجائیں۔
MACD کراس اوور کے بعد باروں کی ایک مقررہ تعداد کے بعد باہر نکلیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور خراب تجارت سے بچنے کے لئے ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی دونوں اشارے کی طاقت کو یکجا کیا گیا ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:

ایم اے سی ڈی یہاں مارکیٹ کے رجحان اور کراس اوور سگنل کا تعین کرنے کا بنیادی اشارے ہے۔ اس کے فوائد جیسے اچھے رجحان کی پیروی ، اشارے کے واضح معنی اور وسیع پیمانے پر استعمال ہیں۔
آر ایس آئی زیادہ خرید / فروخت کی سطح کا فیصلہ کرنے اور غیر قابل اعتماد سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ پیرامیٹر کی سادہ ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا آسان ہے۔
دونوں اشارے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں جب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ایم اے سی ڈی رجحان کی سمت اور کراس اوور سگنل کا تعین کرتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی سگنلز کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ امتزاج واضح اور لاگو کرنا آسان ہے۔
فکسڈ ایگزٹ میکانزم منافع میں تالے لگا سکتا ہے اور خطرات کا انتظام کرسکتا ہے۔ یہ تجارت میں زیادہ وقت رہنے کی وجہ سے زیادہ نقصانات سے بچتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

بہت سے فوائد کے باوجود، اس حکمت عملی کے لئے اب بھی کچھ ممکنہ خطرات پر غور کرنا ہے:

ایم اے سی ڈی غلط یا تاخیر سگنل پیدا کرسکتا ہے ، یعنی کراس اوور سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تیزی سے قیمت کی تبدیلیوں کے دوران بہترین انٹری پوائنٹس کو یاد کیا جاسکتا ہے۔
آر ایس آئی جھوٹے سگنل بھی پیدا کرسکتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں استحکام کے دوران 50 لائن سے اوپر اور نیچے بھی پھسل سکتا ہے ، جس سے کثرت سے لیکن ناقابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
فکسڈ ایگزٹ میکانزم رجحان کی حرکتوں کو مکمل طور پر پکڑنے میں ناکام رہتا ہے۔ مضبوط رجحانات کے دوران بہت جلد باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ منافع کے مواقع سے محروم ہوجانا۔
یہ حکمت عملی قلیل مدتی تجارت کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ اس کی افادیت درمیانی سے طویل مدتی تجارت میں کم ہوسکتی ہے جس میں زیادہ پیچیدہ عوامل پر غور کرنا ضروری ہے۔

مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹر ٹوننگ ، اشارے کے مجموعے کو بہتر بنانا ، اسٹاپ کا استعمال کرنا ، دوسرے عوامل کو جوڑنا وغیرہ جیسے طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کے مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہترین فٹ تلاش کرنے کے لئے مختلف تیز رفتار / سست لائن کے اختلافات کی جانچ کرکے MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
مختصر / طویل مدتی RSI کے مجموعے کی جانچ کے ذریعے RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
نقصانات کو بروقت حد تک محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں.
سگنل کی وشوسنییتا کی مزید تصدیق کے لیے حجم اور اتار چڑھاؤ جیسے دیگر عوامل کو شامل کریں۔
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر باروں کی مقررہ تعداد کے بجائے باہر نکلنے کے قوانین کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ اس سے مضبوط رجحانات کے دوران زیادہ منافع میں مدد مل سکتی ہے۔
وقت کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی اور بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کی تکنیکوں کو استعمال کریں.

نتیجہ

ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی دو وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کی طاقتوں کو یکجا کرتی ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے طے کرسکتا ہے ، ریورس سگنلز کی نشاندہی کرسکتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی فلٹر کے ذریعے بہت سارے جھوٹے سگنلز سے بچ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ آسان اور استعمال میں آسان حکمت عملی قلیل مدتی اوسط ریورس اسٹائل ٹریڈنگ کے لئے اچھی طرح کام کرتی ہے۔ یقینا ، کوئی حکمت عملی کامل نہیں ہوسکتی ہے۔ ہمیں اب بھی مجموعوں اور انتظامی میکانزم کو مستقل طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول سے نمٹنے کے لئے مزید عوامل کو شامل کرنا ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ayamtech1
//@version=5
strategy("MACD Crossover Strategy with RSI Confirmation", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(12, title="MACD Fast Length")
slow_length = input(26, title="MACD Slow Length")
signal_smoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
exit_after_bars = input(3, title="Exit After Bars")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")

// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_smoothing)

// MACD crossover conditions
bullish_cross = ta.crossover(macdLine, signalLine)
bearish_cross = ta.crossunder(macdLine, signalLine)

// RSI calculation
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Variables to track RSI crossing
var above_50 = false
var below_50 = false

// Check for RSI crossing above 50
if (rsi > 50 and rsi[1] <= 50)
    above_50 := true

// Check for RSI crossing below 50
if (rsi < 50 and rsi[1] >= 50)
    below_50 := true

// Strategy execution
if (bullish_cross and above_50)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearish_cross and below_50)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit condition
exit_condition_long = ta.barssince(bullish_cross) >= exit_after_bars
exit_condition_short = ta.barssince(bearish_cross) >= exit_after_bars

if (exit_condition_long)
    strategy.close("Buy")
if (exit_condition_short)
    strategy.close("Sell")

// Plot MACD lines
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=bullish_cross and above_50, title="Bullish Cross", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearish_cross and below_50, title="Bearish Cross", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں