وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. تغیرات اور چلتی اوسط کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی

تغیرات اور چلتی اوسط کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-28 17:33:08
ٹیگز:

img

ویریئنس اور موونگ میڈیز پر مبنی اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی نامی حکمت عملی تجارتی فیصلے کرنے کے لئے پچھلے 30 موم بتیوں اور تین موونگ میڈیز (ایم اے 5، ایم اے 15 اور ایم اے 30) کے دوران قیمت کی اتار چڑھاؤ کی تغیر کا استعمال کرتی ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے تغیر کا حساب لگاکر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کی جائے اور اسے مختلف ادوار کی حرکت پذیر اوسط کے ساتھ مل کر رجحان کی سمت کا تعین کیا جائے۔ جب اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی طویل پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط طے کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول کو مندرجہ ذیل مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

  1. 5 دن، 15 دن اور 30 دن کے چلتے ہوئے اوسط (MA5، MA15 اور MA30) کا حساب لگائیں۔
  2. پچھلے 30 موم بتیوں کے دوران قیمت کی اتار چڑھاؤ (زیادہ سے زیادہ اور کم قیمتوں میں تقسیم ہونے والی قیمتوں میں تقسیم) کے فرق کا حساب لگائیں اور اسے 1،000،000 سے ضرب کریں تاکہ مشاہدہ آسان ہو۔
  3. خریدنے کی شرط کی وضاحت کریں: تغیر 35 سے کم ہے، MA5 MA15 سے بڑا ہے، اور MA15 MA30 سے بڑا ہے۔
  4. اسٹاپ نقصان کی شرط کی وضاحت کریں: اختتامی قیمت MA30 سے کم ہے یا MA5 MA30 سے کم ہے۔
  5. منافع لینے کی شرط کی وضاحت کریں: تغیر 500 سے زیادہ ہے.
  6. جب خریدنے کی شرط پوری ہو جاتی ہے تو حکمت عملی ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ جب اسٹاپ نقصان یا منافع لینے کی شرط پوری ہو جاتی ہے تو حکمت عملی پوزیشن کو بند کرتی ہے۔

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. اس میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کے اشارے کا امتزاج کرکے جب رجحان واضح ہوتا ہے اور اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو یہ تجارت کرسکتا ہے ، انتہائی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے حالات میں تجارت سے گریز کرتا ہے۔
  2. متعدد چلتی اوسطوں کا استعمال رجحان کی سمت کا زیادہ جامع اندازہ لگانے کی اجازت دیتا ہے ، تجارت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
  3. واضح سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط کا تعین مؤثر طریقے سے خطرے اور منافع میں تالے کو کنٹرول کرتا ہے۔

اس حکمت عملی کے خطرات میں بنیادی طور پر شامل ہیں:

  1. جب مارکیٹ کا رجحان واضح نہیں ہوتا ہے یا اتار چڑھاؤ اچانک بڑھ جاتا ہے تو ، حکمت عملی میں کثرت سے تجارت یا غلط اشارے ہوسکتے ہیں۔
  2. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے حالات کو مارکیٹ کے تمام ماحول میں مکمل طور پر اپنانا ممکن نہیں ہے اور حقیقی حالات کی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
  3. حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے اور غیر متوقع واقعات یا غیر معمولی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر فوری ردعمل ظاہر نہیں کرسکتا ہے۔

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، مندرجہ ذیل سمتوں پر غور کیا جاسکتا ہے:

  1. خریدنے کی شرط میں تغیر کی حد اور چلتی اوسط کے مجموعے کے لئے ، بیک ٹسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعہ بہترین اقدار مل سکتی ہیں۔
  2. مزید تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط میں شامل کیے جاسکتے ہیں۔
  3. مارکیٹ رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار جیسے متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ اور اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ کو مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے متعارف کرایا جا سکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ، تغیر اور متحرک اوسط پر مبنی اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو اتار چڑھاؤ اور رجحان کے اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ قیمت کی اتار چڑھاؤ کے تغیر کا حساب کرکے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتی ہے اور اسے مختلف ادوار کی اتار چڑھاؤ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، مناسب مارکیٹ کے حالات میں تجارت میں داخل ہونے کے لئے مختلف ادوار کے متحرک اوسط کے ساتھ جوڑتی ہے۔ حکمت عملی واضح اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط طے کرتی ہے ، جو خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے اور منافع میں مقفل ہوسکتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی میں اصلاح کی گنجائش ہے اور پیرامیٹر کی اصلاح ، مزید اشارے متعارف کرانے اور رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار کو نافذ کرنے کے ذریعے اپنی موافقت اور استحکام کو بہتر بنا سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Variance and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// 计算MA5、MA15和MA30
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma15 = ta.sma(close, 15)
ma30 = ta.sma(close, 30)

// 计算过去30根K线的波动幅度（最高价和最低价）的方差
variance = ta.variance((high - low) / close, 30) * 1000000

// 定义买入条件
buy_condition = variance < 35 and ma5 > ma15 and ma15 > ma30

// 定义止损条件 close < ma30 or ma5 < ma30
stop_loss_condition = true

// 定义止盈条件
take_profit_condition = variance > 500

// 执行交易逻辑
if (buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (stop_loss_condition)
    strategy.close("Long")
if (take_profit_condition)
    strategy.close("Long")
    
// 绘制MA5、MA15和MA30
// plot(ma5, color=color.blue, title="MA5")
// plot(ma15, color=color.orange, title="MA15")
// plot(ma30, color=color.red, title="MA30")

// 绘制方差
hline(0.0004, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance < 0.0004")
hline(0.0005, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance > 0.0005")
plot(variance, color=color.white, title="Variance")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں