وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

وی ڈبلیو اے پی رجحان اسٹریٹجی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-29 15:26:56
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اشارے کے طور پر وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے 200 دونوں سے اوپر ہوتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے 200 دونوں سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی کا بنیادی منطق قیمت کے رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے VWAP اور EMA کا استعمال کرنا ہے.

وی ڈبلیو اے پی عام قیمت کی نمائندگی کرتا ہے اور مارکیٹ کے شرکاء کی اوسط لاگت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب قیمت وی ڈبلیو اے پی سے اوپر ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ خریداری کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے لمبا ہونا چاہئے۔ جب قیمت وی ڈبلیو اے پی سے نیچے ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ فروخت کی طاقت مضبوط ہوتی ہے اور اسے مختصر ہونا چاہئے۔
ای ایم اے 200 قیمت کے درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے 200 سے اوپر ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی اور طویل مدتی نقطہ نظر تیزی سے بڑھ رہا ہے اور طویل عرصے تک جانا چاہئے۔ جب قیمت ای ایم اے 200 سے نیچے ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی اور طویل مدتی نقطہ نظر bearish ہے اور مختصر ہونا چاہئے۔

لہذا ، یہ حکمت عملی پہلے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر قیمت VWAP اور EMA200 دونوں سے اوپر ہے تو ، اگر ہاں تو پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر قیمت VWAP اور EMA200 دونوں سے نیچے ہے تو ، پھر مختصر ہو۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر VWAP اور EMA پر انحصار کرتی ہے تاکہ تجارتی فیصلے کیے جاسکیں۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی منافع اور اسٹاپ نقصان کے نکات بھی طے کرتی ہے۔ طویل عرصے کے بعد ، ٹی پی کو اندراج کی قیمت کا 3.5٪ اور ایس ایل کو اندراج کی قیمت کا 1.4٪ مقرر کیا جاتا ہے۔ مختصر ہونے کے بعد ، ٹی پی اندراج کی قیمت کا 2.5٪ اور ایس ایل اندراج کی قیمت کا 0.9٪ ہے۔ اس سے بڑے نقصانات سے بچتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رجحانات کا تعین کرنے کے لئے VWAP اور EMA کا استعمال بہت قابل اعتماد ہے.

VWAP مارکیٹ کے شرکاء کی اوسط لاگت کو درست طریقے سے ظاہر کرسکتا ہے، یہ رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے ایک بہت اچھا اشارے ہے.
EMA200 درمیانی اور طویل مدتی رجحان کو واضح طور پر ظاہر کرسکتا ہے اور اہم رجحانات کی سمت کو بہت درست طریقے سے طے کرسکتا ہے۔

لہذا ، رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے VWAP اور EMA کا امتزاج انتہائی قابل اعتماد ہے۔ جب دونوں اشارے مستقل سگنل دیتے ہیں تو ، تجارت کی کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے غلط سگنل دے سکتے ہیں۔

جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، قیمت مختصر مدت میں VWAP سے انحراف کرسکتی ہے اور غلط سگنل دے سکتی ہے۔
جب ایک نیا رجحان ابھی شروع ہوتا ہے تو ، ای ایم اے قیمت کی تبدیلی میں تاخیر کرسکتا ہے اور بہترین انٹری ٹائمنگ کو یاد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔

اس کے علاوہ، غلط ٹی پی/ایس ایل کی ترتیبات اب بھی تجارت فی زیادہ نقصانات کا خطرہ لاحق ہے.

مذکورہ بالا مسائل کو حل کرنے کے لئے ، ہم وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے کے پیرامیٹرز کو بہتر بناسکتے ہیں تاکہ وہ نئے رجحانات کے آغاز کا پتہ لگانے میں بہتر ہوں۔ نیز ہم ان کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر ٹی پی / ایس ایل بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔

بہتری

رجحانات کا تعین کرنے میں زیادہ مستحکم ترتیبات تلاش کرنے کے لئے VWAP پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
رجحانات کا جائزہ لینے میں زیادہ درست ترتیبات تلاش کرنے کے لئے EMA ادوار کو بہتر بنائیں.
درستگی کو بہتر بنانے کے لئے وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے کے ساتھ مل کر بولنگر بینڈ ، کے ڈی جے وغیرہ جیسے دیگر رجحان اشارے شامل کریں۔
ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مخصوص قوانین کی بنیاد پر موافقت پذیر منافع اور سٹاپ نقصان مقرر کریں.
مجموعی خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے ڈراؤنڈ، مسلسل نقصانات وغیرہ پر مبنی پوزیشن سائزنگ شامل کریں.

نتیجہ

آخر میں ، یہ ایک بہت ہی قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمتوں کا تعین کرنے کے لئے VWAP اور EMA کی سادہ منطق کا استعمال کرتا ہے۔ جب دونوں اشارے مستقل سگنل دیتے ہیں تو کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مناسب TP / SL ترتیب دے کر ، خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے اور اس کی کارکردگی کو اور بھی بہتر بنانے کے لئے ابھی بھی بہت سارے طریقے (پیرامیٹر کی اصلاح ، اشارے شامل کرنا ، انکولی TP / SL ، پوزیشن سائزنگ وغیرہ) موجود ہیں۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//26m Binance BTCUSDTPERP
//@version=4
strategy("VWAP Trend Follower", initial_capital=100, overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 90, currency = currency.USD )

/// INITIALISE STRATEGY ///
price=close[1]
vprice=vwap(price)
trend=ema(price, 200)

/// RISK MANAGEMENT ///
long_tp_inp = input(3.5, title='Long Take Profit %',step=0.1)/100
long_sl_inp = input(1.4, title='Long Stop Loss %',step=0.1)/100
short_tp_inp = input(2.5, title='Short Take Profit %',step=0.1)/100
short_sl_inp = input(0.9, title='Short Stop Loss %',step=0.1)/100
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
short_take_level = strategy.position_avg_price * (1 - short_tp_inp)
short_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 + short_sl_inp)
//long_trailing = input(5, title='Trailing Stop Long',step=0.1) / 100
//short_trailing = input(5, title='Trailing Stop short',step=0.1) / 100

/// STRATEGY CONDITIONS ///
aLong= price > trend and price > vprice
entry_long = aLong and aLong[2] and aLong[1]
aShort= price < trend and price < vprice 
entry_short = aShort and aShort[2] and aShort[1]
//exit_long = 
//exit_short =
//entry_price_long=valuewhen(entry_long,close,0)
//entry_price_short=valuewhen(entry_short,close,0)

/// PLOTTING ///
plot(vprice,                color=#5875E1, linewidth=2)
plot(trend,                 color=#D965E1, linewidth=1)
plotshape(series=aLong,     color=#71E181,style=shape.labelup)
plotshape(series=aShort,    color=#E18BA5,style=shape.labeldown)
//plot(long_take_level,     color=#00E676, linewidth=2)
//plot(long_stop_level,     color=#FF5252, linewidth=1)
//plot(short_take_level,    color=#4CAF50, linewidth=2)
//plot(short_stop_level,    color=#FF5252, linewidth=1)

/// PERIOD ///
testStartYear   = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth  = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay    = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear    = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth   = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay     = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop  = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true

//// STRATEGY EXECUTION ////

if testPeriod()
    if strategy.position_size == 0 or strategy.position_size > 0
        strategy.entry(id="Long", long=true, when=entry_long, comment="Long")
        strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level,comment="Exit Long")//,trail_points=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick)
//        strategy.close(id="Long", when=exit_long, comment = "Exit Long")

    if strategy.position_size == 0 or strategy.position_size < 0
        strategy.entry(id="Short", long=false, when=entry_short, comment = "Short")
        strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Short", limit=short_take_level , stop=short_stop_level,comment = "Exit Short")//, trail_points=entry_price_short * short_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_short * short_trailing / syminfo.mintick)
//        strategy.close(id="Short", when=exit_short, comment = "Exit Short")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں