وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-27 16:06:30
ٹیگز:

جائزہ

فاسٹ اور سست حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط پر مبنی حکمت عملی ہے۔ یہ دو حرکت پذیر اوسط ، ایک تیز اور ایک سست استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط نیچے سے سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ لمبا ہوجاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے گزرتا ہے تو ، یہ اپنی پوزیشن سے باہر نکل جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتیں گر سکتی ہیں۔ یہ مستقبل کی قیمت کی کارروائی کی پیش گوئی کرنے کے لئے ایک اشارے کے طور پر کام کرسکتا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی میں دو حرکت پذیر اوسط استعمال ہوتے ہیں ، ایک تیز اور ایک سست۔ خاص طور پر ، ڈیفالٹ لمبائی تیز رفتار اوسط کے لئے 25 مدت اور سست کے لئے 62 مدت ہے۔ حکمت عملی مختلف قسم کے حرکت پذیر اوسط ، بشمول ایس ایم اے ، ای ایم اے ، ڈبلیو ایم اے ، آر ایم اے اور وی ڈبلیو ایم اے کے انتخاب کی اجازت دیتی ہے۔

جب تیز رفتار اوسط نیچے سے سست رفتار اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں نے طویل مدتی قیمتوں کو توڑنا شروع کردیا ہے ، جو ایک عام سنہری کراس سگنل ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتیں بڑھتی ہوئی رجحان میں داخل ہوسکتی ہیں۔ اس نقطہ پر حکمت عملی طویل ہوجاتی ہے۔ جب تیز رفتار اوسط اوپر سے سست رفتار اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں نے طویل مدتی قیمتوں کو توڑنا شروع کردیا ہے ، جو ایک موت کا کراس سگنل ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتیں نیچے کی طرف بڑھ سکتی ہیں۔ اس نقطہ پر حکمت عملی اپنی پوزیشن سے باہر نکل جاتی ہے۔

قیمتوں کے رجحان اور سمت کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے ، اور اسی طرح کی لمبی یا قریبی پوزیشنیں لے کر ، منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

خیال سادہ اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات، اپنی مرضی کے مطابق ادوار اور چلتی اوسط کی اقسام کے ساتھ
قابل اعتماد اشارے، منتقل اوسط کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے میں درست
آٹومیشن کا احساس ، دستی فیصلے کے بغیر نفسیاتی عوامل کے اثر کو کم کرنا
متعدد مصنوعات پر لاگو، وسیع پیمانے پر اشاریہ جات، فاریکس، cryptocurrencies وغیرہ کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے
اصلاح کرنے کے لئے آسان، بہتر ترتیب تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
مضبوط توسیع، دوسرے اشارے یا حکمت عملی کے ساتھ مل کر کیا جا سکتا ہے

خلاصہ یہ کہ ، تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کراس اوور کے ساتھ بنیادی تجارتی سگنل کے طور پر ، اس حکمت عملی میں مستقبل کی قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کی مضبوط صلاحیت ہے۔ اس کے رجحان کے بعد کی خوبیوں کی بنیاد پر ، مہذب منافع حاصل کیا جاسکتا ہے ، جس سے یہ براہ راست تجارتی ایپلی کیشنز کے لئے فائدہ مند ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:

کراس اوور سگنل غلط سگنل دے سکتے ہیں ، قیمتوں میں طویل مدتی رجحان کی تبدیلی کے بجائے صرف قلیل مدتی اصلاحات ہوتی ہیں
مختصر اور لمبی حرکت پذیر اوسط لمبائی کا نامناسب انتخاب بہت کثرت سے تجارت یا اچھے مواقع سے محروم ہونے کا باعث بن سکتا ہے
کراس اوور سگنل شدید قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران اہم نہیں ہوسکتے ہیں
اگر کراس اوور سگنل زیادہ کثرت سے تجارت کا باعث بنتے ہیں تو اعلی تجارتی اخراجات منافع کو ختم کرسکتے ہیں
مضبوط توسیع بھی زیادہ سے زیادہ اصلاح کے خطرات کو متعارف کراتا ہے

ان خطرات کو کنٹرول اور کم کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل طریقوں کو اپنایا جا سکتا ہے:

سگنلز کو فلٹر کرنے اور جھوٹے سگنلز سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے استعمال کریں مثال کے طور پر قیمتوں کے حجم کے فرق کے اشارے
بہترین مجموعے تلاش کرنے اور غلط تجارت کو کم کرنے کے لئے چلتی اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران حکمت عملی کو عارضی طور پر روکنا
غیر ضروری نقصانات کو کم کرنے کے لئے مناسب طریقے سے سٹاپ نقصان کی حد کو آرام دہ کریں
خطرات کا اندازہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ اصلاحات کو روکنے کے لئے متعدد مصنوعات میں استحکام کے ٹیسٹ انجام دیں

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے اہم سمتوں میں شامل ہیں:

تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط کے لئے ادوار کا انتخاب: ڈیفالٹ پیرامیٹرز زیادہ سے زیادہ نہیں ہوسکتے ہیں، بہترین ترتیب تلاش کرنے کے لئے مختلف ادوار کی جانچ کی جاسکتی ہے
چلتی اوسط کی اقسام کا انتخاب: متعدد اقسام فراہم کی جاتی ہیں اور یہ جانچ سکتی ہیں کہ مخصوص مصنوعات کے لئے کون سا بہترین کام کرتا ہے
دیگر اشارے یا حکمت عملیوں کے ساتھ امتزاج: کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے ، حجم قیمت کے اشارے یا رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے ساتھ امتزاج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں
پیرامیٹر موافقت پذیر اصلاح: استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی کی بنیاد پر حرکت پذیر اوسط کے ادوار کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیں
اے آئی ماڈل کی مدد: بڑی مقدار میں ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور خود بخود بہترین تجارتی قواعد تلاش کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں

ان اصلاحاتی طریقوں کے ذریعے، حکمت عملی کی منافع بخش اور استحکام میں مزید بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ ، تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک بہت ہی عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف وقت کے فریموں میں قیمت کی تبدیلی کے نمونوں کو پکڑتا ہے ، ممکنہ مستقبل کی قیمت کے رجحان اور سمت کا تعین کرنے کے لئے سست حرکت پذیر اوسط کے تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے۔ حکمت عملی کا خیال آسان اور واضح ، سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ، لچکدار حسب ضرورت پیرامیٹرز پیش کرتا ہے ، اور اس میں اعلی وشوسنییتا ، آٹومیشن کی ڈگری ، وسیع اطلاق اور مضبوط توسیع پذیری بھی ہے۔ یقینا false غلط سگنل کے خطرات موجود ہیں ، زیادہ سے زیادہ اثر حاصل کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ امتزاج کی ضرورت ہے۔ مسلسل جانچ اور اصلاح کے ساتھ ، حکمت عملی میں لائیو ٹریڈنگ میں مہذب مستحکم منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Author @divonn1994

initial_balance = 100
strategy(title='Fast v Slow Moving Averages Strategy', shorttitle = 'Fast v Slow', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, precision=7, currency=currency.USD, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=initial_balance)

//Input for number of bars for moving average, Switch to choose moving average type, Display Options and Time Frame of trading----------------------------------------------------------------

fastBars = input.int(25, "Fast moving average length", minval=1)
slowBars = input.int(62, "Slow moving average length", minval=1)
strategy = input.string("EMA", "MA type", options = ["EMA", "VWMA", "SMA", "RMA", "WMA"])

redOn = input.string("On", "Red Background Color On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
greenOn = input.string("On", "Green Background Color On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
maOn = input.string("On", "Moving Average Plot On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')

startMonth = input.int(title='Start Month 1-12 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=1, minval=0, maxval=12, group='Beginning of Strategy')
startDate = input.int(title='Start Date 1-31 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=1, minval=0, maxval=31, group='Beginning of Strategy')
startYear = input.int(title='Start Year 2000-2100 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=2011, minval=2000, maxval=2100, group='Beginning of Strategy')

endMonth = input.int(title='End Month 1-12 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=12, group='End of Strategy')
endDate = input.int(title='End Date 1-31 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=31, group='End of Strategy')
endYear = input.int(title='End Year 2000-2100 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=2100, group='End of Strategy')

//Strategy Calculations-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inDateRange = true

maMomentum = switch strategy
    "EMA" => (ta.ema(close, fastBars) >= ta.ema(close, slowBars)) ? 1 : -1
    "SMA" => (ta.sma(close, fastBars) >= ta.sma(close, slowBars)) ? 1 : -1
    "RMA" => (ta.rma(close, fastBars) >= ta.rma(close, slowBars)) ? 1 : -1
    "WMA" => (ta.wma(close, fastBars) >= ta.wma(close, slowBars)) ? 1 : -1
    "VWMA" => (ta.vwma(close, fastBars) >= ta.vwma(close, slowBars)) ? 1 : -1
    =>
        runtime.error("No matching MA type found.")
        float(na)

fastMA = switch strategy
    "EMA" => ta.ema(close, fastBars)
    "SMA" => ta.sma(close, fastBars)
    "RMA" => ta.rma(close, fastBars)
    "WMA" => ta.wma(close, fastBars)
    "VWMA" => ta.vwma(close, fastBars)
    =>
        runtime.error("No matching MA type found.")
        float(na)
        
slowMA = switch strategy
    "EMA" => ta.ema(close, slowBars)
    "SMA" => ta.sma(close, slowBars)
    "RMA" => ta.rma(close, slowBars)
    "WMA" => ta.wma(close, slowBars)
    "VWMA" => ta.vwma(close, slowBars)
    =>
        runtime.error("No matching MA type found.")
        float(na)

//Enter or Exit Positions--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if ta.crossover(maMomentum, 0)
    if inDateRange
        strategy.entry('long', strategy.long, comment='long')
if ta.crossunder(maMomentum, 0)
    if inDateRange
        strategy.close('long')

//Plot Strategy Behavior---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plot(series = maOn == "On" ? fastMA : na, title = "Fast Moving Average", color = color.new(color.white,0), linewidth=2, offset=1)
plot(series = maOn == "On" ? slowMA : na, title = "Slow Moving Average", color = color.new(color.purple,0), linewidth=3, offset=1)
bgcolor(color = inDateRange and (greenOn == "On") and maMomentum > 0 ? color.new(color.green,75) : inDateRange and (redOn == "On") and maMomentum <= 0 ? color.new(color.red,75) : na, offset=1)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں