وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. 9EMA دو 5 منٹ کے قریب بریک آؤٹ کے ساتھ متحرک پوزیشن سائزنگ حکمت عملی

9EMA دو 5 منٹ کے قریب بریک آؤٹ کے ساتھ متحرک پوزیشن سائزنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-19 15:03:56
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

اس حکمت عملی میں 9 مدت کی تیزی سے چلنے والی اوسط (9EMA) کو رجحان کے تعین کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تجارتی دن کے پہلے 10 منٹ کے اندر ، اگر دو مسلسل 5 منٹ کی موم بتیاں ہیں جن کی بندش کی قیمتیں اعلی (اعلی سے زیادہ یا 99٪ کے برابر) کے بہت قریب ہیں اور 9EMA سے اوپر ہیں تو ، اسے ایک مضبوط بریک آؤٹ سگنل سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت ، پوزیشن کا سائز موجودہ بندش کی قیمت کی بنیاد پر حساب کیا جاتا ہے ، اور ایک طویل پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ پوزیشن کو 9EMA سے نیچے بند ہونے والی پہلی 5 منٹ کی موم بتی تک رکھا جاتا ہے ، اس وقت پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:

  1. تجارتی دن کے افتتاحی مرحلے کے دوران، اگر مارکیٹ میں ایک مضبوط بریک آؤٹ رجحان ظاہر ہوتا ہے، تو یہ عام طور پر اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ بڑھتی ہوئی رجحان جاری رہنے کا امکان ہے.
  2. 9 ای ایم اے رجحان کے تعین کے لئے نسبتا sensitive حساس اشارے ہے ، اور 9 ای ایم اے سے اوپر کی قیمتیں اکثر تیزی سے غلبہ کی نشاندہی کرتی ہیں۔
  3. دو مسلسل موم بتیاں جن کی اختتامی قیمتیں بلند ترین سطح کے بہت قریب ہیں، مضبوط تیزی کی رفتار اور خریدنے کے لیے حوصلہ افزائی کی نشاندہی کرتی ہیں۔
  4. ایک مضبوط رجحان ظاہر ہونے کے بعد، پوزیشن سائز کا تعین کرنے کے لئے ایک مقررہ رقم کا استعمال کرتے ہوئے دونوں خطرے کو کنٹرول اور رجحان کا مکمل استعمال کر سکتے ہیں.
  5. جب قیمت 9 ای ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو ، یہ اکثر رجحان کے الٹ جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس مقام پر پوزیشن بند کرنا زیادہ سے زیادہ حد تک منافع کی حفاظت کرسکتا ہے۔

اس حکمت عملی کا مقصد تجارتی دن کے افتتاحی عرصے کے دوران مضبوط بریک آؤٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے اور متحرک پوزیشن سائزنگ میں حصہ لیتا ہے ، جس سے کم خطرہ کے ساتھ اعلی منافع حاصل ہوتا ہے۔ اسی وقت ، یہ حکمت عملی سخت اسٹاپ نقصان کی شرائط بھی استعمال کرتی ہے ، جب رجحان الٹ جاتا ہے تو فوری طور پر پوزیشنوں کو بند کردیتی ہے تاکہ ڈراؤنڈ کو کنٹرول کیا جاسکے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ٹریڈنگ کھولنے کے پہلے 10 منٹ کے اندر مرکوز ہے، کم ٹریڈنگ فریکوئنسی اور مضبوط آپریشن کے ساتھ ابتدائی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے.
  2. رجحان کی تصدیق کے لئے دو لگاتار موم بتیوں کا استعمال مؤثر طریقے سے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرسکتا ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتا ہے۔
  3. پوزیشن کا سائز بریک آؤٹ پوائنٹ پر قیمت کی سطح کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جو کنٹرول کے قابل خطرہ کے ساتھ مختلف مارکیٹ کے ادوار کی خصوصیات کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے۔
  4. سٹاپ نقصان کی شرائط واضح اور سختی سے نافذ ہیں، مؤثر طریقے سے ایک ہی تجارت کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرتے ہیں.
  5. حکمت عملی منطق سادہ اور سمجھنے اور عملدرآمد کرنے میں آسان ہے، زیادہ تر تاجروں کے لئے استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. اگرچہ ابتدائی مدت کے دوران اکثر رجحانات کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ، لیکن بعض اوقات اہم اتار چڑھاؤ اور الٹ بھی ہوسکتے ہیں ، جو جھوٹے بریک آؤٹ کے ایک خاص خطرے کا سامنا کرتے ہیں۔
  2. حکمت عملی اس وقت پوزیشن میں داخل ہوتی ہے جب دو لگاتار موم بتیاں شرائط کو پورا کرتی ہیں۔ اگر مارکیٹ میں داخلے کے بعد تیزی سے الٹ جاتا ہے تو ، پھر بھی کچھ نقصانات کا سامنا کرنے کا امکان ہے۔
  3. اگرچہ مقررہ رقم کی پوزیشن سائزنگ کا طریقہ آسان ہے ، لیکن جب مارکیٹ میں ڈرامائی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو حکمت عملی کی واپسی کی اتار چڑھاؤ بھی نسبتا large بڑی ہوسکتی ہے۔
  4. یہ حکمت عملی صرف یکطرفہ بڑھتی ہوئی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے اور یہ مختلف مارکیٹوں یا گرتی ہوئی رجحانات کی مارکیٹوں کے لئے موزوں نہیں ہے۔

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے، مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے غور کیا جا سکتا ہے:

  1. رجحان کے تعین کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرنگ کی شرط کے طور پر افتتاحی قیمت اور پچھلے دن کی اختتامی قیمت کے درمیان تعلق شامل کریں۔
  2. اسٹاپ نقصان کی شرائط کو بہتر بنائیں، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا مشروط اسٹاپ شامل کرنا، تاکہ ایک ہی تجارت کے خطرے کی نمائش کو مزید کم کیا جاسکے۔
  3. مجموعی واپسی میں اضافہ کرنے کے لئے رجحان کے تسلسل کے مرحلے کے دوران پوزیشنوں کو شامل کرنے کے لئے اہرام کے نقطہ نظر کا استعمال کرنے پر غور کریں.
  4. اس حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے اس حکمت عملی کو دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جو مارکیٹوں کے لئے موزوں ہیں.

اصلاح کی ہدایات

  1. زیادہ موثر رجحان کا تعین کرنے والے اشارے متعارف کروانا ، جیسے ایم اے سی ڈی ، بولنگر بینڈ وغیرہ ، متعدد اشارے پر مبنی رجحان کے اشاروں کی تصدیق کرنے کے لئے ، داخلے کے اشاروں کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا اور جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرنا۔
  2. انٹری ٹائم ونڈو کو بہتر بنائیں۔ ٹائم ونڈو کو 10 منٹ سے 5 منٹ تک کم کرنے یا اسے 15 منٹ تک بڑھانے پر غور کریں۔ بیک ٹیسٹنگ کے مقابلے کے ذریعے ، انٹری کا بہترین وقت تلاش کریں۔ اس سے ابتدائی اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم سے کم کرتے ہوئے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔
  3. پوزیشن سائزنگ کے لحاظ سے ، اتار چڑھاؤ کے عنصر کو متعارف کرانے پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ، اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کی بنیاد پر ہر اندراج کے لئے فنڈز کے فیصد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ جب اتار چڑھاؤ زیادہ ہو تو پوزیشن کا سائز کم کریں اور جب اتار چڑھاؤ کم ہو تو پوزیشن کا سائز بڑھائیں ، جس سے حکمت عملی کو مارکیٹ کی مختلف لہروں کو بہتر طور پر اپنانے کی اجازت ملے۔
  4. اسٹاپ نقصان کی شرائط کو بہتر بنائیں۔ اصل 9 ای ایم اے اسٹاپ نقصان کی منطق کو برقرار رکھتے ہوئے ، ایک ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی شامل کی جاسکتی ہے۔ یعنی ، قیمت ایک خاص فیصد کے موافق سمت میں منتقل ہونے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کی سطح کو لاگت کی قیمت یا انٹری قیمت کے قریب منتقل کریں ، اس طرح ڈراؤونگ کو کم کریں اور جزوی منافع میں تالے لگائیں۔
  5. کچھ فلٹرنگ شرائط شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے تجارتی حجم ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ۔ جب انٹری سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، اس بات کا تعین کریں کہ کیا یہ اشارے ایک ہی وقت میں رجحان کی صداقت کی مزید تصدیق کے لئے موزوں ہیں۔ اس سے حکمت عملی کو کچھ پھندوں اور غلط اشاروں سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔

مذکورہ بالا اصلاحات کے ذریعہ ، حکمت عملی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ رجحانات کو پکڑتے ہوئے خطرات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرے ، حکمت عملی کی واپسی کے استحکام اور پائیداری کو بہتر بنائے۔ یقینا ، کسی بھی اصلاح کو سخت بیک ٹسٹنگ کے ذریعے توثیق کرنے اور اصل حالات کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی 9 ای ایم اے کو بنیادی طور پر استعمال کرتی ہے اور تجارتی دن کے پہلے 10 منٹ کے اندر مضبوط عروج کے رجحانات کو پکڑتی ہے جس میں دو مسلسل 5 منٹ کی موم بتیاں ہوتی ہیں جن کی اختتامی قیمتیں 9 ای ایم اے سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک مقررہ مالی رقم کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق آسان اور سیدھا ہے ، سمجھنے اور انجام دینے میں آسان ہے ، اور زیادہ تر تاجروں کے استعمال کے لئے موزوں ہے۔ اسی وقت ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات بھی ہیں ، جیسے مارکیٹوں کی حد اور نیچے کی طرف بڑھتی ہوئی مارکیٹوں میں مناسب موافقت کی کمی ، نیز پوزیشنوں کے افتتاح کے بعد تیزی سے الٹ جانے کا خطرہ۔ ان مسائل کو حل کرنے کے ل trends ، پوزیشننگ ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، فلٹرنگ کے حالات ، وغیرہ کے لحاظ سے بہتری اور اصلاحات کی جاسکتی ہیں ، تاکہ مارکیٹ کے مواقع اور خطرات کو بہتر طور پر حاصل کرنے اور کنٹرول کرنے کے لئے حکمت عملی کو قابل بنایا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں مزید سوچ اور عمل ہے ، اور مجموعی طور

/*backtest
start: 2023-03-13 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Two 5min Closes Above 9EMA Strategy with Dynamic Position Size", overlay=true)

// Define the fixed amount for position sizing
fixedAmount = 1000

// Calculate the 9-period EMA
ema9 = ta.ema(close, 9)

// Define time constraints (9:30 AM to 9:40 AM EST, adjust for your timezone)
sessionStart = 0930
sessionEnd = 0940
timeCondition = (hour * 100 + minute) >= sessionStart and (hour * 100 + minute) < sessionEnd

// Detect two consecutive 5-min bars where close is near 0.99 times the high and above 9 EMA
closeNearHighAndAboveEMA = close >= high * 0.99 and close > ema9
twoConsecutiveBars = closeNearHighAndAboveEMA and closeNearHighAndAboveEMA[1]

// Entry condition: Within the first 10 minutes of the day and two consecutive bars match criteria
entryCondition = twoConsecutiveBars

// Exit condition: First 5-min close below 9 EMA after entry
exitCondition = close < ema9

// Plot EMA for visualization
plot(ema9, color=color.blue, linewidth=2, title="9 EMA")

// Calculate position size
positionSize = fixedAmount / close

// Strategy execution
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)

if (exitCondition)
    strategy.close("Buy")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں