وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. پییوٹ آؤٹ کے ساتھ پییوٹ الٹ کی حکمت عملی

پییوٹ آؤٹ کے ساتھ پییوٹ الٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-30 15:57:54
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے اور ان کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرنے کے لئے محور پوائنٹس کا استعمال کرتی ہے۔ جب بائیں طرف آخری 4 موم بتیوں کے اندر محور اعلی تشکیل دیا جاتا ہے تو ، حکمت عملی ایک لمبی پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ جب بائیں طرف آخری 4 موم بتیوں کے اندر محور کم تشکیل دی جاتی ہے تو ، حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت سے اوپر یا نیچے ایک ٹک سائز (syminfo.mintick) پر مقرر کیا جاتا ہے۔ وہاں سے نکلنے کی دو شرائط ہیں: 1) اگلا مخالف محور نقطہ ظاہر ہونے پر باہر نکلیں؛ 2) باہر نکلیں جب فلوٹنگ نقصان 30٪ تک پہنچ جائے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ta.pivothigh (() اور ta.pivotlow (() افعال کا استعمال کرتے ہوئے بائیں طرف 4 موم بتیوں اور دائیں طرف 2 موم بتیوں کی حد کے اندر Pivot High (swh) اور Pivot Low (swl) کا حساب لگائیں۔
  2. جب ایک محور اعلی موجود ہے (swh_second) ، سب سے زیادہ قیمت کو اپ ڈیٹ کریں (hprice) ، اور جب موجودہ اعلی پچھلے اعلی سے زیادہ ہے، تو طویل اندراج کی شرط (le) کو چالو کریں.
  3. جب طویل اندراج کی شرط (le) پوری ہو جاتی ہے، تو پییوٹ ہائی سے اوپر ایک ٹک سائز (syminfo.mintick) پر ایک طویل پوزیشن درج کریں۔
  4. اسی طرح، جب ایک محور کم موجود ہے (swl_cond) ، کم ترین قیمت (lprice) کو اپ ڈیٹ کریں، اور جب موجودہ کم سے کم پچھلے کم سے کم ہے، مختصر اندراج کی شرط کو چالو کریں (se).
  5. جب مختصر اندراج کی شرط (se) پوری ہو جاتی ہے تو ، ایک ٹِک سائز (syminfo.mintick) پر ایک مختصر پوزیشن درج کریں جو پییوٹ لو کے نیچے ہے۔
  6. exitAtNextPivot() فنکشن میں ، اگر کوئی لمبی پوزیشن رکھی جائے تو ، اسٹاپ نقصان کو اگلے پییوٹ لو سے ایک ٹِک سائز نیچے مقرر کریں۔ اگر کوئی مختصر پوزیشن رکھی جائے تو ، اسٹاپ نقصان کو اگلے پییوٹ ہائی سے ایک ٹِک سائز اوپر مقرر کریں۔
  7. exitIfProfitLessThirtyPercent() فنکشن میں طویل اور مختصر پوزیشنوں کے لئے منافع اور نقصان کا فیصد شمار کریں اور اگر نقصان 30 فیصد سے زیادہ ہو تو پوزیشن بند کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. محور پوائنٹس مارکیٹ میں معاونت اور مزاحمت کی سطح کو اچھی طرح سے ظاہر کرسکتے ہیں ، اور یہ ایک عام طور پر استعمال شدہ تکنیکی تجزیہ اشارے ہیں جن کی مارکیٹ میں کچھ شناخت ہے۔
  2. محور پوائنٹس کے وقفے پر داخل ہونے سے مارکیٹ کی تبدیلی کے مواقع حاصل ہوسکتے ہیں۔
  3. باہر نکلنے کی دو شرائط مقرر کی جاتی ہیں، ایک تکنیکی باہر نکلنے کے لئے اگلے مخالف محور نقطہ پر مبنی ہے، اور دوسرا خطرے کے کنٹرول باہر نکلنے کے لئے نقصان کی فیصد پر مبنی ہے، جو ایک خاص حد تک حکمت عملی کو کنٹرول کرسکتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. محور پوائنٹ اشارے میں خود کو کچھ تاخیر اور بار بار سگنل کے مسائل ہیں، اور اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرسکتا.
  2. چار موم بتیوں اور دو موم بتیوں کے مقررہ حساب کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے تمام حالات پر لاگو نہیں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ کچھ موافقت اور لچک کی کمی ہے.
  3. سٹاپ نقصان داخلہ قیمت (ایک ٹک سائز) کے قریب مقرر کیا جاتا ہے، جو مارکیٹ کے شدید اتار چڑھاؤ کے دوران پھینک دیا جا سکتا ہے.
  4. 30 فیصد نقصان روکنے کی ترتیب بہت لچکدار ہو سکتی ہے، ایک بڑی ڈراؤونگ طول و عرض کے ساتھ.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اشارے کی حساسیت اور بروقت کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر قسم کے محور نقطہ اشارے ، جیسے فیکٹر محور پوائنٹس ، وزن والے محور پوائنٹس وغیرہ کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔
  2. بائیں اور دائیں موم بتیوں کی تعداد کو ان پٹ پیرامیٹرز کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ اقدار مل سکتی ہیں۔
  3. اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو اے ٹی آر یا فیصد اسٹاپ نقصان میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ سابقہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ موافقت پذیر طور پر ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، جبکہ مؤخر الذکر کنٹرول کی حد کے اندر خطرات کو محدود کرسکتا ہے۔
  4. 30٪ نقصان کی روک تھام کی شرط کو حکمت عملی کو کم کرنے کے لئے سخت کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، فلوٹنگ منافع اور نقصان دونوں کو سنبھالنے کے لئے منافع کی فیصد اسٹاپ کی شرط شامل کی جاسکتی ہے۔
  5. دیگر فلٹرنگ حالات، جیسے رجحان فلٹرنگ اور اتار چڑھاؤ فلٹرنگ، سگنل کی معیار کو بہتر بنانے کے لئے محور نقطہ توڑ کی بنیاد پر اوپر کی جا سکتی ہے.

خلاصہ

یہ حکمت عملی محور پوائنٹ اشارے پر مبنی دو طرفہ تجارتی نظام تیار کرتی ہے ، جو محور اونچائیوں پر طویل اور محور کموں پر مختصر جا کر مارکیٹ کے الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی ایک خاص نظریاتی بنیاد اور عملی قدر ہے ، لیکن محور پوائنٹ اشارے کی حدود کی وجہ سے ، حکمت عملی کو اصل آپریشن میں کچھ خطرات اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محور پوائنٹ اشارے کی قسم ، پیرامیٹرز ، فلٹرنگ کے حالات ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے وغیرہ کو بہتر بنانے سے ، اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں مزید بہتری کی توقع کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot Reversal Strategy with Pivot Exit", overlay=true)

leftBars = input(4)
rightBars = input(2)

var float dailyEquity = na

// Reset equity to $10,000 at the beginning of each day
isNewDay = ta.change(time("D")) != 0
if (isNewDay)
    dailyEquity := 10000

// Calculate pivot highs and lows
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// Define long entry condition
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

// Enter long position if long entry condition is met
if (le)
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="EnterLong", stop=hprice + syminfo.mintick)

// Define short entry condition
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

// Enter short position if short entry condition is met
if (se)
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="EnterShort", stop=lprice - syminfo.mintick)

// Exit condition: Exit at the next pivot point
exitAtNextPivot() =>
    if strategy.opentrades > 0
        if strategy.position_size > 0
            // Exiting long position at next pivot low
            if not na(swl)
                strategy.exit("ExitLong", "PivRevLE", stop=swl - syminfo.mintick)
        else
            // Exiting short position at next pivot high
            if not na(swh)
                strategy.exit("ExitShort", "PivRevSE", stop=swh + syminfo.mintick)

// Call exitAtNextPivot function
exitAtNextPivot()

// Exit condition: Exit if profit is less than 30%
exitIfProfitLessThanThirtyPercent() =>
    if strategy.opentrades > 0
        if strategy.position_size > 0
            // Calculate profit percentage for long position
            profit_percentage_long = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
            // Exiting long position if profit is less than 30%
            if profit_percentage_long < -30
                strategy.close("PivRevLE")
        else
            // Calculate profit percentage for short position
            profit_percentage_short = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
            // Exiting short position if profit is less than 30%
            if profit_percentage_short < -30
                strategy.close("PivRevSE")

// Call exitIfProfitLessThanThirtyPercent function
exitIfProfitLessThanThirtyPercent()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں