وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. منگل کی تبدیلی کی حکمت عملی (ہفتے کے اختتام کے فلٹر)

منگل کی تبدیلی کی حکمت عملی (ہفتے کے اختتام کے فلٹر)

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-30 16:07:45
ٹیگز:آر ایس آئیاے ٹی آرایم اے

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ٹرن آرونڈ منگل کی حکمت عملی (ویک اینڈ فلٹر) ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال منگل کے روز کھلے میں خریدنا اور بدھ کے روز کھلے میں فروخت کرنا ہے جب حرکت پذیر اوسط اور دیگر فلٹرز پر مبنی کچھ شرائط پوری ہوجاتی ہیں ، تاکہ منگل کی تبدیلی کو حاصل کیا جاسکے۔ آر ایس آئی ، اے ٹی آر کے ساتھ فلٹرنگ کرکے ، اور مئی جیسے مخصوص اوقات کو خارج کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد اس کی جیت کی شرح اور خطرہ انعام تناسب کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. رجحان کا تعین کرنے کی بنیاد کے طور پر 30 دن کا چلتا ہوا اوسط استعمال کریں۔ جب پچھلے تجارتی دن کی بندش 30 دن کے ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، اسے نیچے کا رجحان سمجھا جاتا ہے اور خریداری کی شرائط میں سے ایک کو پورا کرتا ہے۔
  2. فلٹر کی شرائط کے طور پر 3 دن کے آر ایس آئی اور 10 دن کے اے ٹی آر کا استعمال کریں۔ جب 3 دن کا آر ایس آئی 51 سے کم ہے اور 10 دن کے اے ٹی آر کے قریب رشتہ دار 95٪ سے کم ہے تو ، مارکیٹ کے جذبات کو بدامنی سمجھا جاتا ہے لیکن انتہائی شرائط کے بغیر ، خریداری کی شرائط کو پورا کرنا۔
  3. مئی کے مہینے کو مئی میں فروخت کریں اور چلے جائیں اثر کی وجہ سے خارج کردیں ، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ سست ہوتی ہے۔
  4. مندرجہ بالا شرائط کو یکجا کرتے ہوئے، پیر کو خریدیں جب تمام فلٹر کی شرائط پوری ہو جائیں، اور بدھ کو کھولیں.

حکمت عملی کے فوائد

  1. چلتی اوسط اور جذبات کے اشارے کا امتزاج منگل کی تبدیلی کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔
  2. آر ایس آئی اور اے ٹی آر کی دوہری فلٹرنگ انتہائی حالات میں تجارت کو خارج کرتی ہے، حکمت عملی کی جیت کی شرح اور خطرے کے منافع کا تناسب بہتر بناتی ہے۔
  3. مئی کو خارج کرنا عام طور پر ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ادوار کے دوران تجارت سے گریز کرتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
  4. صرف پیر سے بدھ تک تجارت کے نتیجے میں کم تجارتی تعدد اور کم کمیشن کی لاگت آتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. حکمت عملی کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے جب رجحان مضبوط ہے اور الٹ واضح نہیں ہے.
  2. فکسڈ خرید و فروخت کے اوقات بہتر اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات کو یاد کر سکتے ہیں، حکمت عملی کی لچک اور منافع کی صلاحیت کو محدود کرتے ہیں.
  3. اشارے کے فیصلوں پر انحصار کرنے کا خطرہ ہے جب مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے۔
  4. تاریخی تجربے پر مبنی ماہانہ فیصلے مستقبل کی صورتحال کی ضمانت نہیں دیتے ہیں، جو وقت کی خطرے کا باعث بنتے ہیں.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حکمت عملی کی مضبوطی اور موافقت کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ موثر فلٹرنگ اشارے ، جیسے حجم اور اتار چڑھاؤ کو متعارف کرانے پر غور کریں۔
  2. خریداری اور فروخت کے اوقات کا انتخاب بہتر بنائیں، جیسے کہ اندرونی دن کے بریک آؤٹ کی تصدیق کی شرائط شامل کریں، تاکہ لچک اور منافع کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔
  3. برقرار رکھنے کی مدت کو بہتر بنانے کے لئے، رجحانات کو زیادہ مکمل طور پر قبضہ کرنے کے لئے طویل عرصے تک برقرار رکھنے پر غور کریں.
  4. مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے مختلف پیرامیٹرز طے کریں تاکہ حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
  5. انتہائی مارکیٹ کے حالات سے نمٹنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول ماڈیولز کو شامل کریں۔

خلاصہ

ٹرنارونڈ منگل کی حکمت عملی (ہفتے کے اختتام فلٹر) منگل کی تبدیلی کو حاصل کرنے کے مقصد سے مخصوص اوقات میں خرید و فروخت کے لئے حرکت پذیر اوسط ، آر ایس آئی ، اے ٹی آر ، اور دیگر اشارے کا ایک مجموعہ استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی کم تجارتی تعدد ، کم کمیشن لاگت ، اور وقت کی مدت اور اشارے کی فلٹرنگ کے ذریعے اپنی جیت کی شرح اور رسک - انعام تناسب کو بہتر بناتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات بھی ہیں ، جیسے رجحان سازی کی منڈیوں میں کم کارکردگی اور مقررہ خرید / فروخت کے اوقات اور انعقاد کے ادوار۔ مستقبل میں اصلاحات زیادہ فلٹرنگ حالات متعارف کروا سکتی ہیں ، باہر نکلنے کے اوقات کو بہتر بناسکتی ہیں ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتی ہیں ، پوزیشنوں کا نظم کرسکتی ہیں ، اور مارکیٹ کے بدلتے حالات کے مطابق بہتر طور پر اپنانے کے لئے خطرے کو کنٹرول کرسکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muikol  

//@version=5
strategy("Turnaround Tuesday", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.035)

// Inputs for MA period, filter_1, filter_2, month filter, and testing period
ma_period = input(30, title="Moving Average Period")
use_filter_1 = input(true, title="Use RSI Filter")
use_filter_2 = input(true, title="Use ATR Filter")
use_month_filter = input(true, title="Exclude May")
start_date = input(defval=timestamp("2009-01-01 00:00:00"), title="Start Backtest")
end_date = input(defval=timestamp("2025-01-01 00:00:00"), title="End Backtest")

// Data calculations
MA_tt = ta.sma(close, ma_period)
atr10 = ta.atr(10)
rsi3 = ta.rsi(close, 3)
c_1 = close[1]

// Entry conditions
isMonday = dayofweek == dayofweek.monday
bear = close[1] < MA_tt[1]
filter_1 = use_filter_1 ? rsi3[1] < 51 : true
filter_2 = use_filter_2 ? c_1/atr10[1] < 95 : true
notMay = use_month_filter ? month != 5 : true
entryCondition = isMonday and bear and notMay and filter_1 and filter_2

// Date check
inTestPeriod = true
// Exit conditions
isWednesdayOpen = dayofweek == dayofweek.wednesday 

// Entry and exit triggers
if entryCondition and inTestPeriod
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if isWednesdayOpen and strategy.position_size > 0 and inTestPeriod
    strategy.close("Buy")

// Plot the moving average
plot(MA_tt, title="Moving Average", color=color.blue)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں