وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ماڈیفائیڈ ہیل چلتی اوسط اور Ichimoku Kinko Hyo پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

ماڈیفائیڈ ہیل چلتی اوسط اور Ichimoku Kinko Hyo پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-28 13:39:00
ٹیگز:ایچ ایم اےآئی کے ایچ ایسڈبلیو ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے: ترمیم شدہ ہل چلتی اوسط (HMA) اور Ichimoku Kinko Hyo (IKHS) ، جس کا مقصد درمیانی سے طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ HMA اور IKHS کے Kijun Sen (بیس لائن) کے مابین کراس اوور سگنلز کا استعمال کیا جائے ، جبکہ IKHS کے Kumo (بادل) کو فلٹرنگ کی شرط کے طور پر استعمال کیا جائے تاکہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے اور تجارتی فیصلے کیے جاسکیں۔

حکمت عملی کے اصول

  1. موڈفائیڈ ہول موونگ میڈیم (HMA) کا حساب لگائیں
    • وزن شدہ چلتی اوسط (WMA) کا حساب لگائیں اور نظر ثانی شدہ HMA حاصل کرنے کے لئے ڈبل ہموار کا اطلاق کریں
  2. Ichimoku Kinko Hyo کے مختلف اشارے کا حساب لگائیں
    • ٹینکن سین (تبدیلی لائن) ، کیجون سین (بیس لائن) ، سینکو اسپین اے (لیڈر اسپین اے) ، اور سینکو اسپین بی (لیڈر اسپین بی) کا حساب لگائیں
  3. تجارتی سگنل تیار کریں
    • جب ایچ ایم اے کیون سین کے اوپر سے گزرتا ہے اور بندش کی قیمت کومو کے اوپر ہوتی ہے، تو ایک لمبا سگنل بناتا ہے
    • جب ایچ ایم اے کیجون سین سے نیچے عبور کرتا ہے اور بندش کی قیمت کمو سے نیچے ہوتی ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کریں
  4. تجارت انجام دیں
    • طویل یا مختصر سگنلز کی بنیاد پر متعلقہ تجارتی کارروائیاں انجام دیں
  5. آؤٹ ٹرانزیکشن
    • جب HMA مخالف سمت میں Kijun سین پار، موجودہ پوزیشن سے باہر نکلیں

حکمت عملی کے فوائد

  1. مارکیٹ کے رجحانات کو بہتر طور پر پکڑنے کے لئے دو موثر رجحانات کے اشارے، HMA اور IKHS کو یکجا کرتا ہے
  2. مؤثر طریقے سے جھوٹے سگنل کو کم کرنے اور تجارت کی جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرنگ کی حالت کے طور پر IKHS کے کومو کا استعمال کرتا ہے
  3. ترمیم شدہ ایچ ایم اے میں روایتی حرکت پذیر اوسط کے مقابلے میں تیز رفتار ردعمل اور کم تاخیر ہے ، جو مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بروقت عکاسی کرنے کی اجازت دیتا ہے
  4. حکمت عملی کا منطق واضح، سمجھنے میں آسان، اور لاگو، مختلف مارکیٹوں اور وقت کے فریم کے لئے مناسب ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا غیر واضح رجحانات کے دوران، حکمت عملی زیادہ غلط سگنل پیدا کر سکتی ہے، جس سے اکثر ٹریڈنگ اور سرمایہ نقصانات ہوتے ہیں
  2. حکمت عملی کی پیرامیٹر کی ترتیبات ٹریڈنگ کے نتائج پر نمایاں اثر ڈالتی ہیں اور پیرامیٹر کے مختلف مجموعے مختلف کارکردگی کا باعث بن سکتے ہیں
  3. حکمت عملی میں مارکیٹ کے ہنگامی حالات اور غیر معقول رویے پر غور نہیں کیا جاتا ہے اور انتہائی مارکیٹ کے حالات میں زیادہ خطرات کا سامنا ہوسکتا ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. سگنلز کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کروائیں
  2. حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، جیسے کہ مشین لرننگ یا جینیاتی الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں
  3. خطرے کے انتظام کے ماڈیول کو شامل کرنے پر غور کریں، جیسے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح، پوزیشن سائزنگ وغیرہ کو مقرر کرنا، حکمت عملی کے خطرے کی نمائش کو کنٹرول کرنے کے لئے.
  4. مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریم کی خصوصیات کی بنیاد پر، حکمت عملی میں ھدف بنائے گئے ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات کریں

خلاصہ

اس حکمت عملی میں ہل موونگ ایوریج اور ایچیموکو کنکو ہیو کو تبدیل کرکے نسبتا stable مستحکم رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم تیار کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح اور لاگو کرنا آسان ہے ، جبکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ تاہم ، حکمت عملی کی کارکردگی اب بھی مارکیٹ کے حالات اور پیرامیٹر کی ترتیبات سے متاثر ہوتی ہے ، جس میں مزید اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ عملی ایپلی کیشنز میں ، بہتر تجارتی نتائج حاصل کرنے کے لئے مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور رسک کی ترجیحات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ اور مینجمنٹ کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-20 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hull MA_X + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HMX+IKHS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0)

// Hull Moving Average Parameters
keh = input(12, title="Double HullMA")
n2ma = 2 * wma(close, round(keh/2)) - wma(close, keh)
sqn = round(sqrt(keh))
hullMA = wma(n2ma, sqn)

// Ichimoku Kinko Hyo Parameters
tenkanSenPeriods = input(9, title="Tenkan Sen Periods")
kijunSenPeriods = input(26, title="Kijun Sen Periods")
senkouSpanBPeriods = input(52, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Ichimoku Calculations
highestHigh = highest(high, max(tenkanSenPeriods, kijunSenPeriods))
lowestLow = lowest(low, max(tenkanSenPeriods, kijunSenPeriods))
tenkanSen = (highest(high, tenkanSenPeriods) + lowest(low, tenkanSenPeriods)) / 2
kijunSen = (highestHigh + lowestLow) / 2
senkouSpanA = ((tenkanSen + kijunSen) / 2)
senkouSpanB = (highest(high, senkouSpanBPeriods) + lowest(low, senkouSpanBPeriods)) / 2

// Plot Ichimoku
p1 = plot(tenkanSen, color=color.blue, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.gray, title="Kumo Shadow")

// Trading Logic
longCondition = crossover(hullMA, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
shortCondition = crossunder(hullMA, kijunSen) and close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]

// Strategy Execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit Logic - Exit if HullMA crosses KijunSen in the opposite direction
exitLongCondition = crossunder(hullMA, kijunSen)
exitShortCondition = crossover(hullMA, kijunSen)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں