وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی مشترکہ طویل مدتی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-29 14:31:53
ٹیگز:ایم اے سی ڈیآر ایس آئی

جائزہ

یہ حکمت عملی ، جو اسکرپٹ کے ماہر سنیہاشش نے مہارت کے ساتھ تیار کی ہے ، مارکیٹ میں مثالی اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کی طاقتوں کو جدید انداز میں جوڑتی ہے۔ یہ نقطہ نظر اس وقت طویل تجارت میں داخل ہونے کے لئے احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے ، بشرطیکہ آر ایس آئی نے صرف 5 موم بتیوں سے پہلے مارکیٹ میں oversold حالت کی نشاندہی کی ہو۔ یہ ٹائمنگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ حکمت عملی فروخت کے بعد مارکیٹ کی بحالی کے ابتدائی علامات پر سرمایہ کاری کرتی ہے ، جیسا کہ ایم اے سی ڈی کراس اوور کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے۔

اختتامی پوزیشنوں کے ل the ، حکمت عملی باہر نکلنے کا اشارہ کرنے کے لئے دو اہم شرائط کو استعمال کرتی ہے۔ سب سے پہلے ، تجارت کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام صفر سے اوپر ہوتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے ، جو اوپر کی رفتار میں ممکنہ الٹ کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوسرا ، اگر آر ایس آئی کو 5 موم بتیوں سے پہلے زیادہ خریدنے کی حالت میں پایا جاتا ہے تو ایک باہر نکلنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ چوٹی پر پہنچ سکتی ہے اور اس کی سمت میں کمی آسکتی ہے۔

اسنیہشیش کا طریقہ ان تکنیکی اشارے کو خوبصورتی سے جوڑتا ہے ، مخصوص حالات کے تحت ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی دونوں سے تصدیق کے انتظار میں شور کو فلٹر کرتا ہے ، جس کا مقصد کامیابی کے زیادہ امکان کے ساتھ تجارت کرنا ہے۔ اس اسٹریٹجک امتزاج میں داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کو بہتر بنانا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے وابستہ خطرات کو کم کرنے کے لئے اشارے کی طاقتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تجارت کی منافع کو ممکنہ طور پر بڑھانا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درستگی کے ساتھ حاصل کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کے تکنیکی اشارے کو جوڑنا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک طویل تجارت میں داخل ہوتی ہے جب آر ایس آئی سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ موم بتیوں میں مارکیٹ زیادہ فروخت ہوئی ہے ، جس کے بعد ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے۔ یہ امتزاج اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب قیمت کی کارروائی میں ممکنہ الٹ کی ابتدائی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو حکمت عملی ایک پوزیشن کھولتی ہے۔

بند ہونے والی پوزیشنوں کے ل the ، حکمت عملی MACD اور RSI کے ذریعہ اشارہ کردہ ممکنہ رجحان الٹ سگنلز پر مرکوز ہے۔ اگر MACD ہسٹوگرام صفر سے اوپر ہے اور MACD لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، حکمت عملی تجارت سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر RSI نے پہلے مارکیٹ کو زیادہ خریدنے کی سطح تک پہنچنے کی نشاندہی کی تھی تو ، اس سے پوزیشن بھی بند ہوجاتی ہے۔ ایک ساتھ ، ان شرائط کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی طویل پوزیشنوں کو بند کردیتی ہے جب قیمت چوٹی پر ہوسکتی ہے اور اوپر کی رفتار کم ہو رہی ہے۔

مجموعی طور پر ، ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کے ذریعہ فراہم کردہ سگنلز کو جوڑ کر ، اس حکمت عملی کا مقصد اس وقت پوزیشن کھولنا ہے جب کوئی رجحان الٹ جانے کی ابتدائی علامات ظاہر کرتا ہے اور جب رجحان ختم ہوسکتا ہے تو پوزیشنیں بند کرنا ، اس طرح مجموعی تجارتی کارکردگی کو بڑھانے کے لئے اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات کو بہتر بنانا۔

حکمت عملی کے فوائد

ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی اشارے کو یکجا کرکے، حکمت عملی مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتی ہے، داخلہ اور باہر نکلنے کے اوقات کو بہتر بناتی ہے.
آر ایس آئی کا استعمال زیادہ فروخت اور زیادہ خریدنے والے مارکیٹ کے حالات کی تصدیق کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ سگنل لائن کو عبور کرنے والی ایم اے سی ڈی لائن ایک انٹری سگنل فراہم کرتی ہے ، جس سے دونوں اشارے کا امتزاج قیمتوں کی نقل و حرکت کا زیادہ قابل اعتماد پیش گوئی کرتا ہے۔
پوزیشن میں داخل ہونے سے پہلے آر ایس آئی کی تصدیق کرنے کا انتظار کرنا نیچے کے رجحان کے دوران قبل از وقت اندراج سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
جب ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام صفر سے اوپر ہوتا ہے اور ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو یہ اپ ٹرینڈ کے اختتام کے قریب طویل پوزیشنوں کو بروقت بند کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے ممکنہ پل بیک کے خطرات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات، جیسے RSI کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حد اور MACD کے لئے تیز اور سست لائن کے ادوار، صارفین کو اپنی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق حکمت عملی کو بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

متزلزل منڈیوں میں، MACD اور RSI کے اکثر سگنل سے زیادہ تجارت، ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ اور ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔
اگر مارکیٹ کا رجحان مضبوط ہے تو ، آر ایس آئی ایک طویل عرصے تک زیادہ خرید زون میں رہ سکتا ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی کچھ اپسائڈ سے محروم ہوجاتی ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر پسماندہ اشارے پر مبنی ہے، جو مارکیٹ میں اچانک تبدیلیوں کے دوران بروقت پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔
حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز کے نتیجے میں متعدد غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی کم ہوتی ہے۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، دوسرے اہم اشارے کو فلٹر کے طور پر متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق بنانے اور انفرادی تجارتوں پر خطرے کو سنبھالنے کے لئے مناسب اسٹاپ نقصانات اور منافع حاصل کرنے کا تعین کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

اضافی تکنیکی اشارے شامل کریں ، جیسے بولنگر بینڈ ، چلتی اوسط وغیرہ ، تاکہ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے ل additional اضافی رجحان کی تصدیق اور سپورٹ / مزاحمت کی سطح کی نشاندہی کی جاسکے۔
RSI اور MACD کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ موجودہ مارکیٹ کے حالات اور ہدف کے اثاثوں کے لئے سب سے زیادہ مناسب مجموعہ تلاش کریں، غلط سگنل کو کم کریں.
مارکیٹ کے ماحول کا تجزیہ متعارف کروانا ، جیسے تجارتی حجم ، اتار چڑھاؤ وغیرہ ، تاکہ مارکیٹ کی مختلف حالتوں کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے ، موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
پوزیشن سائزنگ کے متعلق مناسب قوانین کو نافذ کریں، جیسے سگنل کی طاقت اور خطرے کی سطح کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنا، تاکہ مجموعی طور پر خطرے سے نمٹنے کا انتظام کیا جاسکے۔
باقاعدگی سے حکمت عملی کی کارکردگی کی جانچ پڑتال اور جائزہ لیں ، مارکیٹ کی تبدیلیوں کی بنیاد پر حکمت عملی کی منطق اور پیرامیٹرز کو فوری طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ حکمت عملی موثر اور مضبوط رہے۔

ان اصلاحی اقدامات کو نافذ کرنے سے، حکمت عملی کی خطرے سے متعلق واپسی کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے، جو اسے مسلسل بدلتی ہوئی مارکیٹ کے ماحول میں نیویگیشن کرنے کے لئے بہتر بناتا ہے.

نتیجہ

اسنیہاشش کی طویل مدتی تجارتی حکمت عملی مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درستگی کے ساتھ پکڑنے کے لئے میک ڈی اور آر ایس آئی کے تکنیکی اشارے کو مہارت سے جوڑتی ہے ، جس سے انٹری اور ایگزٹ ٹائمنگ کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ آر ایس آئی کی ضرورت سے زیادہ فروخت کی حالت کی تصدیق کرنے کے لئے انتظار کرنے اور سگنل لائن کو انٹری سگنل کے طور پر عبور کرنے والی ایم اے سی ڈی لائن کا استعمال کرکے ، حکمت عملی پوزیشنوں میں داخل ہوسکتی ہے جیسے ہی کوئی رجحان الٹ جانے کی ابتدائی علامات ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ، آر ایس آئی کی زیادہ خرید سگنل کے ساتھ ، ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام اور سگنل لائن کی متعلقہ پوزیشنوں کا استعمال کرکے ، حکمت عملی بروقت انداز میں پوزیشنوں سے باہر نکل سکتی ہے جب ایک اپ ٹرینڈ ختم ہوسکتا ہے۔

اگرچہ یہ حکمت عملی اچھی صلاحیت دکھاتی ہے ، لیکن اس میں ابھی بھی کچھ خطرات ہیں ، جیسے ہلکی مارکیٹوں میں اوور ٹریڈنگ اور مضبوط رجحانات کے دوران سگنل کی تاخیر۔ ان خطرات کو کم کرنے کے ل one ، کسی کو دوسرے اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے ، مارکیٹ کے ماحول کے تجزیے کو بڑھانے اور پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنانے پر غور کرنا چاہئے۔

مجموعی طور پر ، یہ ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی پر مبنی طویل مدتی تجارتی حکمت عملی سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے موڑ کے مقامات پر قبضہ کرنے اور انٹری اور آؤٹ ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے ایک قابل اعتماد فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ مزید اصلاح اور بہتر بنانے کے ساتھ ، یہ حکمت عملی سرمایہ کاروں کے لئے مضبوط طویل مدتی منافع حاصل کرنے کے لئے ایک طاقتور آلہ بن سکتی ہے۔ بدلتی ہوئی مارکیٹ کے حالات کے پیش نظر۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// snehashish 2024
strategy(title='spl Long Strategy', initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0, currency='USD', overlay=true)

//// Stoploss and Take Profit Parameters
// Enable Long Strategy
enable_long_strategy = input.bool(true, title='Enable Long Strategy', group='SL/TP For Long Strategy', inline='1')
long_stoploss_value = input.float(50, title='Stoploss %', minval=0, group='SL/TP For Long Strategy', inline='2')
long_takeprofit_value = input.float(50, title='Take Profit %', minval=0, group='SL/TP For Long Strategy', inline='2')

// Enable Short Strategy
enable_short_strategy = input.bool(true, title='Enable Short Strategy', group='SL/TP For Short Strategy', inline='3')
short_stoploss_value = input.float(50, title='Stoploss %', minval=0, group='SL/TP For Short Strategy', inline='4')
short_takeprofit_value = input.float(50, title='Take Profit %', minval=0, group='SL/TP For Short Strategy', inline='4')

// Date Range
start_date = input.int(1, title='Start Date', minval=1, maxval=31, group='Date Range', inline='1')
start_month = input.int(1, title='Start Month', minval=1, maxval=12, group='Date Range', inline='2')
start_year = input.int(2023, title='Start Year', minval=1800, maxval=3000, group='Date Range', inline='3')
end_date = input.int(1, title='End Date', minval=1, maxval=31, group='Date Range', inline='4')
end_month = input.int(12, title='End Month', minval=1, maxval=12, group='Date Range', inline='5')
end_year = input.int(2077, title='End Year', minval=1800, maxval=3000, group='Date Range', inline='6')
in_date_range = true

//// Indicator Inputs
// RSI
rsi_over_sold = input.int(30, title='Over Sold Level', group='RSI')
rsi_over_bought = input.int(70, title='Over Bought Level', group='RSI')
rsi_length = input.int(14, title='RSI Length', group='RSI')
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// MACD
fast_ma = input.int(12, title='FastMA Length', group='MACD')
slow_ma = input.int(26, title='SlowMA Length', group='MACD')
signal_length = input.int(9, title='Signal Length', group='MACD')
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, fast_ma, slow_ma, signal_length)

//// Strategy Logic
was_over_sold = ta.barssince(rsi <= rsi_over_sold) <= 10
was_over_bought = ta.barssince(rsi >= rsi_over_bought) <= 10
crossover_bull = ta.crossover(macd_line, signal_line)
crossover_bear = ta.crossunder(macd_line, signal_line)
buy_signal = was_over_sold and crossover_bull and in_date_range
sell_signal = was_over_bought and crossover_bear and in_date_range

// Long Strategy
if (enable_long_strategy and buy_signal)
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    strategy.exit('Long SL/TP', from_entry='Long', stop=strategy.position_avg_price * (1 - long_stoploss_value / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + long_takeprofit_value / 100))

// Short Strategy
if (enable_short_strategy and sell_signal)
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    strategy.exit('Short SL/TP', from_entry='Short', stop=strategy.position_avg_price * (1 + short_stoploss_value / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - short_takeprofit_value / 100))

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں