توڑ پھوڑ کال بیک ٹریڈنگ کی حکمت عملی قیمتوں کے مطلق طاقت انڈیکس اور ایم اے سی ڈی انڈیکس کا حساب لگاتے ہوئے مخصوص رجحانات کے تحت توڑ پھوڑ کال بیک ٹریڈنگ کا احساس کرتی ہے۔ یہ قلیل مدتی تجارتی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ حکمت عملی اہم رجحانات ، درمیانی مدتی رجحانات اور قلیل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے متعدد اشارے کو مربوط کرتی ہے۔ یہ رجحان سے ہم آہنگ اور اشارے کی تکمیل کرنے والے تصدیق سگنلز کے ذریعہ رجحان ٹریکنگ لین دین کرتی ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر قیمتوں کے مطلق طاقت انڈیکس اور MACD انڈیکس پر انحصار کرتی ہے تاکہ توڑ پھوڑ کال بیک ٹریڈنگ کو نافذ کیا جاسکے۔ سب سے پہلے ، یہ اہم رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے قیمتوں کے 9 مدت ، 21 مدت اور 50 مدت کے EMA کا حساب لگاتا ہے۔ پھر یہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لئے قیمتوں کے مطلق طاقت انڈیکس کا حساب لگاتا ہے۔ آخر میں ، یہ قلیل مدتی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے MACD انڈیکس کا حساب لگاتا ہے۔ یہ خریدتا ہے جب اہم رجحان اوپر کی طرف ہے اور قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ ہے؛ یہ فروخت کرتا ہے جب اہم رجحان نیچے کی طرف ہے اور قلیل مدتی ریبونڈ ہے۔
خاص طور پر ، مختلف قسم کے بڑے عروج کے رجحان کے لئے 9 دن کے ای ایم اے کو 21 دن کے ای ایم اے سے زیادہ اور 21 دن کے ای ایم اے کو 50 دن کے ای ایم اے سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کرنے کے معیار یہ ہیں کہ مطلق طاقت انڈیکس کا فرق 0 سے کم ہے اور ایم اے سی ڈی ڈی آئی ایف 0 سے کم ہے۔ مختلف قسم کے بڑے زوال کے رجحان کے لئے 9 دن کے ای ایم اے کو 21 دن کے ای ایم اے سے کم ، اور 21 دن کے ای ایم اے کو 50 دن کے ای ایم اے سے کم ہونا ضروری ہے۔ قلیل مدتی ریبونس کا فیصلہ کرنے کے معیار یہ ہیں کہ مطلق طاقت انڈیکس کا فرق 0 سے زیادہ ہے اور ایم اے سی ڈی ڈی آئی ایف 0 سے زیادہ ہے۔
اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
مذکورہ بالا خطرات کے جواب میں ، حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، مختلف سائیکلوں کے اشارے کا جائزہ لینا ، ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن کے قوانین کو ایڈجسٹ کرنا ، سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے مزید اشارے کو جوڑنا ، اور درستگی کو بہتر بنانا جیسے طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
خلاصہ میں ، توڑنے والی کال بیک ٹریڈنگ کی حکمت عملی عام طور پر ایک نسبتا stable مستحکم قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس میں گھومنے والی منڈیوں میں غلط لین دین سے بچنے کے لئے کثیر ٹائم فریم ٹرینڈ فیصلوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ، اشارے کے مشترکہ استعمال سے فیصلوں کی درستگی میں بھی بہتری آتی ہے۔ بعد میں جانچ اور اصلاح کے ذریعے ، یہ حکمت عملی ایک مستحکم حکمت عملی بن سکتی ہے جو طویل مدتی کے لئے برقرار رکھنے کے قابل ہے۔
/*backtest start: 2024-01-01 00:00:00 end: 2024-01-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Divergence Scalper [30MIN]", overlay=true , commission_value=0.04 ) message_long_entry = input("long entry message") message_long_exit = input("long exit message") message_short_entry = input("short entry message") message_short_exit = input("short exit message") //3x ema out9 = ta.ema(close,9) out21 = ta.ema(close,21) out50 = ta.ema(close,50) //abs absolute_str_formula( ) => top=0.0 bottom=0.0 if(close>close[1]) top:= nz(top[1])+(close/close[1]) else top:=nz(top[1]) if(close<=close[1]) bottom:= nz(bottom[1])+(close[1]/close) else bottom:=nz(bottom[1]) if (top+bottom/2>=0) 1-1/(1+(top/2)/(bottom/2)) abs_partial=absolute_str_formula() abs_final = abs_partial - ta.sma(abs_partial,50) //macd fast_length = input(title="Fast Length", defval=23) slow_length = input(title="Slow Length", defval=11) src = input(title="Source", defval=open) signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 6) sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"]) sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA"]) // Calculating fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length) slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length) macd = fast_ma - slow_ma signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length) hist = macd - signal long= abs_final > 0 and hist <0 and out9<out21 and out21<out50 short = abs_final <0 and hist >0 and out9>out21 and out21>out50 long_exit = abs_final <0 and hist >0 and out9>out21 and out21>out50 short_exit = abs_final > 0 and hist <0 and out9<out21 and out21<out50 strategy.entry("long", strategy.long, when = long and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_entry) strategy.entry("short", strategy.short, when = short and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_entry) strategy.close("long", when = long_exit and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_exit) strategy.close("short", when = short_exit and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_exit)