وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ای ایم اے ڈبل کراس اوور فکسڈ رسک سٹاپ نقصان / منافع لے

ای ایم اے ڈبل کراس اوور فکسڈ رسک سٹاپ نقصان / منافع لے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-14 15:48:48
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اےبی ٹی سی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارتی سگنلز کے طور پر دوہری ای ایم اے کراس اوور نقطہ نظر کا استعمال کرتی ہے ، جس میں تیز ای ایم اے کی مدت 65 اور سست ای ایم اے کی مدت 240 ہے۔ یہ حجم کو فلٹر کی شرط کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے ، صرف اس وقت تجارت کرتا ہے جب موجودہ حجم ایک مخصوص حد سے تجاوز کرتا ہے۔ حکمت عملی ہر تجارت کے لئے ایک مقررہ رسک کی رقم ($ 10) طے کرتی ہے اور خطرے کی رقم کی بنیاد پر متحرک طور پر پوزیشن کے سائز کا حساب لگاتی ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے اور حجم کی شرط پوری ہوجاتی ہے تو ، یہ ایک لمبی پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے اور حجم کی شرط پوری ہوجاتی ہے تو ، یہ مختصر پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطحیں مقررہ قیمت کے فاصلے کی بنیاد پر طے کی جاتی ہیں ، جس میں نقصان لاگت کی قیمت سے نیچے رکھا جاتا ہے اور اسٹاپ منافع لاگت $ 1500 لاگت سے اوپر رکھا جاتا ہے ، اور اس کے برعکس مختصر پوزیشنوں کے لئے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. دو ای ایم اے لائنز کا حساب لگائیں: تیز ای ایم اے (ای ایم اے_فاسٹ) جس کا دورانیہ 65 ہے اور سست ای ایم اے (ای ایم اے_سلو) جس کا دورانیہ 240 ہے۔
  2. اس بات کا تعین کریں کہ کیا ایک بولش کراس اوور (bullish_crossover) یا ایک bearish کراس اوور (bearish_crossover) ہوتا ہے۔
  3. حجم کی حد مقرر کریں (volume_threshold) اور صرف تب ہی تجارت کریں جب موجودہ حجم اس حد سے تجاوز کرے۔
  4. ہر تجارت کے لئے 10 ڈالر کی مقررہ رسک کی رقم (risk_per_trade) مقرر کریں۔
  5. پوزیشن کا سائز (position_size) خطرہ کی رقم اور سٹاپ نقصان کا فاصلہ (stop_loss_distance) کی بنیاد پر شمار کیا جائے۔
  6. جب ایک تیزی سے کراس اوور ہوتا ہے اور حجم کی شرط پوری ہوجاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی قیمت داخلہ کی قیمت سے 100 ڈالر نیچے اور منافع لینے کی قیمت داخلہ کی قیمت سے 1500 ڈالر اوپر رکھ کر ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوں۔
  7. جب ایک bearish کراس اوور واقع ہوتا ہے اور حجم کی شرط پوری ہوتی ہے، تو اسٹاپ نقصان کے ساتھ ایک مختصر پوزیشن میں داخل ہوں جس میں داخلے کی قیمت سے 100 ڈالر اوپر اور منافع لینے کے لئے داخلے کی قیمت سے 1500 ڈالر نیچے سیٹ کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. دوہری EMA کراس اوور نقطہ نظر مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے، 65/240 مدت کے مجموعہ میں زیادہ تر شور کو فلٹر کرنے اور اہم رجحانات پر توجہ مرکوز کرنا.
  2. حجم فلٹر کی شرط متعارف کرانے سے کم حجم کے ادوار کے دوران تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے خطرات کم ہوتے ہیں۔
  3. فکسڈ رسک کی رقم کی پوزیشن سائزنگ کا طریقہ کار ہر تجارت کی رسک کی نمائش کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے، جس سے ایک ہی تجارت سے زیادہ نقصانات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
  4. قیمت کے فاصلے پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی ترتیبات نقصان کی صلاحیت سے زیادہ منافع کی صلاحیت کی اجازت دیتی ہیں ، جس سے حکمت عملی کی طویل مدتی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔
  5. بی ٹی سی / امریکی ڈالر جیسے انتہائی اتار چڑھاؤ والے آلات کے لئے موزوں ہے ، جو حکمت عملی کو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے سرمایہ کاری کے مواقع کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ایک رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کے طور پر، ای ایم اے رجحان کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے میں تاخیر کر سکتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر تاخیر سے داخل ہونے یا باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے.
  2. مقررہ خطرہ کی رقم مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے حالات میں متحرک طور پر اپنانے کے قابل نہیں ہوسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں مارکیٹ کی انتہائی نقل و حرکت (جیسے ، تیز اضافے یا گرنے) کے دوران ناقص کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔
  3. حجم کی حد مقرر کرنے میں ایک خاص سطح کی ذات پات شامل ہے ، اور حد کی غلط ترتیب حکمت عملی کی تاثیر کو متاثر کرسکتی ہے۔
  4. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی مقررہ سطحیں مارکیٹ کی اصل اتار چڑھاؤ سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں ، جس کے نتیجے میں اکثر اسٹاپ آؤٹ یا منافع حاصل ہوتا ہے۔
  5. یہ حکمت عملی متضاد منڈیوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، جس میں کثرت سے کراس اوور ممکنہ طور پر لگاتار نقصان دہ تجارت کا باعث بن سکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. فلٹر کی شرائط کے طور پر زیادہ سے زیادہ ای ایم اے کے مجموعوں کو متعارف کرانے پر غور کریں ، جیسے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ایک ملٹی ای ایم اے سسٹم کی تعمیر کے لئے درمیانی مدتی ای ایم اے کو شامل کرنا۔
  2. پوزیشن سائزنگ کے نقطہ نظر کو بہتر بنائیں، جیسے فیصد خطرے کے طریقہ کار کو اپنانا یا کیلی معیار کو متحرک طور پر مختلف مارکیٹ کی حالتوں کی بنیاد پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنا۔
  3. حکمت عملی کے استحکام کو بڑھانے کے لئے زیادہ سے زیادہ حد کی ترتیب تلاش کرنے کے لئے حجم کی حد پر پیرامیٹر کی اصلاح کریں.
  4. سٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کی ترتیبات کو بہتر بنائیں، ان کو ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کریں تاکہ مارکیٹ میں لچک اور موافقت کو بڑھانے کے لئے مارکیٹ کی تازہ ترین اتار چڑھاؤ کے حالات کی بنیاد پر.
  5. کچھ ہیجنگ اجزاء کو رجحان کی پیروی کرنے والے نقطہ نظر میں شامل کریں ، جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ کرنے میں مدد کے لئے پی ایس اے آر جیسے انسداد رجحان کے اشارے کا استعمال کریں اور مارکیٹوں کے ہلکے ہلکے معاملات سے نمٹنے کی حکمت عملی کی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں رجحان کے تعین کے لئے 65/240 ڈبل ای ایم اے کراس اوور کو بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم فلٹر کی شرط کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ فکسڈ رسک پوزیشن سائزنگ اور فکسڈ قیمت اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کی ترتیبات خطرات کو ایک خاص حد تک کنٹرول کرسکتی ہیں اور رسک - انعام تناسب کو ایک سازگار سمت میں جھکا سکتی ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو نسبتا behind پسماندہ رجحان کا پتہ لگانے ، پوزیشن سائزنگ میں ناکافی لچک ، اور اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطحوں کے لئے متحرک ایڈجسٹمنٹ کی کمی جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل میں اصلاحات اور بہتری ایک ملٹی ای ایم اے سسٹم کی تعمیر ، پوزیشننگ سائزنگ کو بہتر بنانے ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو نافذ کرنے ، اور زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی کارکردگی کے حصول کے لئے ہیجنگ اشارے شامل کرنے پر توجہ مرکوز کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 1:3 RR, Volume Filter, and Custom Stop Loss/Take Profit (BTC)", overlay=true, currency="USD", initial_capital=100)

// Define EMA lengths
ema_length_fast = 65
ema_length_slow = 240

// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, ema_length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, ema_length_slow)

// Define crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_crossover = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)

// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")

// Define volume filter
volume_threshold = 1000 // Adjust as needed

// Define risk amount per trade
risk_per_trade = 0.5 // $10 USD

// Calculate position size based on risk amount
stop_loss_distance = 100
take_profit_distance = 1500
position_size = risk_per_trade / syminfo.mintick / stop_loss_distance

// Execute trades based on crossovers and volume filter
if (bullish_crossover and volume > volume_threshold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
    strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stop_loss_distance, limit=close + take_profit_distance)
if (bearish_crossover and volume > volume_threshold)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=position_size)
    strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stop_loss_distance, limit=close - take_profit_distance)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں