پیرابولک اشارے اور موونگ ایوریج پر مبنی طویل اور مختصر رجحان کے فیصلے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ای پی ٹی ایس حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے جو پیرابولک ایس اے آر اور دو مختلف دورانیے کی متحرک اوسطوں پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی پیرابولک لائن اشارے کا استعمال کرتے ہوئے موجودہ مارکیٹ کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جبکہ تیزی سے دو متحرک اوسطوں کے مابین پوزیشن کا رشتہ دار تعلقات کے ساتھ مل کر ، سگنل کھولنے کا اشارہ کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال “رجحان کی پیروی” ہے ، یعنی عروج پر زیادہ کام کرنا ، اور نیچے کی طرف جانے والے رجحان میں خالی کرنا ، مستحکم منافع کی امید میں۔
حکمت عملی کا اصول
پیرابولک لائن اشارے ((Parabolic SAR) کا استعمال موجودہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب پیرابولک لائن K لائن کے اوپر ہوتی ہے تو ، مارکیٹ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ جب پیرابولک لائن K لائن کے نیچے ہوتی ہے تو ، مارکیٹ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔
دو مختلف ادوار کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((EMA) کا استعمال رجحان کی تصدیق اور پوزیشن کھولنے کے سگنل پیدا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں 5 دن کا EMA اور 20 دن کا EMA استعمال کیا جاتا ہے۔ جب 5 دن کا EMA 20 دن کے EMA سے اوپر ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کو اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، مارکیٹ کو نیچے کی طرف جانے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔
پوزیشن کھولنے کی شرائط: جب پیرا لائیو اور ای ایم اے دونوں اوپر کی طرف رجحان دکھاتے ہیں تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب پیرا لائیو اور ای ایم اے دونوں نیچے کی طرف رجحان دکھاتے ہیں تو ، ایک کم سگنل پیدا ہوتا ہے۔
فلیٹ پوزیشن کی شرائط: جب پیراول لائن K لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، موجودہ پوزیشن کو فلیٹ کردیں اور اگلے پوزیشن کھولنے کے اشارے کا انتظار کریں۔
اسٹاپ نقصان: جب پوزیشن کھولی جائے تو ، اسٹاپ نقصان کی قیمت موجودہ پیرالی لائن کی پوزیشن کے طور پر طے کی جائے گی۔ پیرالی لائن کی نقل و حرکت کے ساتھ ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ نقل و حرکت کی روک تھام کو حاصل کیا جاسکے۔
پیرا لائیو اشارے اور ای ایم اے کے مجموعی استعمال کے ذریعہ ، ای پی ٹی ایس حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتی ہے ، اور رجحانات میں ردوبدل کے وقت بروقت پوزیشنوں کو ختم کرنے ، خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب حکمت عملی کے پیچھے ہٹنے کے خطرے کو مزید کم کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
رجحانات کا سراغ لگانا: ای پی ٹی ایس حکمت عملی رجحانات کی پیروی کرنے کی سوچ پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ کے اہم رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور مستحکم منافع حاصل کرنے کے قابل ہے۔
متحرک اسٹاپ: حکمت عملی ایک متحرک اسٹاپ لائن کے طور پر پیرال لائن کا استعمال کرتی ہے ، اور رجحان کی ترقی کے ساتھ اسٹاپ پوزیشن کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے ، جس سے خطرے پر موثر طور پر قابو پایا جاتا ہے۔
دوہری تصدیق: پیرال لائن اور ای ایم اے کی دوہری تصدیق کے ذریعہ ، ذخیرہ کھولنے کے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوا ہے ، جس سے جعلی سگنل کم ہوگئے ہیں۔
آسان استعمال: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کی ترتیب آسان ہے ، سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ہلچل والے بازار: ہلچل والے بازاروں میں ، رجحانات غیر واضح ہوتے ہیں ، اور اس سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت اور زیادہ سے زیادہ واپسی ہوتی ہے۔
رجحان کا الٹ جانا: جب مارکیٹ کا رجحان اچانک الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی ممکنہ طور پر صفائی میں تاخیر کرتی ہے اور کچھ نقصان اٹھاتی ہے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب سے متاثر ہوتی ہے۔ مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
مزید اشارے متعارف کروائیں: موجودہ پیراول لائن اور ای ایم اے کی بنیاد پر ، دیگر رجحانات کے اشارے متعارف کروائیں ، جیسے ایم اے سی ڈی ، اے ڈی ایکس وغیرہ ، رجحانات کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
داخلہ کی شرائط کو بہتر بنائیں: پوزیشن کھولنے کی شرائط کو بہتر بنائیں ، جیسے کہ قیمت اور ای ایم اے کے فاصلے ، تجارت کی مقدار اور دیگر عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، پوزیشن کھولنے کے سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔
متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ کے حالات میں تبدیلیوں کے مطابق ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جیسے پیرامیٹرز کی لمبائی ، ای ایم اے کی مدت ، وغیرہ ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق۔
پوزیشن مینجمنٹ میں شامل ہوں: مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور اکاؤنٹ کے خطرے کے مطابق ، پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے منافع میں اضافہ کریں۔
خلاصہ کریں۔
ای پی ٹی ایس حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے جو پیرالائین اشارے اور چلتی اوسط پر مبنی ہے ، جس میں مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے بروقت صفائی کی جاتی ہے ، اس طرح مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور یہ رجحانات کے واضح مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں ، حکمت عملی کو واپسی کے زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بڑھانے کے لئے دوسرے اشارے اور اصلاح کے طریقوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب اور پوزیشن مینجمنٹ حکمت عملی کے کامیاب آپریشن کی کلید ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)
// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")
// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)